Esta semana foi uma semana idéias. Um número incomum de clientes estão a pedir a minha opinião sobre as idéias que eles querem programa em um consultor especialista. Divergência e volatilidade continuam surgindo como temas para a semana.
Simples Volatilidade Filtro
Volatilidade é um desses fatores que você não pode ignorar em negociação. Ele destaca o contexto de risco global do mercado e diz algo sobre a probabilidade de um comércio para obter algumas rodas.
O número de ferramentas que temos que estudar a volatilidade é, infelizmente, muito limitado. Quase todo mundo usa ATR, que é a gama média verdadeira. O cálculo é muito básico. A verdadeira gama é simplesmente a alta menos o baixo. O ATR é simplesmente a média de todos os verdadeiros intervalos ao longo de um determinado período. A maioria dos comerciantes usar um 14 período de ATR por convenção.
Enviei o quadro abaixo para um cliente na Austrália ontem que perguntou se eu tinha alguma idéia para um filtro de volatilidade. Ele compara uma janela volatilidade rápida e lenta usando ATR. A linha vermelha representa o 14 período ATR, que eu chamo de linha rápida. A linha azul representa o 300 período ATR, que eu chamo de linha lenta. Sugeri que período ele poderia usar a linha rápida aparecendo acima da linha lenta como um indicador de alta volatilidade. A indicação oposto indicaria baixa volatilidade.
Eu criei o gráfico acima, arrastando e soltando o indicador personalizado ATR em um gráfico. Eu, então, arrastado e segundo indicador ATR para o primeiro indicador de ATR. Fazendo dessa forma se sobrepõe as linhas. 0therwise, você veria duas linhas em janelas separadas.
Quando eu abri MetaTrader novamente esta manhã, a mesma carta foi deixada em aberto. De imediato, notei que os cruzamentos de linha apareceu para corresponder-se com algumas das tendências de longo prazo. Embora não indicam a direcção de uma tendência, os cruzamentos de ATR pode ser útil como um indicador de detecção de tendência. Se você decidir pesquisar esta ideia, por favor, deixe seus comentários e observações sobre a página do blog abaixo. Gosto de ouvir de meus leitores.
Divergência
Eu compro a idéia de que o mercado contém pontos de preço que são mais relevantes do que outros. Uma boa parte da matemática que eu trabalho com envolve autocorrelação, que muitos se referem como a função de memória de longo prazo. É uma ferramenta matemática que permite que os nerds como eu para encontrar padrões estatísticos escondidas entre um monte de ruído em um sinal.
Divergência leva uma ideia semelhante e aplica-a indicadores, o mais comum dos quais são o MACD, RSI e stochastics. Quando o preço sobe acima de um ponto crítico anterior eo indicador não exceda o seu ponto crítico anterior, então existe divergência. A maioria dos comerciantes alegam que as divergências sinaliza o fim potencial de uma tendência.
O meu maior tormento com a divergência é que o comprimento das tendências apresentar períodos aleatórios. Eu fiz muita pesquisa independente sobre este tema. Independentemente do método que você usa para escolher mercado tops e bottoms ou como você define uma tendência, o período de tempo da medida é sempre tendência aleatória. Tem uma densidade de probabilidade, mas definitivamente não tem um número definido.
Divergência falhar completamente para resolver este problema. Não há nenhuma razão para que você não pode ter 2 divergências ou mesmo 5 divergências em uma tendência. Divergência não ajuda o comerciante distinguir entre o fim de uma tendência ou uma tendência contínua. Você poderia usar a divergência como uma ferramenta de detecção de tendência, mas por esse ponto de alguns comerciantes já estão chamando para que termine. Minha opinião pessoal é que não é muito útil.
Minha outra reclamação com a divergência é que o método para escolher os pontos críticos é totalmente arbitrária. Se você colocar 10 comerciantes em uma sala e pedir-lhes para desenhar uma linha de tendência, você vai ter 10 respostas diferentes. A ausência de consenso sobre um conceito tão básico deveria dizer muito sobre o valor da interpretação subjectiva.
Os comerciantes também tentar extrair os pontos entre altos e baixos de swing. Essa tarefa deve ser óbvio, mas não é. Eu sempre recomendo usar o indicador de ziguezague quando os clientes querem enveredar pelo caminho swing trading. Eles logo descobrem o mesmo problema – quão sensível devem ser as definições. Novamente, nós círculo de volta para a questão da duração do período. A alta balanço que configurações Zig Zag de Bob desenhar looks, como o ruído de mercado para as elevações de swing que Alex empates.
Minha opinião é que ficar longe de divergência e procurar outras técnicas.