一个定量策略最有趣的方面是,我们能够建立并结合这些战略,我们选择的任何方式.
它可以很容易卡住在使用别人的交易策略或专家顾问的车辙. 然而, 因交易商, 我们可以自由的各种策略的不同方面结合起来,以建立一个系统,量身定制适合我们的个性的交易.
有许多不同类型的季节性交易系统的, 我已经在最近几周看了几个已经. 其中最流行的系统之一是 SY哈丁的季节性时序战略. 英国股票年鉴博客最近出版他们的书的部分覆盖 他们试图适应哈丁的策略 英国市场.
当笔者试图复制在英国市场上的哈丁的结果, 该系统挣扎了一下. 而不是完全放弃它, 他们旋转他们的做法,改变一个方面. 其结果是一个更有利可图的策略.
他们开始讨论与哈丁同意,他们认为他们可以改进的基于交易日历日期的季节性方法:
通过调整开始和结束日期,有可能增强 (已经令人印象深刻) 在为期六个月的战略回报.
对于这方面的一个显而易见的理由是,如果投资者排队买在十月底,卖在四月底, 它可以是有利的,让他们跳,买/卖早一点.
他们最初奋斗生产使用哈丁的策略在英国市场显著结果:
我们发现很难用哈丁的STS系统复制类似的结果对于英国市场.
一个问题是 1 十一月是这么好的日期进入市场 - 这是很难持续改善它与任何技术指标.
因此,他们交换齿轮有点:
然而, 我们没有拿出一个简单的系统在标准六个月战略,提高. 简要地, 它的规则:
- 系统进入市场的收盘 31 十月.
- 系统退出市场后的第一MACD发出卖出信号 1 四月.
- MACD指标的参数,从平时的默认值提高到 24, 52, 18.
他们在这里做的是结合两种不同的季节性策略. 固定十一月 1 入门很难用指标来击败, 所以他们只是停止尝试,并保持它. 然后, 他们用MACD退出类似于哈丁的策略. 这种组合产生了更好的系统比任何季节款式可以做独立.
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