Desvanecimento reversões gama é um poderoso estratégia de negociação forex. This “fading” strategy capitalizes on markets’ tendency to revert back toward their mean values in time. Ele se baseia em regras simples, and there’s plenty of room for adjusting it to fit any market.
Sinais de reversão Faixa de contar com a entrada de mercados antes de abertura, que pode fornecer os set-ups para negócios bem sucedidos mais tarde durante o dia de negócios global.
Forex traders often watch the range of a currency pair’s price for clues as to expected price movements during a later-opening marketplace, ea possibilidade de reversão de preços comercializáveis.
Dois dos indicadores de estorno mais eficazes são a média gama diária (ADR) ea gama média verdadeira (ATR). Elas podem ser usadas em conjunto ou separadamente para sinalizar oportunidades de negociação de reversões alcance.
Oportunidades de inversão Gama
Muitos comerciantes experientes têm notado uma tendência para os principais pares de moeda para atingir seus máximos intra-sessão durante a sessão de New York. Esta sessão é fundamental para os tamanhos de faixas a serem alcançados em outras sessões.
Também, todos os mercados na abertura, pelo menos, reconhecer os últimos preços de mercados anteriores
Assim, faz sentido para desenvolver sistemas de comércio mecânicos para colher os ganhos provenientes destes fenômenos razoavelmente previsíveis. Consultores especializados (ELA) e sistemas de negociação mecânicos pode encontrar muitas vezes os níveis de preços, onde um par de moedas é susceptível de atingir a extensão da sua gama, antes de se mudar de volta para dentro desse intervalo.
Os sistemas de best-concebidas se concentrar em encontrar-alta probabilidade set-ups, onde o preço é susceptível de completar seu movimento intervalo após os mercados de abrir em Nova York.
Abaixo De, I’ve outlined my fading range-reversal forex strategy, que me permite aproveitar o poder da probabilidade e da lei de reversão-to-médio para comércio lucrativo.
“Reversion to mean” means predictable gains
A estratégia de reversão gama baseia-se no conceito de reversão à média, que também é chamado às vezes regressão para a média.
Nos mercados financeiros, este conceito refere-se à lei matemática que diz que se um preço é extrema durante uma ou algumas medidas, esse preço tenderá a ser encontrado mais perto do preço médio de uma vez medições adicionais posteriores são feitas.
Em outras palavras, Quando você vê um preço fora do seu alcance nas proximidades normal, ele normalmente irá retornar rapidamente para um nível dentro desse intervalo. Ao longo do tempo, preços tendem a voltar para a média durante a totalidade do conjunto de dados.
Assim, no que diz respeito à estratégia de reversão gama, o sistema de negociação de forex assume que, durante cada sessão de negociação individual ou de prazos mais curtos, a currency pair’s price move will become exhausted at a certain “average” point. Nesse ponto, o preço provavelmente irá reverter e voltar dentro dos limites da sua gama média diária.
A minha estratégia de negociação reversão gama está focada em desaparecendo a dinâmica diária na expectativa de que o preço deverá regredir em direção a sua média, que é, mover de volta para a sua gama média.
Intervalo médio diário & gama média verdadeira
Mesmo apesar de volatilidade, preços par de moedas geralmente se movem com uma gama bastante previsível cada sessão. Em condições típicas de mercado, um preço se move em torno de um cálculo intervalo chamado de média gama diária (ADR).
O intervalo médio diário (ADR) É simplesmente a média da gama de preços diária calculada para um dado número de dias.
A gama média verdadeira (ATR) é um pouco mais discriminatória da faixa de preço durante a GAP-ups ou gap-downs. O ATR é calculada como o maior valor da seguinte:
• Current high minus current low
• Absolute value of current high minus the previous close
• Absolute value of current low minus previous close
O ATR representa uma média móvel (geralmente um MA de 14 dias) das faixas individuais verdadeiros.
Os benefícios da utilização de ATR & ADR
O valor destes indicadores diários de intervalo é que eles mostram a volatilidade do preço da moeda e também indicam pontos de reversão prováveis. Quando a série de aumentos, ele mostra o preço é volátil.
A estratégia de reversão gama funciona bem quando os dois indicadores são empregados, uma vez que o ADR fornece uma linha de base e a ATR responde por volatilidade gap-preço.
ADR e ATR são facilmente determinados por sistemas de comércio mecânicos; os períodos de tempo mais populares são 5, 10, ou 20 dias. Depois de determinar os intervalos típicos para os pares de moeda direcionados, the system looks at the day’s open for a given time frame, dizer a partir da meia-noite, e, em seguida, calcula a área do preço-alvo para sinais de negociação.
Por exemplo, let’s use EUR-USD with an ADR indicator, e assumir uma abertura na 12 Marlene. ET a um preço de 1.2300. A estratégia permite que o preço para fazer a sua jogada principal de 12 Marlene. para 5 Marlene. E. Durante este período de tempo, the price typically sets up or forms the “high” and “low” for the day.
A sessão foi aberta à meia-noite ET em 1.2880. Próxima, como a sessão aberta Londres, o preço caiu para uma baixa 1.2788 antes de voltar a se mover de volta para cima para 1.2811 pouco antes da abertura da sessão de Nova Iorque.
Primeiro, determinar o suporte e resistência
Durante a sessão de Nova York, o sistema de negociação automaticamente procura por apoio se o preço continua se movendo para baixo, ou para a resistência se o preço se move fortemente para cima. Let’s assume that the ADR is calculated as 120 pips.
Assim, o par EUR-USD deve encontrar apoio perto 1.2760. Neste caso, o ADR é calculado subtraindo-se a sessão diária de alta menos a sessão diária baixo.
Por outro lado, se o baixo preço a 1.2788 é sustentada e o euro goza de muita compra durante a sessão de Nova York e se move ainda mais alto, em seguida, a provável próxima resistência será em torno do 1.2910 nível.
The system calculates this number by taking the day’s low and adding the Average Daily Range (120 neste exemplo pips) nele. Em ambos os casos, o sistema de comércio sinaliza os níveis de suporte e resistência durante a sessão de New York.
Encontre os níveis de suporte e resistência para os próximos mais alto prazos
Depois que o sistema de comércio determina onde o preço está localizado em relação ao ADR, o próximo passo é encontrar os níveis de suporte / resistência calculados para cada um dos próximos mais alto prazos, que são tipicamente de 1 hora ou 4 horas prazos.
Com Frequencia, há uma abundância de suporte / resistência em áreas específicas, e sinais de negociação deve ser confirmado pelo uso de múltiplos indicadores. Muitas ferramentas técnicas diferentes poderiam ser usados, mas retrações de Fibonacci e extensões, pontos de articulação, e retrações são alguns dos melhores.
Acima é um gráfico de 4 horas. You’ll see there’s significant resistance around 1.2910. Do ponto de vista técnico, isso mostra a alta balanço anterior sobre o gráfico de 4 horas, and in the left area you’ll see there’s been strong support during a period of several days. As caixas verdes mostram uma série de tentativas vacilou por preço a se mover para fora da área alvo.
Para o lado negativo, neste caso, o 1.2760 price level is at or near the trading system’s calculated value for a 50% Fibonacci do último balanço do prazo de 4 horas. Este movimento é significativa. Este nível pode atuar como suporte, ou o preço pode romper este nível.
Uma vez que as quebras de preços através desse nível, ele deve, então, agir como suporte se o EUR-USD continua a se mover para baixo durante o resto da sessão de New York. De fato, ele pode ser visto que o 1.2760 nível tem sido uma área de apoio aos preços antes.
O plano de negociação
O sistema de negociação confirmou apoio em torno de 1.2760 assim como a resistência em torno da 1.2910 nível.
Quando o preço começa seu movimento em direção a um desses dois níveis durante a sessão de New York, o sistema está de pé por, ready to “fade” the session’s momentum and ride the currency pair’s price back into its average daily range or average true range.
O objetivo geral é o de encontrar situações em que momento acumulou, em seguida, aproveitar a dinâmica residual para montar o preço de volta para a sua gama para um lucro justo.
Como mencionado anteriormente, a reversão gama é uma estratégia de reversão à média. No gráfico abaixo estão alguns exemplos de onde aplicar esta estratégia, eo que evitar.
A estratégia de reversão gama aproveita a probabilidade de que, como o preço, esgota o movimento de sua escala diária, ele irá reverter e voltar para dentro ou para o ADR em um show de reversão para o preço médio.
Mesmo enquanto expande a sua gama intra-sessão, o preço tende a inverter-se em algum ponto e voltar em direção a um fim do intervalo antes de retomar seu movimento em direção ao outro extremo.
O sistema de negociação depende de uma variedade de ferramentas para determinar o suporte de resistência, incluindo indicadores de Fibonacci. O sistema identifica o ponto de reversão, geralmente em um nível forte recente resistência ou suporte.
Desaparecendo a reversão gama
When the currency pair’s price reaches that reversal point, the system enters a trade which “fades” the price move. It’s expected that the price will return back inside the daily range, ou talvez expandir para preenchê-lo.
Desvanecimento : negociação com a tendência atual, com a expectativa de que o preço irá retornar à sua gama diária normal. Esta é uma estratégia contrária, uma vez que o sistema de comércio vende quando o preço está subindo e compra quando o preço está caindo.
O gráfico acima ilustra três cenários: A primeira situação mostra uma configuração de alta probabilidade, then the next two situations represent trading signals that should be screened to improve the trading system’s performance.
It’s been said that a range expansion is a very clear signal the market will soon move in the direction of the expansion
Na primeira situação mostrada no gráfico acima, o Euro primeiro tornou-se mais forte durante a sessão asiática, então o preço revertida a partir dos níveis de apoio do anterior, tudo imediatamente antes da abertura da sessão Londres. Nesse ponto, o indicador de ADR começaram a subir, o que sinaliza uma expansão da gama.
Durante a sessão de Londres, o preço acrescentou 55 pips, que é muito aquém da sua gama média diária de 120, que estabelece o cenário para a próxima abertura da sessão de Nova York. Ao ajustar esses valores, o sistema de comércio melhora a sua taxa de sucesso através de melhores set-ups.
The successful range reversal trade features these elements – A reversal from a support or resistance level, a expansão da gama, a onda tendência está apontando para cima, and there’s a tradable opportunity in the remaining average daily range.
The range reversal strategy doesn’t always work, como mostram os últimos dois exemplos de set-ups no gráfico. No segundo cenário, the Euro’s price continued upward, mas depois inverteu fortemente durante a sessão de Londres, quando atravessaram correndo a sua ATR por 60 pips. A negociação em Nova York era plana.
No terceiro set-up mostrado, a vantagem de um sistema de comércio mecânica é que ele deve tela este sinal e evitar o comércio com base no facto de que a força do movimento já foram gastos. There’s not enough trading activity to repeat the previous performance.
Sinais de reversão gama de Triagem
Como pode ser visto no gráfico, quando os valores mínimos e máximos da ATR (ADR) são muito próximos, isso indica que a volatilidade foi esgotada, e actividade de trading precisa de tempo para descansar.
Because of the risks from holding “fade” positions during reversing markets, a estratégia de reversão gama favorece rápido-in, métodos de negociação quick-out. Uma vez que o sistema de comércio já tem pré-calculada a verdadeira gama média, a taxa de impulso, ea quantidade que restou para os ganhos potenciais, as expectativas de lucro devem ser adaptados para atender o mercado.
Também, it’s important that the trading system screen and reject any trades that are signaled if (1) the price’s average daily range has already been surpassed during the London session, ou (2) o sinal foi gerado quando a volatilidade atingiu níveis excepcionalmente elevados e baixos durante um período muito curto de tempo.
Entradas
Os pontos de entrada são determinados com base nos níveis de resistência chaves e suporte, além de níveis de Fibonacci. E, os indicadores de ADR ou ATR são avaliados tendo em vista a gama para a sessão de Londres.
Voltando agora para dissecar a oportunidade de negociação no primeiro cenário mostrado no gráfico acima, ele ajuda a dar uma olhada no preço sob um microscópio, por meio de um gráfico de 15 minutos, como mostrado abaixo.
Novamente, o foco é para ajustar o sistema de negociação de acordo com o que pode acontecer durante o pregão de Nova York. Neste exemplo, a dinâmica de preços começou em Londres, e todos os indicadores sugerem que o movimento do preço continuaria uma vez que o mercado de Nova York abriu.
O sistema de negociação escolhe um ponto de entrada logo após a realização de lucros típico em qualquer positiva run-up, o que geralmente acontece pouco antes de New York abre.
O sistema pode calcular uma ordem de stop-loss para atender necessidades específicas de gestão de riscos. O montante das perdas stop-típico é normalmente 25 ou 30 pips.
Reversão Faixa realização de lucros
Usando um 2 x 1 recompensa-risco rácio calculado com base no stop-loss, as metas de lucro deve ser definido no mínimo duas vezes a quantidade de stop-loss. It’s best when the stop-loss amount is near the projected upper limit of the ADR or ATR.
It’s important not to become greedy when using the range reversal strategy. A paciência também é necessário, uma vez que pode levar algum tempo para afinar o sistema de negociação de prazos mais curtos.
Tenha em mente que existem outros sistemas de negociação usando estratégias semelhantes, so it’s always best to get in and out of the trade quickly, antes que as alterações sentimento do mercado. Seja feliz com a cinqüenta- ou ganho de sessenta e pip.
Encontre reversões alcance e fade-los para os lucros
You’ll be surprised at how often range reversal trading set-ups occur, yet you’ll need to use the appropriate complementary indicators to screen the signals and confirm your likelihood of success before entering a trade.
Também certifique-se de aplicar os princípios cuidadosamente para que o seu sistema de negociação está programado para rejeitar qualquer negociação sinalizadas pelas duas excepções às regras mencionadas novamente aqui:
Avoid the trade if the price’s average daily range has already been exceeded in the London session, e também rejeitar qualquer sinal gerado quando a volatilidade atingiu níveis altos e baixos dentro de um curto espaço de tempo.
Com o gerenciamento de risco apertado e fine-tuning, seu sistema de negociação pode rentável comércio reversões alcance em uma base regular, mesmo sob condições de mercado relativamente voláteis.