Otimização e ajuste de curvas são dois termos que são muito comuns entre os comerciantes quantitativos. Eles são tão comuns que muitos comerciantes confundir os termos, ou usá-los como sinônimos quando eles realmente têm significados muito diferentes.
Michael Harris publicou recentemente um post convidado no Sistema Trader sucesso que quebrou o significado de cada um desses termos e explicou como eles interagem uns com os outros. Partilhou também um processo para determinar a probabilidade de uma estratégia era para ser exposto a uma polarização de ajuste de curva que assenta sobre a forma como os parâmetros são utilizados.
Otimização vs. De ajuste de curva
Michael começou por definir cada um dos dois termos individualmente. O que isto mostra-nos que têm diferenças subtis com respeito uns aos outros. Aqui está como ele explica:
Como já foi mencionado, ajuste de curva pode envolver otimização mas o último é um processo com um escopo muito mais amplo e inclui muitas mais possibilidades do que de ajuste de curva.
Michael olha para otimização de estratégia do ponto de vista de encontrar a melhor coleção de sinais de entrada e saída por um período backtesting. Ele explica que o ajuste de curvas incide mais sobre os resultados do que os sinais que causaram o resultado.
É ajuste de curvas Really The Problem?
Outro ponto interessante que Michael traz à tona é que não há nenhuma prova matemática de que sistemas otimizados são mais propensos a falhar porque são curva-fit. Ele sugere que é possível para qualquer estratégia optimizado para falhar em qualquer ponto, e que o falha de estratégia não tem nada a ver com o que parâmetros os usos do sistema.
Ele explica que uma forma diferente de preconceito é muito mais propensos a causar uma falha:
Não obstante, otimização que faz com que a seleção de coleções de entrada e saída é em geral um processo problemático porque introduz viés de sobrevivência.
Michael argumenta que, em quase todos os casos em que uma estratégia otimizada falhar, viés de sobrevivência É mais provável que a culpa do que uma polarização de ajuste de curva.
Como medir Estratégias de Negociação otimizados
Enquanto Michael não acredita que as falhas de ajuste de curvas são quase tão prevalente como muitos comerciantes acreditam que, ele discutir como algumas estratégias são mais propensos a ser expostos a ajuste de curvas do que outros. A fim de avaliar qual a probabilidade uma estratégia otimizada é para ser exposto a curva-encaixe, Michael divide em três classes diferentes.
A primeira classe contém estratégias onde os parâmetros otimizados definem tanto os sinais de entrada e saída. Estas estratégias são as mais vulneráveis a curva de ajuste.
A segunda classe contém estratégias onde apenas os sinais de entrada são definidos por parâmetros otimizados. Essas estratégias são menos susceptíveis de serem expostos a curva de ajuste do que aqueles na primeira classe.
A terceira classe contém estratégias onde os parâmetros otimizados definem apenas os sinais de saída. Estas estratégias são os menos propensos a ser expostos a de ajuste de curva.
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