Percorremos um longo caminho. A estratégia de negociação grupo original previa a necessidade de recorrer a uma estratégia complicada gestão do dinheiro. Um simples estratégia de negociação gama a saber que os passos feitos de complicação desnecessária.
Testando a partir de 2011 mostrou a melhor chance de ganhar um lucro vieram das seguintes definições no EURUSD:
- 30 gráfico minuto
- Preço excede 1.5% ou mais do 200 Colegial
- Compra / Venda no mercado em uma expectativa de reversão para o SMA
Os testes mostraram um lucro líquido hipotético de $1,310 comércio 1 lote padrão por sinal. Supondo que você está confortável usando 10:1 influência, que faz para um retorno anual de 13.1%. Maior alavancagem aumenta o retorno em maior risco. Baixa alavancagem diminui o retorno em diminuição do risco.
Resultados para a frente Caminhada
Os resultados andar para a frente são rentáveis! Isso é um enorme alívio, especialmente tendo em conta a quantidade de esforço efectuados na investigação.
A única coisa que me decepcionou mais, contudo, é a enorme queda no número de negócios. A estratégia original colocado 60 comércios em um 12 Período de três meses. O teste de caminhada para a frente só negociadas 22 vezes.
A curva de capital torna óbvio que nada acontece por grandes períodos de tempo. Mais de seis meses passam entre o primeiro comércio em janeiro 19, 2012, e no próximo comércio em junho 29.
Depois disso, o ritmo realmente pega. Setembro 2012 mostrou a maior parte da atividade com 12 comércios totais – mais de metade da actividade do ano aconteceu nesse mês indivíduo.
O resultado bruto é de um lucro de $580. O custo de negociação, assumindo um 2 propagação pip, é $440. O retorno final é $140, ou um 1.4% retorno sobre o 10:1 influência.
Métrica
Eficiências de negociação do 2012 resultados para a frente da caminhada
Análise
A queda substancial no número de negócios refere-se a algo que já sabíamos. A estratégia de negociação precisa de volatilidade, a fim de encontrar oportunidades de negociação.
Sempre que gotas de volatilidade, que forex corretores lamentou no Magnatas Forex conferência em Londres, o número de oportunidades de negócios cai, muito.
O teste de caminhada para a frente indica que esta é uma grande estratégia para se manter em meu bolso para quando a volatilidade pega ainda este ano. Considerou-se em dados cegos. Embora o lucro maior facotr prováveis resultados do pequeno tamanho da amostra, ele se sente reconfortante quando as métricas de melhorar os dados cego.
Permiti-me a enganar um pouco onde eu testei o 1% configuração em 2012 em vez de a 1.5%. O desempenho mostrou uma queda semelhante no número de negócios e do lucro. É importante salientar, contudo, os números em que conjunto de amostras melhorado.
Eu gosto dessa estratégia, pois é estável. Alterar a definição de 1.3% para 1.5% não causa uma drástica reviravolta no desempenho. Em outras palavras, é estável e previsível.
Eu me sentiria muito menos confiante nos resultados se pequenas alterações nas configurações rendeu enormemente diferentes lucros ou prejuízos. Deslocamentos violentos nos resultados de pequenas mudanças referem-se a teoria do caos. Isso não é uma característica desejável em um sistema algorítmico.
Futuras melhorias para a estratégia pode se relacionar volatilidade para a configuração de entrada. Quando a volatilidade é baixa, o 1.5% limiar pode reduzir a 1%. Como aumentos de volatilidade, uma banda de 2% pode produzir melhores resultados em cenários extremos. Um passo seguinte seria óbvio para relacionar o movimento da banda para a volatilidade do próprio EURUSD.
Depois de-pensamentos
Esta série acabou por conduzir a uma estratégia de negociação rentável. Se você gostaria de ler através da jornada, então eu sugiro ler os artigos em seqüência
A idéia inicial estratégia
A seleção de um período de tempo adequado
Um plano de pesquisa
Uma surpresa desagradável nos backtests iniciais
Uma tentativa de negociação gama
Resultados comerciais Gama
O movimento cambista média envelope
Scott diz
Oi Shaun,
Nice work! What metric would you use for determining the desired volatility for running this strat?
Shaun Overton diz
Obrigado, Scott!
My initial thoughts are to use VIX as a quick and easy proxy for setting an appropriate volatility band. Mas, there is plenty that can go wrong with that type of setup.
The other solution is to build the volatility distribution – the graph that I created in Excel – internally within the code. The strategy could then use standard deviations to dynamically respond to the environment. It’s the best solution in my head. The main obstacle is deciding to proceed with the work.
Scott diz
Could you not apply the strat to a portfolio of markets (or asset classes)? IOW, there is always the needed volatility to be found somewhere.
Eu suponho, that would require testing the strat on different markets and asset classes….obviamente.
Shaun Overton diz
That’s the next step in the process. I’m going to start with USD pairs. I like forex because it’s exceptionally rare for currencies to go bust. Stocks, por outro lado, get delisted every day.
I came up with an easier way to do the standard deviation thing. More coming soon…