A raiz de qualquer sistema de boa tendência seguinte é sempre o mesmo: identificar a direção de um mercado está tendendo e montar essa tendência.
Qualquer pessoa que tenha negociado a seguinte sistema tendência já sabe que este conceito pode ser muito mais difícil do que parece. Trending mercados estão cheios de reversões, retração, e falsos rompimentos. Períodos em que os mercados não são tendências, muitas vezes, deixar os comerciantes se perguntando se os seus indicadores ainda estão trabalhando.
Desde a identificação da direção da tendência é a raiz de um bom sistema de tendência a seguir, vamos dar uma olhada em uma estratégia que se baseia na identificação da tendência.
Mark partir Tradinformed publicou recentemente resultados de backtesting de um sistema básico de Forex que tenta implementar tendência a seguir, na sua forma mais pura. O sistema utiliza o indicador Supertrend combinado com a média móvel simples de 200-período (Colegial) para identificar tendências no par EUR / USD.
Aqui estão as regras de entrada e saída de base para a estratégia de negociação Supertrend como Mark definiu:
Digite Longo Posição
- Ao preço de fechamento está acima 200 SMA e cruzes de baixo para cima Supertrend
- Ou quando o preço de fechamento está acima Supertrend e atravessa de baixo para cima 200 Colegial
Digite Posição Curto
- Ao preço de fechamento está abaixo 200 SMA e cruzes de cima para baixo Supertrend
- Ou quando o preço de fechamento está abaixo Supertrend e atravessa de cima para baixo 200 Colegial
Saia longa Posição
- Quando qualquer um lucro-alvo ou Stop-Loss é atingido
- Quando o comércio está aberto na direção oppposite
- Quando se fecha cruzamentos de preços de cima para baixo 25 EMA
Sair Posição Curto
- Quando qualquer um lucro-alvo ou Stop-Loss é atingido
- Quando o comércio está aberto na direção oppposite
- Ao fechar cruzamentos de preços de baixo para cima 25 EMA
Mark backtested esta estratégia ao longo de três separado 20,000 períodos de barras 1 hora. Ele usou um 5 Meta de lucro e um ATR 1 Stop loss ATR.
Os backtests começou com um valor da conta de $100,000 e terminou com um valor de mais de $1.3 milhões, depois de um período de quase 10 anos. Durante esse tempo, o sistema registrou um fator de lucro de 1.15 com uma percentagem de vencimento de 29% e um máximo de rebaixamento 38%.
Obviamente, nós gostaríamos de ver um fator de lucro maior e porcentagem de vitórias com um levantamento máxima muito menor. A coisa interessante sobre esta estratégia Supertrend é que não há muito espaço para melhorá-lo. Como a estratégia é tão simples, há dezenas de opções para completá-lo ou ajustá-lo, a fim de obter diferentes retornos.
Basta ajustar o fator de lucro ou stoploss poderia ter um grande impacto sobre os retornos. Nós também poderia tentar adicionar algum tipo de indicador de confirmação para fazer a estratégia mais seletiva.