一些已发布的最有趣的帖子 呕吐 比较和对比了一些测量一个给定的条件的不同的方法. 最近的帖子在这种风格找到了比较不同方法 测量的资金曲线的直线.
这里有一些文章看了看指标:
当然也有一些“标准”直线度指标. R平方是最流行的, 它工作得很好. 我喜欢把它提高到4次方左右,以放大小的差异,使之成为多一点“可读”. 另一种流行的指标是K-比, 其中至少有 3 不同的版本流传. 在K-比例也需要回报考虑, 所以它不是一个纯粹的直线度测量. I prefer the Zephyr versionwhich is calculated as the slope of the equity curve divided by its standard error.
笔者继续建议通过其他一些变量将是有趣的考虑:
其他的一些数字,我认为可能是有趣的: 上方和下方的理想差的面积之间的比, 差的波动, 下面提供了理想的差的波动, 平均绝对偏差, 和低于理想平均绝对偏差 (两个标准化的曲线的幅度).
这一点, 笔者抛出一个弧线球,并介绍称Qusma资金曲线直线一种全新的度量, 向下偏差, 稳定措施 (QECSDDSM). 这个新的指标是专门设计来衡量资金曲线的直线.
本文的其余部分将使用新的指标,并计算这些其他可能的度量结果在四个不同的数据集进行比较. 结果最终显示,有没有不同的方法相差无几:
一般来说大多数的相互大致一致的定购的曲线从最好到最差的条件, 所以QECSDDSM实际制定其实并不重要那么多.
文章接着以测试在不同的收集数据集的度量. 再次,新指标未能显著跑赢现有指标. 然而, 要约认为,新的指标可能是潜在的有用下面的进一步发展.
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