Eu definir uma lista de leitura para novas contratações de programação antes mesmo de interagir com os clientes. OneStepRemoved’s newest programmer, Jon Rackley, vem com um fundo de destaque na programação, mas quase nenhum conhecimento de mercado. Jon está sob a minha asa para os próximos meses. Meu objetivo é doutrinar totalmente dele no meu ponto de vista do mercado.
Um dos mais úteis, high level overview of trading dynamics is Benoit Mandelbrot’s O (Que A)comportamento dos mercados. Minha filosofia é que, antes de atacar um problema, primeiro você precisa entender o problema. Construir robôs de troca é o problema que nossos clientes enfrentam todos os dias. Um dos motivos que muitos teriam de ser automatizado comerciantes não é que eles entendem muito pouco sobre o funcionamento dos mercados. They try to solve a problem that they don’t understand very well.
Mandelbot’s “10 heresias de finanças” resume meu ponto de vista dos mercados bastante bem. Fiz Jon ler o livro como parte de sua formação profissional, porque não tem nenhuma experiência de negociação. If you’re relatively new to markets or think it’s time to step back and re-evaluate your approach, então eu recomendo este livro.
O 10 heresias de finanças
- Os mercados são turbulento.
- Os mercados são muito mais arriscado do que as teorias padrão imaginar. Mandelbrot faz fazer um trabalho muito bom todo o seu livro explicando como imprevisível e comportamento do mercado complexo realmente é.
- Market timing importa muito. Os ganhos e perdas grandes concentrar em pequenos pacotes de tempo. Ele chama isso de tempo de negociação.
- Preços frequentemente pulo, não deslizar. Isso aumenta o risco.
- O tempo é flexível. Alguns momentos do dia são mais importantes do que outros
- Mercados em todos os lugares e idades trabalhos similares. O comportamento humano nunca muda, mesmo se o humor faz
- Os mercados são inerentemente incertas. Bolhas são inevitáveis. Estaremos sempre ávido
- Mercados são enganosos.
- Previsão preços pode ser perigosa, mas você pode estimar as chances de volatilidade futura
- Nos mercados financeiros, the idea of “value” has limited value.
Jon found Mandelbrot’s comparison between wind turbulence and market dynamics the most compelling part of his argument. It’s conceptually difficult to accept the idea of human behavior acting like the wind. A matemática dos dois comportamentos é idêntico, que é um pouco difícil de aceitar emocionalmente. O que eu gosto sobre o argumento é que ele faz para uma bela metáfora.
Quando uma tempestade vem à tona, it’s noteworthy. A velocidade média do vento pega. As pessoas percebem que parte. O que todo mundo realmente avisos e fofocas sobre são as rajadas de vento. Olhando para fora da janela e ver o carvalho família dobrar uma maneira trimestre para o chão faz uma impressão.
Rajadas de vento são, essencialmente, a volatilidade do mercado. Eventos como a colapso do euro ou uma surpresa número NFP são as violentas rajadas de vento que fazem as mandíbulas de comerciantes em todos os lugares cair no chão. Uma rajada gera outra rajada, -se a embalagem em tempo densamente. Mandelbrot faria referência ao
aumentar em rajadas como tempo de negociação acelerando.
Se você gosta deste tipo de ideias, você pode encontrar o nosso reajuste livre movimento indicador de média útil. It builds on Mandelbrot’s fractal approach to markets, negando a idéia de um valor médio real. O média móvel de reajuste tenta agir como um ponto de referência mínimo, alterando seu período na etapa com a volatilidade do mercado.
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