Um dos primeiros tipos de sistemas a que muitas pessoas experimentam são simples movimento sistemas médios de crossover. Embora exista uma vasta gama de diferentes parâmetros que comerciantes quantitativos podem utilizar para construir estes tipos de sistemas, A idéia básica por trás deles é bastante simples. Isso é o que torna simples movimento sistemas médios de crossover tão atraente.
Um dos maiores problemas com esses tipos de sistemas é a quantidade de whipsaws que pode ser gerado quando um mercado está sendo negociado dentro de um determinado intervalo. Jeff de Sistema Trader Sucesso recentemente postou algumas maneiras diferentes que média móvel simples sistemas de cruzamento pode ser melhorada a fim de eliminar alguns desses dentes de serra.
Jeff começou seu post descrevendo o sistema de cruzamento da linha de base, ele estaria usando:
Nosso sistema de linha de base será composto de duas médias móveis simples (Colegial) executado em um gráfico diário dos futuros de Euro.
Eu estou escolhendo o Euro porque demonstrou características trending sólidos em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser média revertendo.
Se você vai lembrar, sinais são gerados quando uma média de movimento mais rápido (trigger SMA ou linha de trigger) cruza uma média mais lentas (lento SMA ou linha lenta).
Jeff define sua média móvel lento para 50 e sua média de movimento rápido para 3 e backtests o sistema simples a partir de maio 2001 até o final de setembro 2013. Os resultados indicam um sistema rentável que luta com whipsaws às vezes.
O primeiro método que sugere para melhorar esta é uma entrada atrasada. Ele sugere esperar dez bares após o sinal e, em seguida, entrar no décimo primeiro, enquanto a média móvel de rápido não cruza para trás abaixo da média em movimento lento. Isso força o sistema para confirmar o seu sinal antes de tomar uma posição:
A idéia por trás deste método é que se um novo mercado de touro está prestes a começar, preço não deve cair abaixo da lenta SMA.
Em resumo, é outra maneira de medir a quantidade de condenação para a próxima fase do mercado. Contudo, vamos manter a saída do mesmo
Os resultados deste método de reduzir a rentabilidade global do sistema, mas também eliminar a quase totalidade dos dentes de serra. A curva de capital resultante é muito mais suave.
A próxima melhoria Jeff sugere é uma outra maneira de exigir a confirmação de um sinal de entrada:
Por exemplo, retratar outra banda acima da SMA lento que é 1 ATR acima da lenta SMA.
Para abrir uma nova posição longa exigimos a linha de trigger para penetrar essa banda ATR acima da linha lenta.
Agora imagine uma outra banda que é um ATR abaixo da SMA.
Esta banda representa a nossa curta gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws por atrasar a nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força.
Este método resulta em uma curva de capital próprio que está em algum lugar entre o original eo primeiro reforço. Este método permite que o sistema para manter a maioria de seus retornos, enquanto reduz ligeiramente a volatilidade.
Outro método Jeff sugere é a implementação de um atraso com uma característica de deterioração do tempo:
Muitas vezes você vai notar uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento média móvel direita depois de uma grande vitória comércio foi fechado. O mercado, aparentemente, está agora se transformando em um mercado de escala limitada e provavelmente vai fazer isso por algum tempo.
Contudo, como os dias ou semanas desgaste sobre a probabilidade de uma fuga, provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir a quantidade de atraso como o tempo passa. Após o encerramento de uma negociação bem sucedida que começar a olhar para o próximo cruzamento com a nossa demora bar X padrão.
Uma sugestão final Jeff faz para melhorar um sistema de cruzamento de média móvel simples é provavelmente a idéia mais óbvia:
Talvez só tomando comércios longas durante um touro mercado ou tomar trades curtos durante um mercado de urso iria melhorar resultados. Este seria um teste interessante e simples de executar.
Nenhuma destas ideias sobre a sua própria sentença de negociação de capital real. Contudo, eles fazem um grande trabalho de incentivar os comerciantes a pensar em maneiras diferentes para melhorar os seus sistemas. Os sistemas de maior sucesso são muitas vezes estratégias muito simples que contêm apenas algumas melhorias importantes.