trend Archives - Algorítmica e Mecânica Estratégias Forex

The guy that bet on Leicester City every year

Setembro 5, 2016 por Shaun Overton Deixe um comentário

Leicester City started the 2015 season with terrible odds of winning the Premier League Championship. Bookmakers only game them odds of 5,000:1 of winning.

To put that in context, you are more likely to die riding a bicycle than you were to win a bet on Leicester City. Ou, you can think of betting on Leicester City every year. If you bet on them every single year for 5,000 anos, you would expect them to win a grand total of… uma vez.

2014 was hardly an indicator of their pending success. They were nearly relegated to a lower division (isto é., kicked out of the Premier League). And yet, they did win the championship last year.

Leicester City’s Biggest Fan

Meet John Michklethwait. He’s the former editor-in-cheif at The Economist and he’s currently editor-in-chief for Bloomberg. Claramente, he’s a very smart man. And yet, despite the odds and repeated disappointments, John bet on his old love, Leicester City, every single year dating back to the 1980s. That’s roughly 30 years of nonstop losing.

It wasn’t a lot of money each year: just £20. We all have our indulgences. I see the value of having skin in the game. £20 on a season is enough to make one care, but not so much that he’s upset about losing it.

Then something disruptive happened. John moved to the US last year for his position at Bloomberg. The chaos of the move threw him out of sorts, and he accidentally forgot to bet on Leicester City in 2015. He bet on them every single year dating back nearly 30 anos. And yet the one year that he forgets to bet, not only did Leicester City win, but the bet paid out 5,000:1.

Let’s step back and calculate the cost of that oversight for Mr. Micklethwait.

£20 * 5,000 = £ 100.000.

A hundred… thousand… pounds. That kind of winning would put a nice dent in your mortgage, wouldn’t it?

The risk of low probability strategies

Everyone hears anecdotes about successful trend traders. Even winning only 30-40% do tempo, they walk away big winners over time.

You live HERE. Math isn’t good enough. You also need to wonder if your strategy can handle real-world problems.

What if they took that even lower? They could move their stop losses closer to the market. They’d reduce the size of the average loser, but the winning percentage might also drop to 10-20%.

Matematicamente, this could work out identically. 30% winners that earn 5x the average loser make for a profit factor of 1.5. A strategy with apenas 10% winners that make 15x the typical loser also have a 1.5 fator de lucro.

Matematicamente, this could work out identically. 30% winners that earn 5x the average loser make for a profit factor of 1.5. A strategy with only 10% winners that make 15x the typical loser also have a 1.5 fator de lucro.

They’re the same. Aren’t they?

Planet Earth isn’t the same as planet Math. No mundo real, people get sick and miss trades. Ou, they move across the Atlantic and forget to place a £20 bet.

People move. They get sick. Computers break. Things can and will go wrong with trading.

Richard Dennis once commented that the Turtle Traders would often make their annual returns off of one, single trade. A single trade!

When your performance depends on positive outliers, you’re massively vulnerable to accidents. What happens if you’re sick that day? Or your internet goes down? Or your broker locks you out of your account on the worst possible day?

Life happens, brother. A plan that depends on perfection is no plan at all. You need to make yourself robust to failure. Or even better, you’d make yourself Antifragile.

Winning percentages

I mentioned that you can do really well winning 30-40% of time. Why then, does my own trading strategy, Regra, win 68% do tempo?

Because I’m exploiting compound, crescimento exponencial. It’s not just how much you win, but the order in which you win it.

Let’s take two examples:

A ranging strategy with a profit factor of 1.3 that wins 68% do tempo.
A trending strategy with a profit factor of 1.3 that wins 30% do tempo.

Look at the red circles. Trending strategies are prone to extreme outcomes, both positive and negative.

Each strategy risks about 1% on any given trade. E, the average of the range and trend strategies are identical in the long run.

Mas… and this is an important “mas”, the expected worst case scenario with the trending strategy is substantially more likely compared to the range trading strategy. Na realidade, the average is more average with a ranging strategy than with a trending strategy.

Por que é que? Because unusual losing streaks are devastating to trending strategies. Have you ever had a losing streak? Acontece com todo mundo.

By using a strategy with a higher winning percentage, you’re making yourself robust to streaks of losers. E, not to mention, your average length of a winning streak is considerably higher.

Even though you’re getting the same mathematical outcome, you’re making things much easier on your trading psychology when you adopt a strategy with a higher winning percentage.

Regra & Exponential Growth

You may have thought to yourself, “68%? That’s kind of a strange number to pick.”

You’d be right. The choice of 68% winners was not a coincidence. É, de fato, the win rate on my Dominari strategy.

Dominari is about more than just buying and selling. Trading is also about managing a portfolio and position sizing. Position sizing is phenomenally important over your trading career.

My backtest results for Dominari show that for every $2,500, the account increased to $17,855.35 depois 3 anos. That kind of compound growth doesn’t happen by accident. That’s why I’d like to share the good news with you in my webinar this week.

I’m going to show you how to put that exponential awesomeness to work in your trading account. Sound good? Clique aqui to register for the FREE webinar.

Things to Know Before Trading Silver

Mes De Agosto 8, 2016 por Lior Alkalay 3 Comentários

If you think Silver trading is almost identical to Gold trading, you are wrong. But if you think Silver is utterly different you are wrong, também. Confused? Don’t be. Trading Silver has a lot of similarities to trading Gold but there are two key dimensions that impact the way Silver behaves in relation to Gold—volatility and the Gold-Silver ratio.

Trading Silver: Volatilidade

Below is a comparison of Gold and Silver volatility levels. It’s hard not to notice that Silver is substantially more volatile than Gold. The reason for that is because liquidity in Silver futures across the exchanges is substantially lower than Gold futures. Este, claro, means that smaller amounts (albeit still in the billions) can move the price of Silver much more than Gold. As a trader you should accordingly adjust your strategy to higher volatility.

Na prática, Silver’s higher level of volatility first and foremost has an implication on stop losses. Because higher volatility tends to trigger more stop losses it means more margin of safety is needed when you place your stop loss. Em outras palavras,if you are trading silver, you have to place your stop loss a little further to make sure a sudden burst of volatility won’t throw you off the trade only to later hit your market. Claro, this also means you might reconsider certain trades, because if your stop loss is now further from your entry but your limit stays where it is your risk reward ratio is now lower and that could mean your trade is not necessarily worth it.

The second noticeable impact of higher Silver volatility is the manner in which Silver trends behave. Both Gold and Silver have a tendency to move in bursts of momentum but in Silver, the bursts tend to be stronger because of the higher volatility. As can be seen in the example below, both Gold and Silver eventually gains more or less the same percentages. But while Gold’s ascent was more gradual, Silver lagged Gold only to catch up with it later, in a fraction of the time and with a strong burst. Este, claro, can be of great value for the Silver trader, especially one who can exploit such opportunities to make a rather quick gain from Prata catching up with Gold.

Gold-Silver Ratio

Perhaps one of the most important ratios in the commodity space. A relação, as its name implies, measures the price ratio between Gold and Silver. Em outras palavras, how much Silver is Gold worth? Why is that ratio useful? Because the ratio between Gold’s price and Silver’s price moves in cycles (see chart below).

When the ratio is at cyclical lows Silver is relatively cheap compared to Gold. In a bullish run it usually means that Silver’s price has more upside and will therefore outperform Gold. The same goes for a bearish trend. When the ratio is at cyclical highs then Silver will underperform Gold, both on the way up and on the way down. Portanto, watching the Gold-Silver price ratio allows you to gauge the potential momentum w

Na prática, this means you can expect Silver to outperform Gold when the Gold-Silver ratio is at cyclical highs. A classic example occurred in 2011 when as the Gold-Silver chart was at record lows (see above) which resulted in Silver outperforming Gold on the way up (see below). As the ratio gradually moved into cyclical highs, Silver started to underperform Gold again.

A linha de fundo

As Vezes, Silver just moves too high too fast. When that happens it’s better to bail out before the burst. Por outro lado, sometimes Silver lags, so much so that you have to ask is it worth riding on volatility to catch up? The key to trading Silver is understanding its similarities with Gold but exploiting the differences between the two.

43 million real trades reveal the tactic of profitable forex traders

Junho 20, 2016 por Shaun Overton 4 Comentários

Traders that follow one simple rule are 3.118 times more likely to be profitable 12 months later than those that don’t.

The critical feature of profitable traders is their reward to risk ratio. Sim, you’ve probably read that before, but this time it’s backed up with research. FXCM studied 43 milhão real trades from traders around the world to produce this analysis.

Crédito da imagem: DailyFX

Everyone “knows” que a 90-95% of traders lose money. The good news is that the real percentage is noticeably lower. 83% of all traders lose money. E, that’s among the worst group. When traders use a reward to risk ratio of 1 ou mais, 50% of all traders are profitable after 12 meses.

Be warned: the phrase “correlation is not causation” very much applies here. I cannot promise you that based on the data that using reward to risk ratios greater than 1 will automatically give you 50-50 odds of being profitable in the long run.

Logic, contudo, suggests that using good reward to risk ratios is a good idea. The advice to use reward-risk ratios above one appears in every trading book ever written for a good reason.

When traders use a reward to risk ratio of 1 ou mais, 50% of all traders are profitable after 12 meses.

I suspect that it’s not the ratio itself that’s important. Em vez, a large ratio discourages the worst mistakes that traders make.

I remember a project when I worked as a broker at FXCM. The systems desk analyzed the trades of the company’s most consistent losing traders. Perhaps taking the opposite signal of the worst traders might lead to profitable trades?

Ai de mim, we found something far more mundane: the worst traders lose because they over-trade.

Trading costs

Think about how trading costs apply to the reward risk ratio. If you earn $2 para cada $1 that you lose, it makes scalping an impossible activity

Traders using a 2:1 ratio need to use more patience. Even though FXCM offers low spreads and commissions, um 2:1 reward risk ratio implies further distances to the profit target. Longer pip distances lower the cost of every pip of profit.

Cost examples

FXCM averages a 1.4 pip spread on EURUSD. Let’s see how our reward-risk ratio affects trading costs using the 1.4 pip spread for our 2 examples.

Scalping

Profit target: 10 pips
Propagação: 1.4 pips
Spread as a percentage of the profit target: 14%

Intraday Trend Trading

Profit target: 50 pips
Propagação: 1.4 pips
Spread as a percentage of the profit target: 2.8%

Your cost as a percentage of profit in these examples are 5x higher when you scalp. Isso não é bom!

Holding trades with bigger profit targets minimizes the impact of trading costs. Dito de outra forma, you get to keep more pips when you win by increasing the distance of your profit target from your entry price.

The advice to use reward-risk ratios above one appears in every trading book ever written for a good reason.

Following a reward risk ratio greater than 1 naturally pushes you towards lower trading costs. Lowering your trading costs logically suggests you have a higher likelihood of long term profitability. If you want to get other critical tips for similar results, then make sure to sign up for the Foundations of Profitable Trading Checklist.

Reward risk ratio explained

The reward risk ratio compares your average profit to your average loss. If your average winning trade is $30 and your average losing trading is $15, then you have a reward risk ratio of 2:1. If your average winning trade is only $8, but your average losing trade is $16, then your reward risk ratio is 0.5:1.

Does the winning percentage matter?

Amazingly, the percentage of winning trades doesn’t seem to matter. The high frequency trading firm Virtu is a great example of this. Virtu wins on 99.999% of trading days even though it only wins on 49% dos seus negócios.

The FXCM data shows that the average trader wins more than 50% do tempo. EURUSD trades won 61% do tempo, while some pairs were closer to 50%. The percentage of winning trades on all currency pairs is greater than 50%.

Crédito da imagem: DailyFX

Despite winning more than 50% do tempo, trades with a poor reward risk ratio only had a 17% chance of earning a profit 12 months later.

… you get to keep more pips when you win by increasing the distance of your profit target from your entry price

If you’re currently struggling with your profitability, you’ve probably thought to yourself, “I need to win on more of my trades.” It’s like a business owner saying, “I need more customers.”

Smart business owners know that finding more customers is time consuming and expensive. It’s often much easier to sell more stuff to the customers that you already have.

It works the same way in trading. Instead of worrying about winning more often, you should focus your efforts on squeezing a few extra pips out of your winning trades.

If there’s anything that you should learn from this research, it’s this: the fastest way to improve is to earn more pips on your winning trades. You do não need more winning trades to do better.

Types of strategies with good reward risk ratios

The type of strategy that you select almost automatically dictates your reward risk ratio. Ranging strategies usually have ratios less than 1, which the FXCM data shows have a 17% likelihood of long term profitability. Trending strategies have ratios greater than 1, which have 50% probabilities of long term profitability.

Ranging strategies

If you daytrade EURUSD where the daily range has recently been around 80 pips, then that 80 pip range is the hard ceiling of what you could possibly make in a day. You know from experience that getting the bottom tick or the top tick of the day almost never happens. If you’re lucky, you may enter within 10-20 ticks from the bottom.

Upon entry, you also need to give the trade breathing room. That stop loss probably needs to be something like 25 pips if it’s a tight stop or 40 pips in order to have plenty of breathing room.

The best exits in a ranging market occur in the middle. You don’t know if the market will push back to its ceiling. It has just as much chance as going back to support and it does up to resistance.

The mid point of an 80 pip range is 40 pips, but you’re likely entering 10-20 pips from the true bottom. That only gives you a potential range of profit targets from 20-30 pips.

The most realistic, good ratio is a 30 pip profit target on a 25 stop loss pip, que é 1.2. Most strategies will probably risk 40 pips para fazer 20, which is a ratio of only 0.67.

Consider what a range trading strategy is. The market is stuck. It’s having a hard time going anywhere. You should only range trade if you have a well researched strategy with a long term edge. Caso Contrário, the typical trader is 83% likely to walk away with losses after a year.

Trending strategies

Trend trading strategies should last for weeks or months at a time. Looking again at EURUSD on a multi-month time frame, the current long term range is from 1.05 até 1.16. That’s a range of 900 pips, but it’s not like the market wobbles up and down through that range. Em vez, it gets stuck near 108, then briefly pushes down. It comes back to 1.08, then pushes up to 1.12. It might push up again to 1.15, then trade back down to 1.08. It’s hard to guess whether the next move will be up or down.

A 3,498.4 pip move in the EURUSD over a 10 Período de três meses.

Better long term plays are to sit on trades and let them pick a direction. The best recent EURUSD example began on May 8, 2014 em 1.39934 and ended March 13, 2015, em 1.04946. That’s a colossal 3,498.4 pip move in just 10 meses.

Is there a scenario where you’ll risk almost 4,000 pips on a trade? Claro que não. What about 1,000? Não! What about 500? Não!

The natural risk reward ratio for these types of trends is astronomically high. For a few hundred pips of risk, you can make 10 or more pips for every one risked.

As long as you’re not aggressively trading, trending strategies are far more difficult to mess up. If you can click a button, enter a stop loss and then do nothing for months at a time, then you’re qualified to consider trend trading.

The practical application is of course more difficult than that description, but that’s the idea in a nutshell. If you’re a newbie forex trader and wondering where to start, long term trends are the place where you’re less likely to get hurt.

The problem for newbies, embora, is that they’re looking for excitement. It’s not terribly exciting to place on trade and then do nothing for months. It’s one of the paradoxes of the market that less work can often lead to better results.

How to improve your trading

The reward to risk ratio is a critical element for new traders to increase their chances of success, but it’s not the only one. Clique aqui to register for our free Foundations of Profitable Trading Checklist. You’ll learn simple, but useful, tips to improve your trading.

Correction vs Change in Trend

Maio 3, 2016 por Lior Alkalay 4 Comentários

How many times you have seen an FX pair, or any other instrument for that matter, start moving opposite to the trend? Did you wonder was it a mere correction or were you perhaps witnessing a change in trend? Your conclusion will have an acute impact on how you choose your next trade and thus your profit or loss.

Claro, it’s impossible to be 100% certain. But here are three simple methods that could help you decide which could dramatically improve your odds of being right.

Correction zone

The first method to identify a correction or a change in trend is one I like to call the “zone method.” The idea behind it is rather simple.

When a support line has also been a resistance line it’s no longer just support and resistance. Bastante, it is a border trimming between two separate zones. One is a zone where the pair is bullish and likely to move higher. The other is a zone where the pair is bearish and likely to move lower.

If that zone hasn’t changed, then it’s a temporary correction. If the zone has changed, then it’s a change in trend. From the EURUSD chart below you can see when the 1.168 was broken back in 2014, the pair moved into a bearish zone. If the EURUSD had rebounded back to the bullish zone, then that would mean the trend had changed to bullish.

The Trend Average

The second method that is useful in gauging a correction or trend change is done by running a moving average. The trick here is to play with the average period until it captures nearly all the trend. You can also switch between an exponential moving average and a simple moving average. As Vezes, an exponential captures the trend better and other times, a simple moving average is all you need. The idea here is to tweak, or fine tune, Se você vai. In our case, the trend has to be below the average.

Depois de ter feito isso, you need to see how the current correction stakes up against the rest. If the latest correction is below the average then it’s a mere correction. If the average is broken, the trend has changed, just as can be seen in the chart below.

Notice that this method is usually effective where the trend is on a rather linear path. It might work on more volatile trends but it will not always be effective.

Failed Record

The last of the simple signals is actually more a matter of probability than a proper signal. And it’s actually the simplest to identify. Simply put it is when a pair fails to break a record and it doesn’t matter if it’s a record high or record low.

Geralmente, three is the lucky charm. Say the pair fails to break a record on the third attempt, as in the examples below. Em Seguida, there’s a higher likelihood that this is more than a mere correction. When a record high or record low is involved, there’s a much higher likelihood that this is not a mere correction but a change in trend.

Em conclusão

As you may expect, there are many more methods to differentiate between a correction and a change in trend. Some are more advanced and complicated. Others, like Fibonacci retracement which often times is used incorrectly, tend to be misleading.

While the methods above are far from perfect, the average trader might find that they are simple and easy to implement. They could, por conseguinte, serve him well as he tries to determine if the pair is in correction mode or an actual change in trend.

How to Profit from Vertical Shorting

Abril 25, 2016 por Lior Alkalay 4 Comentários

It’s not hard to decide if the trend is up or down. But have you ever noticed that sometimes the momentum is so intense the trend almost seems vertical? Kind of like the pair is falling off a cliff or ascending like a rocket?

The pair moves hard in a very short amount of time. I like to call those types of swings “vertical trades”, se longa ou curta. In this article I intend to focus on my personal favorite, vertical shorting.

Basics of Vertical Shorting

Before delving into the technicalities, it’s always wise to first understand the fundamental mechanics behind a trade. Primeiro, what causes the market to move in a vertical short? It is a sudden wave of sellers that overwhelms the buyers so much that nothing can stop them. The pair, rather than moving lower in waves, moves lower almost in a vertical line.

Spotting the Vertical Short

It’s often true that when the market move down in a vertical manner, shorting at the right time is impossible. Muitas vezes, something unexpected has happened. That generally is what leads to a sudden wave of selling. As Vezes, it is a set of economic indicators which have surprised the market. Em Seguida, a massive short selling wave begins.

On occasion, the piling up of massive short selling is evident just before the burst. And when that happens, it’s the ideal time to ride. Just start shorting and wait for the vertical short to do its thing.

What we can see in the EURUSD chart below is what I consider the ideal pattern for a vertical short. That’s simply because it’s perfectly evident and easy to implement, even for traders without years of experience.

What are the evident signs? At the beginning of the trend, marked with point A, we can see a regular bearish trade. Mas, as we move to point B, something quite interesting happens. There is a new sub-trend (marked in blue) with a steeper angle. Como podemos ver, the ensuing waves, rather than reaching the red line at the peak, tend to top out much lower.

That is our sign that a vertical trend is coming. Going back to the basics, it can mean only one thing. That is that the volume of short selling is overwhelming the buys. Soon we will have a vertical, falling off a cliff sort of selloff.

When to Start Shorting?

Just like any trend, timing the exact phase in which you should begin shorting is important. With the right timing, you can maximize your profit and minimize your risk. Some might presume that the right time would be the break of the lower trend line. But that’s not always smart. Usually the break of the lower trend line is so abrupt that, by the time the break is confirmed, the market has moved too far off. Em Seguida, you might find yourself risking much more to profit much less.

Contudo, if we had started shorting at point C, we could put a rather close stop loss (I.E. risking little) and bank on that vertical short. How would we spot our next point C? My rule of thumb is this: the third time the pair tops out (at our new blue trend line) that’s the confirmation that a vertical short is imminent.

Agora, that doesn’t necessarily mean that the pair will fall off a cliff right afterward. Contudo, the pair is likely to continue to slide lower anyhow until the burst. So even if the “spark” comes a bit after we are already banking on profits.

Stop Loss for Dessert

Finalmente, before we begin shorting, we need to talk about your stop loss. It’s important to put your stop loss above the higher red line and not the blue line. Por aqui, even if the massive short selling we’re counting on doesn’t occur, you won’t be thrown out of the trade. If the pair resumes its old slower trend you could still make a profit, albeit at the much slower pace.

As I like to point out, nothing is guaranteed and many times vertical shorts don’t show clear signs. But if they do, you should know how to take advantage of them.

Ground Rules for Day Trading

Janeiro 28, 2016 por Lior Alkalay 19 Comentários

Day trading is challenging. Don’t let anyone tell you otherwise. The odds are stacked against you and the risks of loss seemingly lurks at every turn. That’s why it’s important to understand some ground rules about day trading. The rules are there so that you can safely swim with the sharks.

Range is Key for Day Trading

One of the most common mistakes with day trading is failing to identify the daily range. Say you’re planning to take a long on the EUR/USD. Contudo, the pair’s already moved above its average daily range. What might be the result? Your trade could be doomed as the market tends to gravitate into its average range.

When you trade for a few hours most of the signals you count on are a few hours old. This means, essencialmente, that the signals are naturally soft and fluid. Mercados, especially on an intraday interval, tend to gravitate towards its range. Thus fluid signals tend to be much less reliable.

Knowing the range of the interlay trade can lower your risk of loss. Além disso, used in your favor, it could also improve your gains.

How to identify the range?

There are many techniques to identify the true range, including the Moving Standard Deviation ou Bandas de Bollinger. Contudo, those techniques tend to be more effective on swing trading. When day trading, I always recommend starting with what I call the top to bottom approach.

That is a method to identify your support and resistance levels in higher intervals, dizer, diariamente. Daily is actually ideal because it’s two levels up, compared to just hourly. Then you apply those levels on an hourly trade. What you get are solid levels you can count on rather than the fluid hourly support levels.

Down to Practice

This is a chart we used to identify the daily range. Agora, we drill down into our desired interval. In this chart it’s the hourly interval, where we can get reliable resistance and support levels for either shorts or longs.

Fonte: eSignal

Be in and Out Quickly

You should never stay in a trade longer than you have to; that’s clear and common sense. This method can be more forgiving in longer duration trades, e.g., multi days to several weeks. Contudo, in day trading, when trades are counted by the minute, then every minute counts.

Spend too long at a trade and there can be dire consequences. The market that is already less reliable at such low intervals could turn against you. And the chances this could occur continue to grow the longer your trade is open. Portanto, you should always concentrate on minimizing the time your trade is open while maintaining a worthwhile profit.

Down to Practice

How do you implement this rule in real day trading? You make sure your limit per trade is much smaller than the daily range. P Que? As you approach the daily resistance/support level, the odds start to turn against you. There is a greater likelihood that the market will turn around before your position has reached its “full potential.”

Trade small and target prices that are well within the daily range. Essa maneira, you improve your chance of hitting that “home run” and profiting from your position.

Beware the Trend

Claro, we’re all familiar with the old adage “the trend is your friend.” Well, to that I say if the trend’s a friend then who needs enemies? There’s a rule of thumb for day trading. If there’s a bullish long term trend (I.E. several weeks) and you’re trading a short then beware. The market will have a tendency to unexpectedly surge higher and move against you.

Implementação

Agora, some day traders may simply avoid taking shorts in just such a scenario. Yet that doesn’t have to be the case. Em vez, you might just take trades with significantly lower leverage. By doing so you balance out the risk associated with trading against the long term trend.

A guia do novato a venda curta

Dezembro 11, 2015 por Lior Alkalay 10 Comentários

A venda a descoberto é fácil, direito? Basicamente, é o mesmo que comprar, só vai para o outro lado. Pelo menos essa parece ser a crença comum quando se discute calções.

Na prática, tomar uma posição curta é bastante simples. Contudo, também é totalmente diferente quando se trata de uma estratégia real. Porque, gostemos ou não, calções fazer longs espelho, absolutamente e completamente. E para ser um bom vendedor a descoberto, você deve saber a diferença. Você também deve saber como otimizar sua estratégia especificamente em direção a ela.

A venda a descoberto é baseado no medo

Quando você short sell você ganha quando o instrumento que você está trocando movimentos menor. Isso é exatamente o oposto de quando você está muito tempo, ou um comprador. E é aí que as semelhanças entre longo e curto final de compra venda. Tu vês, quando um comerciante compra ou vai longo em algo que está apostando as perspectivas para esse instrumento iluminará. E o instrumento não importa, quer se trate de um estoque, ou uma mercadoria, ou mesmo um índice como o S&P500.

Como uma nota lateral, contudo, o caso em forex é um pouco diferente quando há moedas com o mesmo estatuto. Por exemplo, dizem que o par é composto do dólar e do iene, que são dois refúgios. Mas quando se trata de dizer EUR / USD, EUR / JPY ou GBP / USD, shortes os pares ainda são movidos pelo medo.

Mas quando os comerciantes vender? Agora, notar a nuance, não é curto venda, I.E. ganhar dinheiro a partir de um preço de queda, mas realmente vender. Quando um comerciante vende uma posição que ele ou ela está fazendo isso por medo de perder dinheiro. E não importa se que a venda está tomando lucros ou perdas do aparamento, ele ainda está conduzido pelo medo. Quando você está vendendo curto você está basicamente tentando lucrar com o medo.

Medo, contudo, funciona de forma diferente do que otimismo. Tu vês, medo tende a entrar e sair rapidamente. Você pode compará-lo a uma debandada de investidores fugindo de um predador.

Isso não é especulação; isso é fato apoiados por anos de dados. Dê uma olhada em alguns dos eventos de venda a descoberto duras na tabela abaixo. Você pode ver claramente que os ganhos que levou mais de 8 meses para atingir foram eliminados em menos de 4 meses.

Fonte: eSignal

Por que isso é importante para você como um vendedor curto? Porque revela a natureza exata de shorts; rápida e abrupta. Como tal, as estratégias garantidas para tais movimentos devem ser concebidas em conformidade. Em outras palavras, construído para andar em ritmo rápido e abrupto para um ganho rápido e, em seguida, fechado. Verdadeiro, há movimentos abruptos superiores, também, e combinando lutas de momentum. Momentum deve estar no DNA de cada estratégia de vendas a descoberto se ele está destinado a suceder no "longo prazo".

Starter Kit para o curto Vendedor

Para ser um investidor de sucesso, você deve estar pronto para uma tendência elevada de tempo curto período de comércio. E claro, tudo é relativo ao intervalo de você comércio. Aqui estão algumas idéias básicas e ferramentas para ajudá-lo a ter uma noção de uma pequena sólida.

Tendência exaustão: Quando você tem uma tendência de alta prolongada chega um ponto quando a tendência atinge uma parede de tijolos. Os compradores simplesmente param de chegar eo par bate resistência. Logo depois, aqueles que já ocupam cargos de temer a tendência está a inverter. Eles liquidar a sua posição rapidamente o que resulta em pouco forte a partir do topo.

Existem inúmeros métodos para identificar tendência exaustão, mas aqui é bastante simples.

Como você pode ver no gráfico abaixo, neste caso, um estoque chamado Palo Alto, atingiu o ponto alto de 200. Mas só quando ele caiu de volta para 190 que declarou a se mover muito rapidamente e abruptamente para baixo. O que aconteceu depois foi que a linha de tendência foi brevemente quebrado. Mas há um outro elemento ainda mais importante aqui e que é o MACD abaixo. As barras do histograma que precederam a correção quando a tendência foi ascendente eram bastante moderada. Em comparação, olhar para aqueles criados em outra direção, quando houve um curto.

Fonte: eSignal

Isso indica claramente que não há medo em torno 190 que desencadeou venda rápida. A tendência tem de ter pelo menos duas tentativas antes de ir menor. Assim, é claro que uma nova tentativa terá de ser feito para quebrar o 190.

Desde já sabemos há medo em torno deste ponto, podemos esperar um curto. Uma vez que chegar ao pescoço, o ponto onde a venda começou a última vez, esse é o nosso ponto de entrada para uma curta. Que A, claro, terá de ser fechado rapidamente depois.

Sobrecompra: Outra estratégia básica para capitalizar sobre o medo com uma curta é quando um par está sobrecomprado. Mais uma vez, existem inúmeros caminhos e métodos para negociar sobre isso, mas aqui é simples. Olhando para o EUR / USD como o nosso exemplo, vamos precisar de olhar para duas coisas. Quando o par fecha acima o canal de preços, por um lado, eo RSI está em um nível de sobre-compra sobre o outro, o par está sobrecomprado. Isso significa que um curto abrupta está prestes a começar.

Fonte: eSignal

Novembro Performance Review

Dezembro 1, 2015 por Shaun Overton 4 Comentários

QB retorno Pro -6.59% para novembro. Meu objetivo de pular a bordo as tendências das commodities foi atrasado para a festa. A partir de outubro 1, QB Pro negociado uma mistura de AUD, CAD e NZD. Isso portfólio mistura resultou em perdas porque essas moedas mantiveram-limite da escala de outubro até hoje.

Desempenho de cruzes AUD

Desempenho de cruzes CAD

Desempenho de cruzes NZD

Embora QB Pro é uma estratégia de reversão à média nas paradas H1, seu desempenho depende maciçamente em tendências de longo prazo. Meu maior desafio no primeiro dia de cada mês é ter certeza de que a minha afectação de carteira faz sentido para o ambiente atual.

CAD ainda está perto da extremidade superior, onde a tendência atual atingiu o pico. Eu não vejo nenhuma razão fundamental ou técnica por que a tendência CAD é coberto fora. Sim, Eu posso precisar de se sentar através de algumas pequenas meses cima e para baixo; o preço pode consolidar em torno de 1.30 para 1.33. Então, novamente, ele pode começar a zumbir para cima novamente. Sempre que a tendência retoma, Eu espero inteiramente CAD para continuar sua tendência na mesma direção.

DAC ainda está em uma grande, tendência de alta de longo prazo. Este gráfico é USDCAD diária

A tendência mais forte no mercado agora é CHF fraqueza. Há uma abundância de razões fundamentais para não gostar CHF. Uma taxa de juros de -0.75% é o principal deles. Mas… que também é notícia velha. Nada na frente CHF fundamental mudou. Eu sinto que estou racionalizando, então eu só vou pular a análise e ir com o que diz o gráfico. O USDCHF está tendendo para cima e, a partir de alguns dias atrás,, quebrou o recorde anterior antes do colapso do peg EURCHF.

CHF está quebrando novamente

Backtests recentes do sistema QB Pro em um portfólio CHF olhar excelente. O backtest abaixo cobre apenas o mais recente 3 meses.

QB curva Pro equidade para CHF desde setembro 1, 2015.

Eu sinto que estamos em uma boa posição de carteira-wise. Esta não é uma observação empírica. É mais de um sentimento. Parece que meu provável desvantagem é limitado, que se eu perder, ele vai ser pequeno. E se eu ganhar, that it’ll look a lot like my earlier winning streak.

If you signed up for the QB Pro system on SeerHub, sua carteira será atualizado automaticamente.

Copo com Padrão Handle Gráfico

Novembro 23, 2015 por Lior Alkalay 5 Comentários

Quando eu ouvi pela primeira vez sobre a Copa com padrão gráfico Handle eu estava certo de algum viciado em café havia cunhado o nome. Eu esperava que fosse algum tipo rápido do comércio que você fez a primeira coisa na parte da manhã. Você sabe, enquanto você tomou um gole de sua primeira xícara de Joe. Mas para minha surpresa não tem nada a ver com café, ou até mesmo de manhã, para que o assunto.

A Copa com padrão gráfico Handle é bastante popular entre os comerciantes do balanço. Agora, ele exige muito mais paciência do que muitos outros padrões. Mas, se você obtê-lo direito, vale a pena o seu tempo.

Copa com alça: Alguns Antecedentes

Copa com alça é um padrão gráfico que, no meu conhecimento, foi desenvolvido por William J. O'Neil na década de 1980. O padrão é explicado extensivamente em seu livro, Como Ganhar Dinheiro em Ações, Eu, pessoalmente, recomendo que.

O copo com alça é, essencialmente, um padrão que, como você não tem nenhuma dúvida adivinhou, se parece muito com um copo com um punho. A ilustração abaixo deve ajudar com visual.

Geralmente, a taça com handle foi desenhado para identificar uma dinâmica de compra depois de bater um fundo. Espécie de um ponto de inflexão, para aqueles de vocês que gostam de analogias matemáticas. Uma vez que o par encoste, ele gera um padrão em forma de U. Isso é seguido por uma falsa tentativa de quebrar o alto. Em Seguida, ele cai para trás ligeiramente para gerar a forma handle.

A formação da alça é a sua dica para comprar. Se o copo com alça padrão foi identificado corretamente, ele deve ser seguido por uma tendência de longo. Diz que o som confuso? Ele pode ser um pouco, mas é certamente nada que você não pode (trocadilhos) manusear.

Como negociar uma Copa com alça

Então, como podemos identificar um verdadeiro copo com alça? Por isso, várias condições devem ser cumpridas.

A primeira coisa é que o fundo deve ser uma forma de U. Não se iluda que um V-forma é bom o suficiente. Um U-forma real é muito importante. Isso porque uma forma de V sinaliza uma recuperação muito rápido que não costuma sacudir vendedores. Assim, a taça com alça padrão poderia ser um falso. A linha inferior é que um longo U é fundamental para o par para baixo para fora.

Em seguida, você precisa para assistir volumes. Um dos aspectos mais importantes de pregar a taça com alça é de volume. O volume de negócios deve diminuir durante o declínio e formação de fundo em U. Isso sinaliza que os vendedores e os especuladores estão fora.

Volume salta para cima e, em seguida, desliza mais uma vez durante a formação handle. Quando o par faz com que a ruptura final, volume deve subir e permanecer alta. É o sinal de impulso para alta.

A média móvel também é algo que você deve manter um olho em. Entenda que não há nenhum número mágico como a que média móvel de usar. Para intervalos semanais, I preferir ter, pelo menos, uma 20 semana média móvel para capturar a tendência.

Global, o declínio precede a parte inferior. E o fundo deve ser claramente abaixo da média, como ilustrado. Sua sugestão de compra vem após o identificador que o par / estoque cruza acima da média móvel em conjunto com o aumento dos volumes.

Abaixo, você pode ver o que um copo real com punho parece. Você também pode ver como identificamos o sinal de compra. E, claro, o mais interessante de tudo, o que a cabeça parece depois.

Fonte: eSignal

Coisas para lembrar

Na sequência de um copo com alça pode ser muito lucrativo. Mas faltando um sinal falso ou deixar de esperar que o direito pode custar-lhe caro. Por exemplo, Dê uma olhada no gráfico abaixo. É um clássico copo com alça, direito? Parece que ele ... exceto que os volumes não subir no salto para trás nem eles no avanço. P Que? Porque este era um sinal falso. O estoque mais tarde entrou em colapso, afogando aqueles que tinham uma posição longa com ele.

Esse último exemplo foi realmente muito a dizer no que se refere esse padrão. Ele diz que você deve ser paciente para tudo os sinais para confirmar um copo com punho. Caso Contrário, seu comércio pode acabar muito mal.

Além disso, como você pode ter notado, todos os padrões que usamos estão em intervalos semanais. Isso é intencional; a taça com alça padrão tende a ser o mais eficaz na trades semanais de longa duração.

Se você está negociando um CFD de um índice e perder os dados de volume, não há necessidade de se preocupar. Você pode usar dados futuros para obter volumes. Ou você pode assistir volumes em um ETF que imita o índice, tais como o S&P500 eo ETF SPY.

Em conclusão, a taça com alça padrão pode ser altamente lucrativo. É muito eficaz na identificação de tendências altistas de longa duração. Contudo, você precisa ter cuidado com os "alarmes falsos." Certifique-se de obter um "tudo claro" antes de saltar.

Fonte: eSignal

Navegação eficaz linha de tendência

Junho 24, 2015 por Richard errada Deixe um comentário

Tal como acontece com praticamente qualquer cenário de negociação, primeiro devemos determinar a direção que precisamos trocar o par para a maior probabilidade de sucesso.

Olhando para o histórico 4 gráfico de horas do GBPUSD abaixo, Existem várias razões pelas quais que sabemos que queremos ir longa (comprar) o par. Preço da ação está acima do 200 Média móvel simples e está se afastando. O par tem vindo a fazer elevações superiores (linhas verdes) e mais baixos que indica uma tendência de alta. Também, no momento em que este gráfico, o GBP foi o moeda mais forte e o dólar foi uma das moedas mais fracas.

Todos estes apontam para uma oportunidade de compra.

Mas, a questão permanece, Quando entramos o comércio?

Aqui é onde nós trazemos a linha de tendência…

Vamos dar uma olhada no histórico 4 gráfico de hora do par GBPUSD abaixo…

We can see that price action has come in contact with trendline support at several points – Observe as caixas azuis.

Desde que o preço tem testado e respeitada a linha de tendência para pelo menos três “toca”, Sabemos que a nossa linha de tendência é válida.

Nossa estratégia de entrada para comprar este par usando o suporte de linha de tendência será esperar por preço ao comércio para baixo para a linha de tendência e para a “Zona de compra”. Se preço comércios na zona de compra e barracas e uma vela não fechar abaixo suporte de linha de tendência, assim como em nossos exemplos de caixa azul, Tomamos uma posição longa no par com nossa parada logo abaixo da linha de tendência ou logo abaixo o pavio menor que penetra a linha de tendência.

O comerciante poderia sair o comércio se preço atinge resistência, o recorde anterior, ou empregando um simples 1:2 Relação de risco recompensa.

Agora vamos dar uma olhada em um histórico 4 gráfico de horas do USDCHF para obter um exemplo de vender contra a resistência da linha de tendência em uma tendência de baixa…

Neste cenário de negociação vai ser praticamente o oposto do que fizemos no exemplo anterior compro.

Queremos vender o par que um it tem feito diminuir pontos baixos (linhas vermelhas) e agudos inferiores. Preço da ação está abaixo do 200 SMA e afastando-se de. Também, no momento em que este gráfico, o USD estava fraco e o CHF era forte.

Novamente, preço da ação testou nossa linha de resistência em vários pontos (as caixas azuis) Então sabemos que a linha de tendência para ser válido. Neste exemplo nós esperávamos por preço ao comércio até resistência de linha de tendência na “Zona de venda”. Enquanto uma vela não fechar acima da linha de tendência, venderíamos o par com uma parada apenas acima da linha de tendência ou logo acima a mecha mais alta para penetrar a linha de tendência.

O comércio pode ser fechado preço chegará a baixa anterior ou podemos usar um 1:2 O risco de taxa de recompensa para sair o comércio.

RKrivoFX@gmail.com

RKrivoFX