我对简单的交易策略极为部分. 当这个简单的回测结果 50 单位EMA系统排在, 我迫不及待地打破的结果.
简单的系统通过我的 “母亲规则。” 当我解释一下这些系统给我的母亲, 她明白其背后的逻辑,尽管她有交易毫无兴趣的事实. 她明白我在做什么,她的钱,为什么它是一个很好的投资.
关于该 50 单位EMA系统
简单的均线系统是用户友好的: 他们很容易解释, 易贸, 和一般工作良好,当市场趋势.
该系统是没有什么不同. 它使用了 50 单元指数移动平均线 (妈妈) 作为信号线. 该系统适用于任何时间框架. 在回溯测试结果使用H1酒吧, 而我们目前的例子将日常使用的酒吧.
交易规则
走时长:
- 价格交叉盘上方 50 单元EMA和打开和关闭的整个蜡烛那里.
做空时:
- 以下的价格十字架 50 单元EMA和打开和关闭的整个蜡烛那里.
退出时长:
- 移动止损被触发.
- 初始止损被触发.
退出时短:
- 移动止损被触发.
- 初始止损被触发.
回溯测试结果
在回测结果我这个系统审查是基于GBP / JPY交易1小时酒吧为全年 2010. 对于这个特定的回测, 追踪止损设置为三个单位的值.
设置触发 33 交易总额超过 1 一年回测期. 那些, 15 分别为获奖者和 18 是输家. 这给系统的约赢率 45%.
虽然这还不如一些我们已经看过了均值回归系统, 它不具有开放式的缺点,它们具有, 或.
与最初的保证金开始 $10,000, 系统中注册 $60,621.70 在有利可图的行业, $34,769.37 在亏损的交易. 请记住,对系统所做的三个亏损的交易比赢得行业, 所以利润率实际上比一个更好一点 2:1. 所有行业的整体利润的因素是 1.74.
这意味着相对初学者也可以利用这个系统,并开始盈利,从第一天开始就交易. 其中该系统的缺点是它遭遇的最大借款 51.21% 由于大量overleverage. 明显, 任何人都不应在交易杠杆,在真实的市场水平.
提高了系统
因为这是一个趋势以下系统,在趋势市场效果最佳, 我们可以通过确保我们的交易只发生在市场趋势改善我们的优势. 要做到这一点最简单的方法是实现一个过滤器趋势.
由于我们使用的是 50 单位EMA信号行业, 我们可以用一个较长期平均水平,如 200 单位EMA定义趋势的方向. 然后, 我们可以编程,我们的系统忽略任何行业的信号,会导致我们采取违背了定义的大趋势的位置我们 200 EMA单元.
明显, 市场并不总是趋势. 很多市场经历了横盘整理阶段的行动能够持续数年. 因为这, 我想在一个特定的市场在广泛的市场交易集中的这个系统,而不是. 调整的时间框架每日酒吧将使系统更容易跟踪跨越几十股权, 商品, 与外汇市场.
交易范例
石油
日线图石油确实证明双方的优点和本系统的利弊非常出色. 任何试图通过六月底使用这种方法交易OIL从5月开始将有一个非常令人沮丧的经历. 在这段时间内, 油卡交易的范围内 20 和 23. 这会造成十个不同的交易信号, 其中没有将录得任何显著的利润.
在六月底, 然而, 该系统将进入一个多头仓位后的价格通过突破 50 天EMA线. 该位置会被周围建立 22.50 和石油将运行高达 25.50 七月中旬. 这种贸易可以清除 10% 甚至一个追踪止损给予一定的利润后回, 这意味着它可能会到六月已经足够覆盖所有的不良行业从4月.
GLD
作为替代实施例, 自十二月GLD一直处于长期下跌趋势 2012. 它只是上面戳 50 天EMA线几次今年,至今仍未打开和关闭线之上的整个蜡烛. 它有, 然而, 被交易更紧密其 50 天EMA线最近,似乎自己定位为一个潜在的突破.
如果这种潜在的突破情况发生, 我们就没有办法知道它是否是新一轮牛市的GLD运行的开始, 或虚假信号6个月刚开始的时候就像我们在石油刚刚看到. 这将是GLD的几个月里遇到的第一个信号, 虽然, 所以这肯定会是有趣的,看看它是如何发挥出来.
即使在GLD未来几年行业的不顺利, 我们仍然会因为显著利润遥遥领先就空方在今年前半年的系统.
鲁道夫 · 说
你好, 请, 我很想知道, 我们可以把这个系统初始止损放在哪里.
安德鲁 · 塞尔比 说
这取决于你的个性和你的风险/回报目标.
你可能想要开始与一些基本象 2-3 ATR追踪止损, 但您应该确保充分 backtest 如何这可能会影响结果.
特伦斯 · 布兰农 说
由 “大规模的负债过高” 定量地做你的意思? 杠杆是什么用于后台测试?
安德鲁 · 塞尔比 说
明确地, 该 50% 缩编不会被接受. 显然,这意味着我们需要削减的杠杆或位置大小, 这会影响整体的回报.
JL 说
你好, 如果贸易通过止损退出, 重返大气层的规则是什么 ?
安德鲁 · 塞尔比 说
对于这个简单的例子, 它将等待价格等待价格打破 50 单位均线方向相反, 信令另一个条目.
您也可以添加将信号重返方向相同的规定, 但想要测试如何如果影响战略.