外汇市场上支持谁已经在不断变化的市场条件下制定的工作制胜战略成功的独立交易者的多样化的社区. 趋势跟踪策略是新手的欢迎, 但经验丰富的交易员在波动的时候,真正赢得他们保持.
本文收集并总结了一些长期交易者的外汇波动性交易策略,可以赢得即使在市场波动. 事实上, 在波动性交易的剧本工作的战略过程中最好时候从趋势跟踪系统的涨幅远远落后.
外汇交易的波动性
根据定义, 波动性意味着价格的上升和下降迅速, 并没有表现出明确的方向或趋势. 成功的波动性为中心的交易系统通常拥有这些特征:
•基于来自渠道或范围的波动或突破
•交易是短期的
•交易系统是非常挑剔与行业, 和通常退出市场
•赢得行业的高比例
•赚取每笔交易只有小到微薄的利润
•采取的小动作,而不是大动作的优势
精心设计的机械交易系统可以预见,并采取波动性的优势, 然后退出交易,而不回馈开放的利润.
抛物线止损反转交易策略
一些外汇交易者交易抛物线时间价格系统利用波动的力量. 首先由传奇交易员Ĵ介绍. 威尔斯怀尔德, 小, 该抛物线止损反转交易策略利用价格逆转.
抛物线指标有助于确定一个货币对的价格运动的方向,以及表明当趋势很可能会改变,价格反转在即.
这些指标工作以及在多变的外汇市场决定进入和退出点, 因为价格往往在趋势保持抛物线内. 当价格移动疯狂, 抛物线指标可以帮助显示的方向或改变趋势.
成功的抛物线止损反转策略也时刻为重点: 机械交易系统的重量对时间的位置必须按顺序举行金额的潜在收益有实现这些收益的最佳机会.
如果使用的是“纯粹”的抛物线交易系统, 外汇交易者总是在特定市场, 无论是长或短. 例如, 当抛物线指标产生买入信号, 行业进入. 然后, 当趋势开始反向, “长”的位置是封闭的,一个新的“短”被打开的同时.
还, 为了减少震动快超时从波动性洗盘数, 大部分贸易商抛通过使用交易量的屏幕,以及其他各种指标筛选交易信号.
抛物线交易规则
基本抛物线交易规则很简单 - 对于长的信号, 当货币对的价格达到抛物线点高于当前市场价格的机械交易系统购买, 交易量较五杆简单移动平均成交量高.
为了使交易信号确认该抛的交易策略, 这两个参数必须同时酒吧中是真实的. 下面是一些常见的抛物线设置, 用几个成功的外汇交易进入和退出规则:
•计算抛物线点
•计算的5条简单移动平均线 (5 中学) 交易量
•对于长项, 当价格达到比目前市场价格高抛物线点系统购买, 只要体积小于5巴的移动平均高
•对于短项, 该系统卖空当价格触及低于目前市场价格低抛点, 只要成交量大于5条均线
•从长期贸易退出, 该系统清算时,抛物线点下降的位置
•要从短期交易退出, 该系统覆盖了抛物线上升点的位置
•要设置追踪止损的多头头寸, 该系统采用抛物线点低于当前市场价格
•要设置追踪止损的做空交易, 该系统采用高于目前的市场价格抛物线点
这样•聪明的交易者往往设定利润目标, 例如: 70 点子英镑/美元或 60 点数的交易4小时时间框架时EUR / USD; 或, 200 点子欧元/美元或 250 交易每天的时间框架时,点数为英镑/美元
波动渠道突围策略
许多成功的外汇交易者使用助长了波动通道突围策略. 以下是一些基本指标和交易规则进行一个简单的通道突破战略工程,尤其是挥发性的货币对上的时间框架 15 分钟以上:
• 30 ATR (平均真实范围 30 时间段) 同 5 妈妈 (指数移动平均线以上 5 时间)
• 15 与ATR 5 妈妈
• 30 妈妈 (指数移动平均线以上 30 时间) 高
• 30 EMA低
•对于长项, 系统购买时的价格关闭上述上部EMA频带和 30 ATR大于 5 妈妈
•对于短项, 系统卖空当价格关闭低于下EMA频带和 30 ATR大于 5 妈妈
•该交易系统设置在较低EMA带止损的多头头寸, 而在上EMA频段空仓
•随着微调, 该策略可以达到相当积极的利润目标
波动率双通道突围策略
其他外汇交易商谁在收获的收益来自尤其是挥发性的货币价格擅长使用类似, 但“双”渠道突围策略. 下面是一个双通道,突破策略,行之有效的挥发性货币对的交易基本指标和规则:
• 11 相对强弱指数 (相对强弱指数) 在水平 35 和 65
• 20 EMA高
• 20 EMA低
• 5 EMA高
• 5 EMA低
•机械交易系统买入时 5 EMA高大于 20 EMA高和 11 RSI大于 65
•系统卖空时 5 EMA高小于 20 EMA高和 11 RSI是小于 35
•如果初始设置栏中的交易范围一倍以上先前条的值, 交易系统拒绝交易
•该交易系统设置止损在的较低频段 5 均线的多头头寸, 并在所述上频带 5 均线空头头寸
•激进的盈利目标可设定
在极端波动的外汇交易策略
外汇交易者谁兴旺波动, 还有很多有利可图的交易机会. 下面是一个简单的外汇波动性交易策略.
当长蜡烛交易时段出现, 就是说, 当盘中时间栏有一个更大的范围比以前的时间吧, 它可能是设置一个贸易. 长蜡烛是一个迹象,表明波动性有所增加, 并且,在趋势改变可能一触即发.
常, 经过一个大蜡烛的新趋势可能发展, 还是以前的趋势可能变得更强. 和, 趋势通常将朝着相同的方向时,杆的价格变动时长蜡烛最少.
在很长的蜡烛时, 如果蜡烛打破了交易时段的高或低的话,价格可能会继续向同一方向移动.
极端的波动性策略交易规则
• A 蜡烛或盘中的时间栏在会议期间是远远大于任何以前的蜡烛, 但还没有达到 100 在总的范围点子
• 同样长的蜡烛也是现在创下盘中新高
•对于长项, 交易系统的购买 1 点子比上蜡烛的价格高
•对于短项, 该系统销售在短期 1 根据此前的蜡烛的价格低点子
•对于长, 止损设置在 1 点子下面进入蜡烛低
•对于短裤, 止损设置 1 点子上面的项蜡烛高
•利润目标据附近的支持位和阻力位设置
•要注意,任何挂单应该只完成包含长蜡烛的时候酒吧后,被放在很重要, 和交易者应该使用的至少一个其它指示符进入交易之前,确认信号
ATR渠道突围策略
一些外汇交易商谁专门波动为重点的战略,依靠其使用平均真实范围的指标 (ATR).
交易系统通过计算指数移动平均线决定了ATR通道的中点 (妈妈) 的时间吧'收盘价, 使用多个时间周期的通过的“紧密平均周期”参数定义. 当波动性推动货币的价格出这个通道, 的突破很容易交易.
这种波动性交易策略类似于布林带突破战略, 不同之处在于它依赖于ATR代替标准偏差作为挥发性的度量来定义频带或通道的宽度. 这种类型的波动性策略的交易规则很简单.
•为ATR 20 时间酒吧
•每次酒吧的收盘价EMA
•对于长项, 当的时间栏的最后价格跨越在ATR信道的下一个时间条的开放交易系统购买的中频带
•对于短项, 当的时间段的最后价格穿过的ATR信道的中频带的系统卖空的下一次杆的开
•止损单设置 2 低于或高于在ATR信道的第一波段点子
•交易系统据附近支撑,阻力位设定利润目标
利用分形ATR渠道突围策略
外汇交易员也用分形指标与波动性交易. 下面是依靠ATR通道信号突破一个简单的策略, 并利用分形来确定最佳的进入和退出点.
• 130 ATR
• 9 妈妈
•当ATR大于130周期平均值和EMA的大于9期平均, 交易信号可确诊
•当ATR小于 130 和/或EMA小于9期平均, 没有贸易
•分形指标显示可能爆发范围
•挂单设置 1 点子高于或低于突围范围
•输入时长ATR大于 130 和大于所述 9 妈妈, 而分形确认向上突破
•输入短路时,ATR大于 130 和大于所述 9 妈妈, 和分形指标确认向下突破
•止损单被设置为被触发,如果/当货币对的价格触及的范围内的另一侧
•交易系统自动关闭的位置时,波动性降低, 例如, 如果ATR低于 14 妈妈
•约比设定利润目标 1:3 根据止损水平; 所以, 例如, 如果停止损失 30 点子, 那么盈利目标定为 40 点子
波动米
外汇交易者有时用“波动米”等Volameter指标盘中交易信号. 这些波动指标聚光灯超买和超卖区. 交易规则的变化取决于指标. 下面是基本的设置和规则,一些商贩用Volameter使用, 一个流行的波动计.
•超买/超卖指标
•Volameter
•枢轴点指标
交易规则
•当超买/超卖区指标的值通过一个电平触发或断裂长贸易信号 -8
•进入长期贸易时的超买/超卖指标达到的水平 -4 通过下订单购买,在打开的下一次吧
•当超买/超卖指标达到了A级短贸易信号 8
•进入做空交易时超买/超卖指标,通过水平触及或突破 4 通过下订单销售上打开,在接下来的时间吧
•设置止损订单在被触发 1 点子高于或低于指定的价格时,超买/超卖指标达到的水平 -8 或 8, 根据贸易是否是长或短的
•据附近支撑/阻力水平和枢轴点设定利润目标
波动产生大量的外汇交易机会
有很多很好的波动性交易策略在外汇剧本. 交易者应该欢迎,因为它拥有巨大的价格范围个交易日期间提供的盈利机会波动. 有了适当的风险管理, 波动性是一个外汇交易商最好的朋友.
波动性是您目前的交易系统的朋友还是敌人?
西尔维斯特米. 说
这个博客是非常翔实的像我这样的新手. 希望对这前一段时间的访问. 谢谢!
肖恩·奥弗顿 说
别客气, Sylvester. Make sure to sign up for the free EAs so that you get regular updates from us.
mahmoud 说
thanks for you thank you
肖恩·奥弗顿 说
不客气!
雷切尔 说
Thanks for sharing these strategies. Just to clarify for volatility channel breakout strategy, should the below statement :
•对于短项, 系统卖空当价格关闭低于下EMA频带和 5 妈妈
read as follows :
•对于短项, the system sells short when the price closes below the lower EMA band and ===15 ATR is greater than=== the 5 妈妈
??
如果是这样的, what’s the reasoning behind the short entries being based on 15 ATR rather than 30 ATR (as for long entries) ?
肖恩·奥弗顿 说
好点, 雷切尔. That was a mistake, which I’ve now corrected.
雷切尔 说
感谢肖恩. Does this mean the 15 ATR and its 5 EMA is not used after all ?
thankful 说
Shaun have you personally coded and backtested any of these strategies and can comment specifically on what kind of profit factor, drawdown and win percentage each has when tested over data sets of 10 years of more? 谢谢.
肖恩·奥弗顿 说
I have not backtested or coded any of these strategies. The article was written by Eddie Flower, who prefers to trade manually.
Ed Flower 说
所有 — I’m glad to see that my article has spurred a wide range of feedback and comments. Thanks for correcting my transposed phrases. 还, I feel obligated to clarify — These strategies have all been traded more-or-less successfully by myself and other traders I know over certain periods of time using a combination of manual and automated trading methods in derivatives markets, including commodities, 选项, stocks and also forex. 但, this summary article is only a brief overview….. For the best pathway to successfully coding and testing a winning system built to fit YOU individually, I highly recommend using Shaun’s services. Thanks again for reading! EF
ajmal 说
Exalant exactly. This is real Forex stearge
肖恩·奥弗顿 说
Stearge?
Adam 说
肖恩喜,
Thank you for these interesting strategies, but I have one question.
In the “Volatility double channel breakout strategy” you use 20 EMA High and 20 EMA低. I wonder what is the purpose of the 20 EMA Low since it is NOT used in the strategy…unless… “The system sells short when the 5 EMA is less than the 20 EMA低 (而不是 20 EMA高).” Could you clarify this for me/us please?
问候
Adam
Branko Ćelap 说
“利用分形ATR渠道突围策略: Set profit targets at a ratio of about 1:3 根据止损水平; 所以, 例如, 如果停止损失 30 点子, 那么盈利目标定为 40 点子” – this is mistake, if the stop-losses 30 then profit target is 30×3=90, or if the profit target 40 pips then stop losses is 40/3=13 pips. What exactly is the truth?
肖恩·奥弗顿 说
Hi Branko,
The intent is a 4:3 ratio on the profit target, 或 1.33 times more than you stop distance.
–肖恩
Terry Harris 说
Very good blog Shaun. 谢谢! I kike the ATR Channel breakout strategy. I have started to backtest accordingly.
谢谢,
/terry
肖恩·奥弗顿 说
不客气. Please share your backtest results with everyone.