我曾经听说过投资与多个趋势跟踪基金和逆它们之间的资本分配到性能策略. 这些战略将抽出资金已经过一段时间表现良好的资金,并重新分配这笔钱,在那个时候已经跑输基金.
后面这种战略的想法是,一直表现良好,这一趋势的追随者是由于一个校正和基金已表现不佳很可能会走出一个修正. 这使得投资者有资金的较大部分的投资,当基金记录其最大的收获.
一 最近的文章 从多尔西写资金管理探索出了类似的概念,它允许交易者双降在他们自己的战略. 岗位涵盖了 文章克雷格Israelsen 这表明,这有助于更多的资金到您的帐户失去周期后维持最低总体回报.
如何Israelsen的战略工程
什么Israelsen建议是着眼于长期的投资者. 他建议选择一些基准像 8% 该投资者将目标作为年度回报率.
在那里投资者达不到的任何年 8% 回报, 他们应有助于足够的资金来弥补差额. 然而, 如果该帐户返回多 8% 他们没有义务进一步促进东西.
这种战略将创建一个 光滑的资金曲线 总是将升高. 它采用了平均成本的强大功能在下行, 然后让上攻自己照顾自己.
应用该策略,外汇
虽然这一战略在理论上是有趣的, 多数外汇交易商并不认为在年回报率计算. 他们正在寻找预订利润每天. 我们如何能调整战略以适应这一模式?
简单的答案是使用年收益率设定每日基准的回报,而不是. 如果你的目标是每天进行一定数额的钱, 强迫自己,如果你拿出短贡献的差别.
这将确保一个一贯积极的资金曲线, 因此,账户价值永远不会削弱. 然而, 也有一些缺点,这种策略.
与战略问题
这种类型的策略最明显的问题是,它假设你能负担得起定期贡献足够的资本来弥补所发生的交易的任何损失. 如果, 在任何点, 你无法足够的资本来弥补损失, 那么整个策略分崩离析.
进一步的思考, 如果你有足够的资金进来,弥补你的交易损失, 那么你为什么不以你的交易摆在首位投资资本? 为什么要等到你投资之前,正在失去? 你在赚钱的时期愚蠢支出,资本?
虽然Israelsen的想法听起来从理论的角度很有意思, 它可能不会在实际交易非常有帮助.
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