除了流行的期货市场和外汇市场, 许多定量交易员想测试和液体和积极的个股交易的策略.
AAPL是最活跃的股票,在一个世界, 无论是在交易量和新闻报道方面. 它也一直在一个令人难以置信的牛市在过去十年. 任何已经流行,并有新闻价值的AAPL股价势必会有一些策略定制设计为它.
Paststat.com致力于他们的网站,以不同的量化思想,交易商都鼓励采取和发展潜力的战略一整节. 对于他们的一个最近的文章中精选的想法 短期突破系统 专为交易AAPL设计.
该战略的基本概念是,它需要很长的位置AAPL任何时候股票爆发并关闭高于其上布林带. 该策略则持有股票之间 1 和 5 前几天卖. 该战略是基于日线图与布林带设置 20 周期均线和 2 标准偏差.
本文介绍它含有非常简单的图表:
为$ AAPL交易赔率渴望在未来 1/2/3/4/5 个交易日期间当过 $AAPL close crosses above the upper bollinger band
文章backtests这一战略从十二月突围 2009 至十一月 2013. 考虑到战略的简单, 结果实际上是相当令人印象深刻.
使用一天保持周期, 战略产生 22 获奖者出 28 行业. 在一个成功的行业平均利润为 1.04% 并在失败的交易的平均损失 0.57%.
当保持时间增加至五天, 战略上升到 23 胜. 这些获奖的行业平均利润为 2.69% 并在失败的交易的平均损失 1.82%.
文章接着发表了各自的记录在回测阶段的过程中,为期五天的持有期的做法,即交易结果. 这确实强调了大量的获利交易的,事实上,中奖行业都大于亏损的交易.
虽然这肯定是一个小样本, 最初的回溯测试结果表明,它可能是值得投资的一些更多的时间来开发这个成为一个实际的策略. 这是可能的回报可以通过实施一种趋势滤波器或一些其它的确认指示符可以改善上.
这将是非常有趣的,看看交易进一步测试这种战略上AAPL. 这也将是有趣的,其他个股测试, 并试图进一步缩小它.
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