No início deste mês, olhamos para um artigo de Forex Crunch que cobria os três primeiros passos para a construção de uma nova estratégia quantitativa Forex. Essas três primeiras etapas idéias estratégicas de brainstorming cobertos, definindo as regras, e otimizar os parâmetros.
Nessa altura, tinha uma estratégia que tínhamos razão para acreditar que um bom desempenho em uma situação de negociação. Os próximos passos envolveria corretamente testando a nossa estratégia, a fim de provar o seu valor.
Forex Crunch, desde então, publicado os segundos três passos para a criação de um sistema de Forex robusta. Este post se concentra em testar o sistema que foi criado com as três primeiras etapas. Ele sugere que comece com os testes in-sample, em seguida, movendo-se para testes fora da amostra, e, em seguida, sugere alguns métodos ainda mais profundos de testes.
O mais importante testes a respeito de Ponto
Enquanto há uma abundância de grande informação no artigo sobre os diferentes tipos de testes que devem ser realizados sobre uma nova estratégia Forex, o ponto mais importante que faz com que o artigo é realmente indicado na introdução:
Baseando-se no CAR (retorno anual composto) figura nem sempre é uma boa idéia porque essa métrica não leva em conta o risco que estava envolvido na produção desses ganhos.
Este ponto é extremamente básico, o que o torna fácil de esquecer. Enquanto um forte retorno anual composto é o objetivo final de cada comerciante, todos nós sabemos que há muitas maneiras de se chegar a um forte retorno anual composto, e alguns deles não valem o esforço.
Além de compor retorno anual, nós também precisa se preocupar com a forma como a estratégia realiza a partir de uma perspectiva de risco. Olhando para as estatísticas, como máximo rebaixamento, fator de lucro, Rácio de Sharpe, e porcentagem de vitórias nos dá uma idéia melhor de como a estratégia chega ao seu retorno anual composto.
Este ponto de vista foto maior nos dará uma visão mais qualificada do que a estratégia de negociação vai se sentir como. Podemos usar isso para determinar se a quantidade de risco a estratégia expõe a nossa capital para está na nossa faixa tolerável.
Estratégias Forex Testing
Testando em dentro da amostra de dados é onde podemos afinar nossas estratégias, a fim de obter retorno e risco as estatísticas para o intervalo desejado. De lá, passamos para out-of-sample teste onde tentamos replicar essas estatísticas em um conjunto de dados fresco.
Há também estão testando métodos como Caminhe-Forward Optimization e Simulações de Monte Carlo, que pode lançar ainda mais luz sobre como o nosso novo sistema pode ser chamado a desempenhar na negociação ao vivo. O importante a observar durante esta fase de testes é a consistência. A estratégia deve executar de forma semelhante em todos esses diferentes tipos de testes.
Se a estratégia produz retornos sólidos através de uma vasta gama de testes, pode-se esperar para produzir resultados semelhantes em negociação ao vivo.