Negociação Gap com um sistema de comércio mecânica oferece aos operadores independentes um método relativamente fácil para capitalizar sobre movimentos bruscos de mercado.
Lacunas são muitas vezes vistos nos mercados de ações e de fundos. Eles são um pouco menos comum no mercado cambial, que geralmente são mais líquidos e comércio de noite.
Em estoques comerciais gap, fundos, futuros e forex, um preço "gap" refere-se ao espaço aberto visto em um gráfico quando o preço se move bruscamente cima ou para baixo com nenhuma negociação em apreciável entre pontos de preço.
Em sua forma mais simples, gap comercial envolve a compra com base no surgimento de um gap-up, e venda sobre a queda de um gap-down. Dito de outro modo, negociação gap significa comprar quando o preço se move para além da alta do período anterior, sem negociação através dessa alta. Da Mesma Maneira, negociação gap significa venda / curto-circuito quando o preço se move abaixo do período anterior de baixa sem tocá-lo.
Eu uso sistemas de negociação mecânicos para programar meu caminho em direção ao sucesso comercial gap, seguindo algumas regras básicas gap de comércio e ALGO estratégias de negociação.
Por que as lacunas de negociação ocorrer?
Lacunas podem ocorrer por uma variedade de razões, tais como compra súbita ou pressão de venda, especialmente por grandes jogadores. E, eles podem resultar de anúncios de lucros ou notícias fundamentais. De fato, lacunas pode seguir qualquer mudança brusca na percepção dos investidores sobre um estoque, fundo, futuro ou moeda.
A diferença pode acontecer para razões fundamentais ou técnicas. Por exemplo, se uma determinada empresa anuncia um salário mais elevado do que o esperado, sua Maio preço das ações gap up durante a próxima sessão de negociação, se não durante a noite. Da Mesma Maneira, notícias corporativas desfavoráveis pode desencadear uma lacuna para baixo.
Ou, um estoque, fundo ou futura criação de um novo conjunto de tempo ou de longa duração alta de maio gap up por razões técnicas. Ou seja, um movimento de preço de um certo ponto pode desencadear programas de compra das instituições, que sentido esses novos máximos e estimular ainda mais a compra.
Da Mesma Maneira, de ações ou fundo cujos movimentos de preços abaixo de um ponto limite pode desencadear corrida dos investidores para as saídas e, assim, empurrar o seu preço mais baixo. Lacunas de Down tendem a acelerar mais acentuadamente do que as lacunas para cima.
E, no mercado cambial, qualquer relatório ou outras notícias podem ampliar significativamente a difusão bid-ask. Isso cria uma lacuna negociáveis para cima ou para baixo.
Em todo o caso, você pode programar um sistema de comércio mecânica para reconhecer e responder de forma lucrativa para o comércio de gap.
Classificação das lacunas comerciais
Para fins de estudo, lacunas são geralmente classificados como um dos quatro tipos listados abaixo. É importante lembrar que essas classificações só será confirmada em retrospectiva, depois a diferença ocorreu.
Uma vez que eu vi o movimento de acompanhamento, esses rótulos são úteis para categorizar o tipo de gap ocorreu. Estas classificações me ajudar a entender melhor como uma determinada ação, fundo ou moeda reage sob certas condições de mercado.
Felizmente, ao utilizar um sistema de comércio mecânica para negociação gap Eu não preciso de saber o que vai acontecer depois que o gap, apenas as circunstâncias que surgem imediatamente antes do intervalo.
Lacunas comuns são definidos como lacunas que não pode ser de outra forma classificadas em termos de encerrar uma tendência e começar outro. Eles são muito "comum,"Daí o nome. Geralmente, eles são sem intercorrências e eles simplesmente representar uma diferença de preço inexplicável de um dia para o outro. O volume durante uma lacuna comum é geralmente baixa e este tipo de lacuna é geralmente "cheio" rapidamente. (Veja abaixo.)
Lacunas Exaustão acontecer em ou perto do final de um preço de longo ou forte run-up ou queda de preços. Eles sinalizam um empurrão final em direção a novas máximas ou novas mínimas antes do movimento de preços inverte ou começa a se mover para os lados. Para mim, eles são um aviso de que o movimento recente está no fim.
Lacunas Exaustão são caracterizados por maior volume e grande diferença de preço entre o preço no fechamento do dia anterior e preço de abertura do dia seguinte. Usando minhas estratégias de negociação gap, é bastante fácil para mim para o comércio e lucrar com este tipo de gap. Maior volume é a chave para reconhecê-los.
Lacunas continuação podem surgir no meio de qualquer tendência de preços. Eles são, por vezes também referida como "lacunas de medição" ou "lacunas fugitivos." Lacunas continuação muitas vezes acontecem em torno do ponto a meio caminho de uma forte tendência.
I interpretá-los como mostrando que em um determinado dia um número excepcionalmente grande de compradores ou vendedores escolheu para mover para dentro ou fora de suas posições. Talvez eles representam os compradores que não receberam a bordo da tendência anterior, mas que agora estão se acumulando em.
Também, este tipo de lacuna mostra maior do que a média de volume durante e imediatamente após a abertura. Ainda, tipicamente o volume não é ainda tão elevada como seria com um gap de exaustão.
Lacunas Breakaway ocorrer após a conclusão de uma tendência ou padrão gráfico. Elas marcam o início de uma nova tendência. Lacunas Breakaway oferecem grandes oportunidades comerciais gap para me. Do ponto de vista técnico, Eles ocorrem quando um preço consegue sair da sua faixa de negociação de médio prazo - digamos, um período de várias semanas — ou uma área de congestionamento.
A área de congestionamento representa uma zona entre a resistência e apoio. Para sair de uma área de congestionamento, um estoque, fundo, futuro ou moeda deve receber uma quantidade significativa de novo o interesse do comprador (no upside) ou atenção negativa (o lado negativo).
Um gap de corte verdade vai mostrar um aumento muito grande no volume, se no sentido ascendente ou desvantagem. O volume deve ser maior do que com qualquer outro tipo de diferença.
Em todo o caso, isto representa um importante ponto de viragem na direção dos preços e na minha experiência que o movimento é provável que continue durante a médio prazo ou a longo prazo.
I representam o ponto separatista como o novo resistência ou novo nível de suporte. Com o meu sistema de comércio lacuna mecânica, Eu olho para colher ganhos substanciais deste tipo de fuga.
Mais importante, I evitar cair na armadilha de assumir que um gap de corte vai refazer. Uma vez que a minha posição é presa, I permanecer a bordo para o passeio. Estou confiante de que a nova tendência vai continuar por um período de tempo razoável, pelo menos até a próxima inversão em volume muito alto.
Gap preenche
Um outro termo-da-arte, muitas vezes usado para descrever as lacunas de negociação é a palavra preenchida. Quando uma abertura é "preenchido,"Isso significa que o preço tenha rapidamente voltou ao seu nível pré-gap.
Gap preenchimentos normalmente acontecem porque os compradores decidem que eram demasiado optimistas ou pessimistas sobre-. Ou, a notícia que desencadeou a diferença está rapidamente provada falsa ou exagerada.
Quando os preços se movem acima ou abaixo dos níveis de resistência ou de apoio técnico, Eu confio no meu sistema de comércio lacuna mecânica para determinar se o gap é susceptível de ser preenchido, e agir em conformidade.
Por exemplo, desde aberturas de exaustão mostrar o fim de uma tendência, elas são susceptíveis de ser preenchido: As diferenças de preço, então refaz. Assim, meu sistema de comércio lacuna usa dados da tendência anterior para determinar os pontos de entrada e saída adequados para aproveitar ambos os lados deste movimento bastante previsível.
Gap desvanecimento
Gap desvanecimento descrito quando uma diferença de preço é preenchido durante o mesmo período de negociação quando ocorre. O movimento gap "desaparece." Acontece quando a exuberância ou desespero dos investidores é rapidamente provou infundada. Este cenário surge muitas vezes durante a temporada de resultados.
Eu e outros comerciantes de curto prazo usar sistemas de negociação gap mecânicos para reconhecer e ganhos de colheita destes movimentos rapidamente revertida em ações, futuros e mercados estrangeiros.
Estratégias de negociação gap Geral
Em mercados que venho acompanhando de perto, Eu uso várias estratégias de negociação gap. A fim de comércio rentável lacunas, Eu preciso manter várias coisas em mente.
Primeiro, é importante perceber que quando o preço começa a preencher a lacuna de, ele geralmente continua até que o preenchimento é completo. Isso é porque uma abertura não tem qualquer suporte ou resistência nas proximidades. Caso Contrário, essa lacuna não teria ocorrido em primeiro lugar.
Segundo, I tenha em mente que as lacunas de continuação e lacunas de exaustão são preditores de movimentos dos preços em direções opostas. Assim, Ter certeza de que o meu sistema de comércio mecânica considera lacunas em relação à tendência recente que os precede. Se não, Eu poderia operar na direção errada.
Também, I garantir que meu sistema de comércio lacuna toma decisões com base no volume, bem como preço. Para ajudar a classificar um intervalo de negociação para efeitos de programação meu sistema de comércio de algo, Eu faço uma distinção entre alto volume, de volume médio e baixo volume de.
Para um gap de corte de sucesso, volume muito alto deve estar presente. E, lacunas de exaustão são caracterizados por um pouco mais baixos volumes, embora ainda maiores do que o normal.
Costumo assistir ações e fundos que negociam principalmente durante as sessões diurnas. Em Seguida, Eu programo meu sistema de comércio mecânica para comprar suas ações no after-hours trading quando resultados positivos são inesperadamente libertado.
Se eu fiz meu dever de casa corretamente, no início do próximo pregão diurno normalmente haverá uma lacuna quando investidores institucionais multidão para o estoque. Também, Eu uso o meu sistema de comércio mecânico para detectar e agir sobre fatores técnicos que sinalizam uma lacuna provável no dia seguinte.
Esta estratégia de negociação gap também funciona bem com moedas. Meu sistema de comércio mecânico me diz se deve comprar ou vender quando lacunas uma moeda para cima em baixa liquidez e não há nenhuma resistência técnica sobrecarga nas proximidades. Isto funciona especialmente bem durante os eventos geopolíticos que a perdurar por mais de um ou dois dias.
Da Mesma Maneira, Eu uso ferramentas de negociação diferença para o lucro por desvanecer as lacunas na direção oposta. Por exemplo, se as diferenças de preços se baseia em especulações quando há resistência nas proximidades, Eu desaparecer a diferença com um curto espaço de tempo. Assim, Eu monto o preço do seu nível gap-up falhou enquanto ele volta a descer a sua faixa de preço normal,.
Gap negociação no mercado cambial
Os mercados estrangeiros estão abertos vinte e quatro de hora em hora, exceto para um fim de semana de encerramento. Assim, para fins gráficos lacunas forex são visíveis como grandes velas quando o mercado reabre.
Aqui está a estratégia de negociação lacuna que eu uso no mercado cambial. Ao programar o meu sistema de comércio mecânica com as seguintes regras básicas, Eu sou capaz de obter ganhos satisfatórios.
Primeiro, a direção do meu comércio deve estar sempre na mesma direção que o preço horário atual. Meu sistema de comércio mecânica relógios para a moeda a lacuna acima ou abaixo do seu nível de resistência calculado de acordo com uma tabela de preços de trinta minutos.
Próxima, meu sistema procura por uma retração de preços de volta para a resistência calculada ou nível de suporte. Isto mostra a diferença está a ser enchido — O preço está retornando à sua resistência virou-suporte anterior ou nível transformou-support-resistência.
De uma perspectiva de traçar, Eu procuro uma vela mostrando continuação de preços na mesma direção que o gap. Meu sistema de comércio lacuna leva isso como uma confirmação de suporte ou resistência contínua ao nível indicado, e comércios em conformidade.
Volume de dupla verificação antes de negociar
Com a ajuda do meu sistema de comércio mecânica, incluindo os algoritmos apropriados, Eu tenho vindo a desfrutar bons resultados em lacunas de negociação dos preços dos stocks, ETFs, futuros e moedas.
Descobri que o volume é a qualificação mais importante na determinação do tipo de lacuna e avaliar a probabilidade de que o movimento de preços vai continuar.
Para evitar tornar-se emocionalmente apanhados em qualquer movimento de preço, Eu confio no meu sistema de comércio gap de quantificar e verificar o volume antes de enviar qualquer compra ou venda de ordens. Eu defino meu parâmetros de negociação Algo para buscar uma variedade de fontes de preços antes de gerar ordens.
Se as minhas ferramentas de negociação mecânicos detectar a resistência de alto volume que está impedindo o mercado de preencher uma lacuna, em seguida, o meu sistema de duplo controlo os dados de volume e de preços para garantir que minha premissa negociação está correto antes de prosseguir.
Claro, Eu sempre programar o meu sistema de comércio lacuna com ordens de stop-loss adequadas. Alguns comerciantes acreditam que o comércio de gap é arriscado. Ainda, com as ferramentas de comércio mecânicos direita que oferece muitas oportunidades para ganhos de gordura.
De fato, gap comercial usando sistemas de negociação mecânicos é atualmente um tema quente: Um livro sobre ETF negociação gap Foi recentemente publicado, e há muitos relatórios acadêmicos e artigos com foco em quant sobre a forma de comércio lacunas.
Eu recomendo que você explorar as possibilidades de negociação lacuna com um bom sistema de comércio mecânica. Com as ferramentas certas, negociação lacuna pode ser previsível e rentável.