Como os comerciantes quantitativos, nós projetamos nossas estratégias para tomar decisões de negociação com base em certos sinais. Estes sinais podem ser tão simples, ou tão complexo como nós desejamos.
Um dos tipos mais básicos de sinais de que uma estratégia quantitativa vai implementar é uma média móvel. Embora estes sinais são simples de entender e amplamente utilizado, é surpreendente como eles podem ser eficazes.
Um post recente no Forex Crunch discutido três maneiras de usar médias móveis para gerar sinais de comércio. Enquanto nenhum desses métodos é novo para nós, o cargo desde um bom lembrete de que há múltiplas maneiras de implementar uma média móvel em nossas estratégias de negociação. Cada método tem um objetivo diferente, mas todos eles podem contribuir para um sistema de comércio lucrativo.
Crossover de entrada / saída Signals
Esta é a forma mais comum que as médias móveis são utilizados. Nós cobrimos muitas estratégias que usam média móvel para determinar quando entrar ou sair de um comércio. Esta é a base para muitos estratégias tendência a seguir.
O conceito básico é que, quando uma média de movimento mais rápido cruza acima uma média de movimento mais lento, uma tendência de alta já começou e que a estratégia deve levar um longo posições. Em Seguida, quando a média de movimento mais rápido cruza para trás abaixo da média mais lento, a tendência de alta já terminou e a estratégia deve sair da sua posição e, possivelmente, estabelecer uma posição curta.
Uma evolução desta estratégia é incluir uma terceira média móvel em algum lugar entre as médias móveis rápidos e lentos. Esta média meio em movimento permitirá que sua estratégia para sair mais rápido, espero prevenção devolvendo lucros.
Filtros de tendência
Outra aplicação popular de médias móveis é usar um longo prazo média móvel como um filtro tendência para uma estratégia que usa alguns outros critérios para as entradas e saídas. Isto pode ser visto com bastante frequência no significar estratégias de reversão desenvolvido por Larry Connors e Cesar Alvarez.
Um exemplo simples disso seria um sistema de reversão à média que só quer trocar mergulhos de curto prazo, no meio de uma tendência de alta de longo prazo. A estratégia pode usar uma média móvel de 200 dias para determinar a tendência geral. Em Seguida, se a tendência geral é para cima, ele pode utilizar um indicador diferente, como RSI, para identificar as condições de sobrevenda de curto prazo.
Suavização Outros Indicadores
As médias móveis são também usados em muitos indicadores diferentes, a fim de suavizar os sinais de dados. Calculando a média dos sinais que produz um indicador permite que um comerciante para eliminar alguns do ruído para obter uma imagem mais clara do que está realmente acontecendo em um mercado.
Dois grandes exemplos de outros indicadores que utilizam médias móveis são o Oscilador estocástico eo Indicador MACD. O oscilador estocástico usa a linha K%, que é simplesmente uma média móvel da linha% D, como um sinal de entrada / saída. O Indicador MACD é realmente baseado completamente em médias móveis.