Eu falo muito sobre a importância da construção de seu plano de negociação. A mesma coisa se aplica para a construção de um robô de negociação ou um consultor especialista.
A maioria das pessoas se aproximam desenvolvimento EA como cavar freneticamente à procura de grandes pepitas de ouro. Essa abordagem é uma boa maneira de perder muito tempo e dinheiro.
A maioria das pessoas mergulhar no processo sem considerar os detalhes. O objetivo deste post é retardar tudo para baixo, de modo que você pode desenvolver algum tipo de plano de negócios para sua negociação.
Passos para a construção de um robô de negociação
Três longa, passos difíceis estão envolvidos com a implantação de um robô de negociação. Você primeiro precisa obter dados para testes. Uma boa estratégia, uma vez descoberto, em seguida, precisa ser programado para colocar automaticamente comércios. Finalmente, você precisa selecionar um corretor para executar as ordens no mercado ao vivo.
A importância dos dados
Um bom número de comerciantes se gabar de seus melhores comércios. Um comércio deu-lhes um lucro de milhões de dólares e outro tal e tal.
What newbie system traders don’t realize is the tedious process of how these people reached their status. Sabendo ou não um sistema tem uma vantagem ou não implica pesquisando sua idéia usando dados históricos de preços. Aqui estão algumas dicas que você pode usar quando se olha para os dados:
• You need to get data, é preciso analisá-lo, e então você precisa trocá-lo. É realmente simples na superfície, mas quando você está tentando ir a este respeito, cada passo cria enormes obstáculos. O trabalho mais fácil ao redor é usar as plataformas de negociação listadas na parte inferior do artigo.
• If you are looking for free options, você pode ir olhar em algum lugar como Yahoo! Finanças onde você pode obter dados sobre um monte de coisas que é na maior parte final de preços dias. It’s no good for high frequency. Você pode obter alguns dados opções, você pode obter forex e você pode obter alguns índices e alguns dados de futuros.
• The reason why data quality is important is when we go on to analyze and come up with potential ways that you might want to trade algorithmically, se você tiver dados de lixo, você tem uma análise de lixo. Tenha muito cuidado com os dados que você decidir aceitar.
Problemas de coleta de dados
Agora que aprendemos o quão importante de dados é, nós agora discutir o outro lado da imagem na coleta de dados, que é as suas desvantagens.
• Unreliable. Sometimes it’s just wrong. Às vezes, há entradas duplicadas. Às vezes, existem lacunas nos dados que são inexplicáveis. And if you don’t really know what you’re looking for, que tipo de problemas pode haver nos dados, você pode vir até com algumas descobertas estranhas.
• Delays. Tecnologia preenche a lacuna de informação. Mas às vezes, devido às diferenças de tempo e a parte mais irritante quando seu corretor ou você está tendo problemas em sua conexão com a internet, às vezes, atrasos são inevitáveis.
• Clutter. Existem fontes zilhão de informação na internet. Isso equivale a uma enorme quantidade de dados. Diferentes corretores têm seu próprio conjunto de sites e blogs que exibe várias análises em um único instrumento. Agora, será um problema de quais dados você considere credível e útil no seu comércio. As Vezes, analistas apenas antecipar analistas mais especialmente técnicos de postagem previsões de preços e assim por diante. Aqueles que espera por notícias como Taxa de desemprego tem seus próprios pontos de vista sobre os valores que serão mostrados antes e durante o anúncio, que basicamente cria confusão.
A Plataforma de Negociação
Quando o comércio on-line, uma plataforma de negociação é como o seu campo de jogo. É o software através do qual você gerencia seus negócios quando você abre, limites estreitos ou conjunto ou de batentes. Geralmente, uma plataforma de negociação é fornecido pelo corretor.
Existem plataformas, APIs e todos os tipos de diferentes empresas que oferecem dados e capacidades de negociação todos em um mesmo produto. The advantage to those types of software is that it makes your life a lot easier because if you go about this on your own it’s a monumental task.
Um monte de gente que gosta de jogar com R, e você pode apenas custom programar sua própria plataforma de pesquisa. Matlab e R são as ferramentas mais comuns nesta categoria. O problema é que você tem que construir os componentes comerciais inteiramente em seu próprio país.
Aqui estão algumas plataformas MetaTrader populares, NinjaTrader, Thinkorswim e Multicharts. Todas essas plataformas usar sua própria língua diferente e resolver o problema de dados. Eles também incluem a capacidade de negociar automaticamente. A maior parte do trabalho pesado já foi feito.
MetaTrader usa uma linguagem personalizada chamada MQL4, que é realmente um C Scripting Language. NinjaTrader usa C # .NET 3.5. Estação de Comércio e Multicharts é uma linguagem chamada EasyLanguage, que para programadores provavelmente vai aborrecê-lo às lágrimas. Para entender mais sobre essas plataformas, você pode verificar corretores diferentes e as suas ofertas.
Plataformas de negociação e de dados
We’ve covered the languages, os mercados que cobrir e, em seguida,, O outro problema é realmente dados. Essas plataformas oferecem muito diferentes set-ups e todos eles lidar com o problema de dados de forma diferente.
MetaTrader
MetaTrader é tipo como o AK-47 de plataformas de comércio. You download it and it doesn’t matter how novice or not good with computers you are. Você terá um tempo difícil não descobrir como funciona a plataforma. É simples, it’s very friendly. It’s also not sophisticated.
If you’re trying to do something sophisticated, that’s probably not the place to be. E para sua análise, você tem que ter muito cuidado, porque quando você baixar MetaTrader, charts apenas pop up. Você pensa, “Oh this is great, I got my data and everything looks good”, mas o problema é que a maior parte do tempo, os dados é lixo. You can’t actually rely on it and do any serious analysis.
Obtendo os dados e começá-lo formatado para MetaTrader é o mais complicado, problema difícil que os comerciantes enfrentam todos os dias. Esta é a plataforma que lidamos com e todo mundo tem problemas com seu backtesting e possibilitar o conhecimento.
This is good enough if you want to trade every couple of minutes and you’re not super execution sensitive and you are just trying to get something out cheaply. Se você tentar cada 4 horas e você comércio 3 moedas, MetaTrader é fantástico para que.
Mas se você tentar day trade ou comércio 20 moedas diferentes ao mesmo tempo, that’s a disaster, because MT4 isn’t multi-threaded. Cada vez que você pressionar uma ordem no mercado, MT4 só pode lidar com isso um de cada vez.
Se você tem 5 ordens de disparar juntos, este tem de terminar, e você tem toda a latência no meio onde eles se conectam e, em seguida, saltar e do comércio confirma ok. Agora você repetir o processo mais quatro vezes para obter tudo 5 trades preenchido. If you’re pushing too many orders through, MT4 vai engasgar.
NinjaTrader
Você tem que encontrar alguém para dar-lhe os dados. Existem algumas opções pagas, há alguns, there’s one that’s free called Kinetick, e eles dão-lhe fim dos dados dia. Corretoras também oferecem limitado de dados históricos. A quantidade varia substancialmente de corretora para corretora.
The problem when you’re programming all this stuff and you’re trading in the live market, se você programar para uma plataforma específica corretor, você provavelmente gasta 4 para 6 meses desenvolvendo e testando-lo e fazê-lo funcionar, e um monte de tempo e dinheiro. If you go to start trading live and you’re not happy with the broker, muito ruim. Você se casou com eles.
O que fiz é NinjaTrader, let’s say that there are Brokers A, B e C. NinjaTrader senta em cima para colmatar tudo juntos.
NinjaTrader é uma API empurrou em cima de várias APIs corretor de modo que você pode escrever sua estratégia em NinjaTrader. They’ve done all the integration with every broker partner they have.
It’s a different way to handle the same problem as MetaTrader. MetaTrader just goes to these brokers and say “You should use our platform”. Se você desenvolveu em MetaTrader, você pode ir interruptor por um capricho.
Se você tiver NinjaTrader, você pode ir interruptor por um capricho. The difference is that you don’t just have NinjaTrader. Você tem que fazer o download da plataforma de corretor, então você baixar NinjaTrader. Em Seguida, Você começa tudo ligado e se certificar que tudo funciona muito bem juntos.
There’s a steep learning curve with getting this all set-up to the point where you can actually download historical data and start trading with your broker. Depois de ter os dados de set-up, embora, NinjaTrader é incrível.
TradeStation e Multicharts
TradeStation e Multicharts oferecer a mesma qualidade de analytics como NinjaTrader. Eles são mais fáceis de desenvolver em. A obtenção de dados faz com que rapidamente estas plataformas mais fácil para os robôs comerciais testes.
Se você programar com TradeStation, o comércio com a Estação Trade. You can’t go trade with anybody else. Contudo, if you’re ever unsatisfied with the broker because they slip you or because they charge bad commissions or whatever goes wrong with your trading, you don’t have any alternative. You’d have to move to MultiCharts or to redevelop the programming completely from scratch in another platform.
O Broker
Lembre-se que o corretor é o seu parceiro comercial. Ele fornece a plataforma, de dados e, mais importante o acesso no mercado. Corretores também são prestadores de serviços, e os comerciantes são os seus clientes. It’s common for a customer to encounter some difficulties regarding the provider. Há duas razões comuns para um cliente às vezes se sente insatisfeito.
• First, mau serviço. Quando você está tendo dificuldades de abrir sua plataforma para executar um comércio, você chamar um representante de serviço ao cliente. E, assim como quaisquer outras empresas, uma forma estruturada de tratamento de reclamações, será dada a você. Sometimes they can’t just give you what you need because they do not want to understand what you need.
• The second reason is bad execution. O corretor é o formador de mercado. Eles estabelecem os preços de compra e de venda em cada segundo. Quando você coloca um comércio, eles podem apresentar preços que são favoráveis a eles. Como um comerciante, quando você sabe que a tendência está do seu lado, às vezes você não se importa de negociação poucos pips maior ou menor do que o seu fim. Então você pegar a oferta. Até você perceber que o corretor fez algum propagação bolada em seus comércios. Isso afeta o comerciante emocionalmente e emoções devem estar fora da negociação. Emoções estragar estratégias porca como um ser humano, it’s natural to feel upset.
Conclusão
Construir seu próprio robô de negociação não é tão fácil como ABC. Implica colocar de esforço em pesquisa, tentando e testando sinais de negociação e de retirar todos os comerciais de suas emoções. Todas essas etapas são edificados sobre o fundamento de sua experiência de negociação.
Lembre-se que a construção de um robô de negociação está ancorada com os passos básicos:
• Gathering and identifying the data you will use. Seja muito interessados em que os dados a reter e que dados vão diretamente para o lixo. Nem todos os dados alimentados por seu corretor, artigos escritos por analistas ou dados que lhe forem dadas por alguém que você conhece são confiáveis. Certifique-se de obter os dados corretos, analisar os dados e comércio, utilizando os dados.
• A trading platform you are comfortable with. Antes de começar a fazer o seu próprio robô de negociação, sinta-se livre para experimentar diferentes plataformas de negociação. It’s like trying on some new pair of shoes before buying them. Não vá para algo muito complicado e você não consegue nem decodificar algumas funções básicas. Lembre-se que sua plataforma é o seu campo de jogo. É mais divertido para o comércio através de uma plataforma que você sabe como operar do que para obter o mais técnico e leia a seção de ajuda, enquanto alguns outros comerciantes estão ganhando rapidamente a partir de uma tendência atual.
• A reliable broker that will assist you on your trades. Seu corretor é o seu parceiro. Dá-lhe dados, plataforma e, por vezes, a análise em tempo real. Certifique-se de escolher o corretor que pode lhe dar o que você procura e o que você precisa.
Se você seguir algumas das dicas acima, você está no caminho certo em fazer o seu próprio robô de negociação.
Alex Didenko diz
Obrigado. Salvar um monte de tempo para mim.