Passei na semana passada overviewing sistemas de negociação com o meu software favorito gestão do dinheiro. Normalmente, quando os comerciantes pensam de um grande sistema de comércio, eles esperam resultados fantásticos como 80% vencedores e cada comércio tem de fazer $2 para cada $1 que perde.
A borda em sistemas de negociação real cai tipicamente descontroladamente aquém desse poste da baliza. Em vez de convencê-lo com software, tente executar os números em sua cabeça.
Diga o que fazemos 100 trades com uma $100 saldo da conta. 80% deles ganhar e fazer $2, que é $160 no lucro. 20% deles perdem $1, que é $20 em perdas totais. Agora pergunte a si mesmo, “Isso soa plausível para ganhar um 40% voltar depois de apenas 100 comércios?”
A resposta para a pergunta, provavelmente, correlaciona-se com a sua experiência de negociação. Se você respondeu sim, então eu também tenho alguma propriedade à beira-mar para vendê-lo em Arizona. A experiência deve deixar claro que esses números são de conto de fadas otimista.
Las Vegas faz bilhões de dólares todos os anos com uma vantagem total de 0.5%. You don’t need to hit grand slams to take money out of the markets. Sucessos de base Pequenas você vai chegar lá, muito.
O que é de alta probabilidade
Correndo o risco de mover os postes da baliza, Eu defino alta probabilidade como qualquer coisa acima 50%. Muitos comerciantes se depara com a palavra “alta probabilidade” e começar a babar sobre 80-90% vencedores.
Remember that winning percentage isn’t everything. Se jogarmos um jogo onde você ganha 99% do tempo, mas perde $200 quando você perde, you’d quickly figure out to not play. O nome do jogo é para ficar com um lucro ao longo do tempo. It doesn’t matter how you get there.
Uma alta probabilidade, um que excede 50%, oferece a vantagem única que pode ser usada de forma agressiva de gestão de dinheiro para melhorar os retornos. Altas probabilidades também vêm com a propriedade única de oferecer longas faixas de vencedores consecutivos. Perder estrias consecutivos são comparativamente raros.
A gerência de dinheiro em uma verdadeira estratégia
Um dos meus clientes comercializa uma estratégia com 60% vencedores. A razão entre a média para o vencedor perdedor médio. Ou seja, o vencedor ganha em média $1. O perdedor médio perde $1.
Porque ele ganha 60% do tempo, isto significa que ele faz $60 para cada $40 perde, que é um factor de lucro 1.5. Não é ruim.
Uma estratégia com essa propriedade espera ganhar um retorno de 40.9% depois 200 trades se arriscaram 1% do saldo da conta original por comércio.
Fazendo uma pequena alteração para que a estratégia de riscos 1% do saldo atual por comércio faz uma enorme diferença no retorno médio. Ele salta quase 10% para um retorno médio de 50.7%.
Gestão do dinheiro fixo fracionário é a idéia de manter o risco proporcional ao saldo atual. Usando um $10,000 conta como um exemplo, um comércio arriscar 1% dos riscos de equilíbrio $100. Se o saldo da conta aumentou para $11,000, cada comércio agora corre o risco de $110. O risco dólar cresce com o tempo, enquanto a percentagem de risco permanece inalterado – daqui, it’s fixed fractional.
A ideia original de gerenciamento de dinheiro
Lembre-se como eu mencionei que os sistemas de alta probabilidade são propensas a manchas de vencedores e perdedores? Confira o que acontece se você aumentar o risco depois de cada vencedor comércio por 10%.
O resultado médio é puxado para cima enormemente. The average isn’t jumping to 63% por causa de um punhado de retornos massivos. Em vez, quase todas as séries no teste experimenta um enorme aumento no desempenho.
O saldo médio depois 200 trades salta mais uma 12% para 63% retorno. A única desvantagem é que o pior cenário caiu de um 6.8% perda de um 10.3% perda.
Aplicando a regra para que os vencedores consecutivos só aumentam o risco quando o equilíbrio é maior do que o saldo inicial faz com que o pior cenário um pouco menos ruim. Ele vem com o preço de um retorno médio e médio ligeiramente inferior.
Conclusão
You’d be a fool to stick with fixed risk if your system offers offers high probability winners without huge losing trades. Medidas simples como a gestão de dinheiro fixo fracionário pode aumentar substancialmente os lucros. Aplicando um truque como aumentando o risco de 10% após cada vencedor consecutivo oferece outro grande aumento de desempenho.
O resultado médio começou em uma saudável 41%, que já é estelar. Aplicando as técnicas simples descritas aqui aumentou o desempenho médio depois 200 trades a um 63% retorno. That’s some world class trading.