峡交易与机械交易系统提供了独立的贸易商相对容易的方法来利用突然的市场波动.
差距往往出现在股票和基金市场. 他们是有点不太常见,在外汇市场, 这通常更具流动性和贸易一夜.
在差距买卖股票, 资金, 期货和外汇, a price “gap” refers to the open space seen on a chart when the price moves sharply up or down with no appreciable trading in between price points.
在其最简单的形式, 间隙交易涉及买盘基于的间隙式的上升, 和销售上的差距下降的秋天. 换言之, 差距交易意味着买进,当超越了前一段时间的高价位移动,而无需通过高交易. 同样,, gap trading means selling/shorting when the price moves below the previous time period’s low without touching it.
我用的机械交易系统由以下一些基本的间隙交易规则进行编程我的方式走向差距交易成功的Algo的交易策略.
为什么交易出现差距?
间隙可导致产生的原因有多种, 如突然买入或卖出压力, 特别是大玩家. 和, 他们可能会导致盈利公告或基本面消息. 事实上, gaps can follow any sudden change in investors’ perceptions about a stock, 基金, 未来或货币.
间隙可能发生的任何根本的还是技术上的原因. 例如, 如果某家公司宣布盈利较高的比预期, 其股票价格可能差距的下一个交易时段, 如果不是一蹴而就. 同样,, 不利的企业新闻可以引发差缩小.
或, A股, 基金或未来设定一个新的全时或长期高5缺口达因技术原因. 就是说, a price move past a certain point may trigger institutions’ buying programs, 这感觉那些新高,刺激更多的购买.
同样,, a stock or fund whose price moves below a threshold point may trigger investors’ rush for the exits and thus push its price further downward. 向下缺口往往比加速上升的差距更明显.
和, 在外汇市场, 任何报告或其他新闻可以极大地扩大买卖价差. 这将创建一个可交易的缝隙向上或向下.
在任何情况下, 你可以设定一个机械交易系统识别和差距交易获利回应.
贸易缺口分类
学习的目的, 间隙通常被分类为下面所列的四种类型之一. It’s important to remember that these classifications will only be confirmed in retrospect, 后 已发生该间隙.
Once I’ve seen the follow-up movement, 这些标签是其中的间隙式发生有用的分类. 这些分类帮助我更好地了解某一股票, 基金或货币在一定市场条件下的反应.
幸好, when using a mechanical trading system for gap trading I don’t need to know what will happen after the gap, 只有前间隙所引起只是情况.
常见的差距 被定义为不能以其他方式划分在结束1趋势,并开始另一个方面的差距. They’re very “common,” hence the name. 平时, they’re uneventful and they simply represent an unexplained price gap from one day to the next. The volume during a common gap is often low and this type of gap is generally “filled” quickly. (见下文。)
疲惫的差距 发生在或接近长或较强的价格运行或价格下降的结束. 它们预示着最终的推向新的高点或创新低的价格走势逆转,或开始移动之前横盘整理. 对我来说, they’re a warning that the recent move is at its end.
Exhaustion gaps are characterized by higher volume and wide price difference between the price at the previous day’s close and the next day’s opening price. 用我的差距交易策略, it’s fairly easy for me to trade and profit from this type of gap. 放量的关键是认识到他们.
延续差距 可以在任何价格走势的中间出现. They are sometimes also referred to as “measuring gaps” or “runaway gaps.” Continuation gaps often happen around the midway point of a strong trend.
我将其解释为表明在某一天一个非常大量的买家或卖家选择移入或移出其位置. Perhaps they represent buyers who didn’t get aboard the trend earlier, 但谁现在在打桩.
还有, 这种类型的间隙示出高于平均的间隙后期间和立即体积. 还, the volume typically isn’t even as high as it would be with an exhaustion gap.
脱离差距 发生在完成一个趋势或图表模式. 它们标志着一个新趋势的开始. 分离的差距提供了我很大的差距的交易性机会. 从技术观点来看, they occur when a price manages to break out of its mid-term trading range – say a period of several weeks — 拥塞或区域.
拥堵区域代表阻力和支撑之间的区域. 从拥堵区域突围, A股, 基金, 未来或货币必须得到显著量的新买家的兴趣 (上档) 或负面的关注 (在下行).
一个真正的突破缺口将显示一个非常大的量增, 无论是在上行或下行. 体积应比与任何其它类型的间隙大.
在任何情况下, 这是一个重大的转折点,在价格方向和我的经验,此举很可能会继续在中期或长期.
我帐户分离点作为新的阻力或新的支撑位. 与我的差距机械交易系统, 我期待收获从这种类型的突破的大幅提高.
最重要的, 我避免陷入假设一个突破缺口将折回的陷阱. 一旦我的位置固定, 我呆在船上为乘驾. I’m confident that the new trend will continue for a reasonable period of time, 至少直到下一反转很高卷上.
填补缺口
一个其它术语的最先进的通常用于描述交易间隙是词 填充. When a gap is “filled,” it means the price has quickly returned to its pre-gap level.
差距罢了,典型的发生,因为购买者决定他们是过于乐观或过度悲观. 或, 由此引发的差距消息很快被证明虚假或夸大.
当价格将高于或低于技术阻力位或支撑位, 我靠,我机械的差距交易系统,以确定是否差距很可能被填补, 并进行相应.
例如, 因为疲惫的差距表明一个趋势的结束, 它们很可能将被填充: 价格差距, 再追溯. 所以, 我的差距交易系统使用数据从先前的趋势,以确定合适的入口和出口点利用这个相当可预见的举动双方的优势.
差距衰落
差距衰落 当价格差距在同一交易期间发生时填写说明. The gap movement “fades away.” It occurs when investors’ exuberance or despair is quickly proven unfounded. 这种情况通常在财报季节出现.
我和其他短线交易者使用机械的差距交易系统识别,并从这些股票迅速反转动作收获涨势, 期货市场和外汇市场.
一般的差距交易策略
In markets that I’ve been watching closely, 我用几个缺口交易策略. 为了盈利贸易差距, 我需要保持几件事情记.
第一, it’s important to realize that when the price begins to fill its gap, 它通常持续进行,直到填充完成. This is because a gap doesn’t have any nearby support or resistance. 否则, that gap wouldn’t have occurred in the first place.
第二, 我记住,持续缺口和力竭缺口是价格变动方向相反的预测. 所以, 我要确保我的机械交易系统考虑相对差距近期趋势,他们之前. 否则, 我可能会换错了方向.
还, 我保证,我的差距的交易系统,使基于体的决策以及价格. 为了帮助为目的,我的编程算法中的交易系统的分类,贸易差距, 我做高容量之间的区别, 中等音量和低音量.
对于一个成功的突破缺口, 非常高的体积必须存在. 和, 疲惫差距的特点是略低卷, 虽然仍高于正常.
我经常看股票,而在白天的会议主要是交易资金. 然后, 我的计划我的机械交易系统以买入他们的股票在盘后交易时,正收益的意外释放.
If I’ve done my homework correctly, 在接下来的白天交易时段开始时通常会有一个缺口达时,机构投资者涌进股市. 还有, 我用我的机械交易系统,以发现并作用于第二天即预示着可能的缺口技术因素.
这种差距的交易策略也可以很好地处理货币. 我的机械交易系统告诉我,是否买入或卖出时,货币缺口高达低流动性并没有头顶附近的技术阻力. 这尤其适用在地缘政治事件,这似乎可能持续超过一两天.
同样,, 我用缺口的交易工具,以利润衰减的差距在相反的方向. 例如, if the price gaps up based on speculation when there’s nearby resistance, 我褪色空头排列的差距. 所以, 我骑在它的失败间隙高达级的价格,同时它会回落到正常价格区间.
在外汇市场上买卖的差距
外汇市场是开放的24小时,除了周末闭幕. 所以, 对于图表的目的外汇差距可见大蜡烛,当市场重新开放.
Here’s the gap trading strategy that I use in forex markets. 通过以下的基本规则编程我的机械交易系统, I’m able to harvest satisfactory gains.
第一, 我的贸易的方向必须总是在相同的方向作为当前每小时价格. 我的机械交易系统根据一个30分钟的股价图手表货币到间隙高于或低于它的计算出的阻力一级.
下一个, 我的系统会以优惠的价格回撤回计算的阻力或支撑位. 这表明该间隙被填充 — 价格回归到以前的阻力出身的支持或支持出身的阻力水平.
从图表来看, 我寻找一个蜡烛表示在相同的方向上的间隙的价格继续. 我的差距交易系统在指定的一级借此作为持续支持或阻力的确认, 并据此交易.
交易前仔细检查一下音量
从我的,包括适当的算法机械交易系统帮助, I’ve been enjoying good results in trading gaps in the prices of stocks, 交易所买卖基金, 期货和货币.
I’ve found that volume is the most important qualification when determining the type of gap and assessing the likelihood that the price move will continue.
为了避免成为情感卷入任何价格变动, 我靠,我的差距交易系统进行量化和发送任何购买之前验证卷或卖单. 我把我的算法中的交易参数生成订单前要检查各种定价来源.
如果我的机械交易工具检测到高容量的阻力是防止市场填满缝隙, 然后我的系统重复检查的数量和价格数据,以确保我的交易的前提是正确的,然后再继续.
当然, 我总是计划我适当的止损单缺口交易系统. 一些交易员认为,差距的交易是有风险. 但, 用正确的机械交易工具也提供了大量的机会,脂肪收益.
事实上, 通过使用机械交易系统的差距交易是当前的一个热门话题: 一本关于ETF的差距交易 最近已经公布, 并有许多 学术报告 和 定量为重点的文章 关于如何交易的差距.
我建议你探索的差距交易的可能性有良好的机械交易系统. 有了合适的工具, 差距交易既可以是可预见的和有利可图的.
Razu 说
真正的差距是在外汇市场交易的最重要模式。它帮助交易者贸易买或卖.
感谢你分享这篇文章.
威廉 · 说
差距交易有外汇交易比你想象,具有更加重要的作用, 除非你买到外汇市场是 A conscept 24 出市场关闭直到小时市场 1700 在周五. 欧元呢 11:00 关闭和美国 15:00 近? 你认为所有这些银行交易员带回家出套期保值交易吗? Don’t you remember the flash crash of 2010? 所以, 如果他们对冲价格将不得不回到天关闭. 有时它会第二天或在某些情况下 6 几个月或更多的数以百万计的美元绑在套期保值. 市场可以前进的唯一方法是解锁树篱. 保水值