自带了一个共同的问题, 回溯测试是,它往往不匹配发生了什么事,在真正的市场. 这是不是一个真正的缺陷, 至少从图表提供商的角度来看. 它涉及更多的提供的数据. 不准确 历史backtests 拿出任何图表包, 包括NinjaTrader和MetaTrader的.
考虑一个典型的酒吧. 它具有高, 低, 打开和关闭. 这是唯一的 4 数据点. 如果你正在寻找类似的 H1酒吧, 可能有几千蜱 – 可能对成千上万的刻度 – 组成了整个酒吧. 和你想只引用到封装它 4 点.
尤其是MetaTrader的经纪人不希望提供打勾数据. 信息的绝对数量也投入了大量的应变的服务器上. 这些经纪人是那些支付对迈达克MT4. 他们对你的担忧继续为交易者. 从而, 除非你去一吨额外的努力没有刻度数据可用.
剩下的 回测试 猜测之间什么应该发生在所有的点. 策略 贸易intrabar 或 中介公司 那个地方停止,并采取利润密切联系在一起,他们可能会打在同一个酒吧特别容易坏的假设.
例:
你下了订单,在购买外汇对 100, 这也是开放. 您可以设置取利润 105 和止损 97. 酒吧的低点 96, 酒吧的高是 110 而收盘 102. 有没有办法知道是否止损或止盈先打?
别, 你不能告诉. 价格可能从下跌 100 向下 96, 爬上 110 然后下降到 102. 另外, 它可能已经从爬 100 到 110, 然后下降到 96, 随后回升至 102. 更可能, 价格随后即隐约类似于这些路径中的一个复杂的路径.
MetaTrader的和NinjaTrader没有办法知道哪个答案是正确的. 他们尽最大努力解决知识的差距. NinjaTrader简单地假设最坏的情况下, 这可能是为了避免误报为上策. 如果停止或采取利润两者中的一间酒吧打, 然后NinjaTrader假定止损是先打. 有没有例外. 稍微好消息是,如果你的NinjaTrader 回测 看起来深不可测,面临这个问题, 你首先想到的可能不是那么糟糕.
MetaTrader的接近 回测 假设不同. 它试图通过从高和低,并且打开和关闭之间的关系推断构建杆的路径. 如果酒吧关闭了, 我相信,MetaTrader的假定低至上, 再追溯至酒吧的高稳定回落至收盘前. 我没有在该国发生的事情之间的算法理论; 它通常不相关. 如果你停止,并采取利润是如此接近,向上/向下酒吧的假设不能整理出来, 那么再多的 回溯测试 将提供一个准确的答案,直到你终于导入打勾数据.
蔓延在入境时, 的交易,因此,成本, 也未知. 这严重扭曲的结果. MetaTrader的关于使传播的假设. 虽然普遍反映 平均 传播, 这是一个安全的赌注,它并不能反映 实际 散布在你交易的时间. 无论是否承担传播的作品在你的青睐数百名来自行业的变化 专家顾问 到 专家顾问.
NinjaTrader可以解决蜱假设, 但你必须在预见它 战略的规划. 我打算写一个未来的博客文章将介绍如何强制NinjaTrader用打勾的数据为买入价和卖出生成 在NinjaTrader准确backtests.
判决 说
我不认为你照顾阐述 (或者已经做了一个?) 我们如何能够在MT4用实际刻度数据?
肖恩·奥弗顿 说
这是你的黄金指南打勾数据MT4: http://eareview.net/tick-data