Recentemente tive alguém de Portugal se aproximam de mim com um Expert Advisor que ele programou. Ele sentiu que ele foi bem sucedido e queria ter a minha opinião sobre a sua viabilidade. Sei apenas uma pequena quantidade de informações sobre o sistema, Ainda não fui capaz de rejeitá-la com confiança como não provada.
As estatísticas são a chave. Ele fornece uma caixa de ferramentas relativamente simples para descartar facilmente o mais simples dos sistemas. A medida, em especial, que me interessa é chamado t-teste de um estudante.
Vamos primeiro falar sobre quando este teste é apropriado. Se você tiver fixado ter lucros e parar as perdas no lugar em 100% de todos os comércios, em seguida, é conveniente usar este teste. A razão é que estes valores fornecem limites fixados sobre o resultado das negociações. A distribuição de seus comércios é provável para formar uma curva de sino agradável. Em termos de matemática, esta é chamada uma distribuição de Gauss.
Se a sua estratégia usa saídas dinâmicas com base nas condições de mercado, em seguida, este ensaio não é apropriado. A distribuição de forex, ações e futuros preços não seguem uma curva de sino. O teste depende da suposição de que a distribuição em estudo segue uma curva de sino. Se você fazer suposições que não combinam com o que você está medindo, em seguida, os resultados são inúteis no melhor e no pior dos casos perigosamente enganoso.
Se você gostaria de ir para a matemática envolvida, então você pode encontrar várias fontes na internet que explicar testes t. Eu também gosto do livro Estatística por Freedman, Pisani e Purves.
A maioria dos sistemas de negociação não seguem curvas de sino, que faz com que os detalhes do teste-t em grande medida irrelevante. O que é útil sobre isso é mostrar que você pode geralmente se sentir melhor sobre os resultados e previsões com base no número de resultados na Backtest.
Restrições e Graus de Liberdades
O objectivo de qualquer teste é para assegurar que os resultados são precisos. Quanto maior a freqüência que você testar um conceito, o mais confiante de que você se sente sobre o resultado se repetindo de forma consistente. A idéia de previsibilidade corresponde em grande parte, as nossas expectativas intuitivas. Se o meu colega de trabalho mostra-se no tempo regularmente, então eu me sinto confiante com ele aparecendo na hora amanhã. Se ele aparecer tarde regularmente, então eu sei que ele é susceptível de aparecer tarde no futuro.
O aumento da experiência, aumenta o nível de confiança. Eventualmente, o número se torna tão grande que nos sentimos muito confortáveis com as probabilidades.
O cliente Português apresentou um sistema baseado em médias móveis com 3 filtros, um stop loss e ter lucro. Vamos supor que cada filtro só tinha um parâmetro. O número de restrições para o comércio de compra é o período de média móvel (1), um parâmetro para cada um dos três filtros (3), a distância de stop loss (1) ea distância ter lucro (1). Isto produz um total de 6 restrições para operações de compra. Partindo do princípio de que os comércios de venda usar as mesmas entradas, então temos um total de 12 restrições.
Não podemos começar a contar o nosso número total de negócios (isto é., graus de liberdade) até o Backtest apresenta pelo menos 12 trades prestar contas de nossas restrições. É uma boa idéia para não inferir algo sobre um sistema de negociação até que 30+ trades transcorrer. Com o 12 restrições em vigor, que define o limite para o número mínimo de comércios para chegar a uma conclusão em 30 + 12 = 42.
Geralmente, é uma boa idéia para ver 300-400 comércios antes de tirar conclusões sobre qualquer sistema. A razão para isto é que alguns eventos são muito raros. Eles só pode ocorrer uma vez a cada par de centenas de ensaios. Permitir que a quantidade de informação para se aproximar desse limite permite que o comerciante para avaliar de forma mais confortável do que riscos ocultos podem estar presentes.
O Backtest que o indivíduo Português apresentado apenas contida 27 comércios. Sabendo o que sabemos sobre a análise básica, Decidi confortavelmente que não está longe de informações suficientes sobre o sistema considerar avaliá-lo.
A Palavra de Atenção
Estatísticas comerciais de um algoritmo é quase certo que mudam com o tempo. A menos que você tem um modelo matematicamente sofisticado para avaliar a volatilidade, melhores práticas demandas que avalie os resultados comerciais em função do tipo de volatilidade experimentada. Ganhar dinheiro no 2008 quando o nariz mercados mergulharam não significa que você teria feito em dinheiro 2010, que foi muito mais tranqüila em comparação. Qualquer sinal de 2008 que indicou um short quase certamente apresentam retornos que incluem um punhado de vencedores monstro. Se esses monstros não aparecem porque a volatilidade não colaborar, em seguida, o consultor especialista irá mais do que provável fracasso.