我花了上周末overviewing交易系统我最喜欢的资金管理软件. 通常, 当交易员认为一个伟大的交易系统, 他们希望像梦幻般的效果 80% 获奖者和每个行业都有做 $2 每 $1 它失去了.
在实际交易系统的边缘一般属于短期疯狂的是门柱. 而不是说服你的软件, 试试在你的脑袋上运行的数字.
说我们做的 100 交易带 $100 账户余额. 80% 他们的胜利,使 $2, 这是 $160 利润. 20% 他们失去了 $1, 这是 $20 在总损失. 现在问自己, “听起来是不是合理的,以赚取 40% 之后,只返回 100 行业?”
该问题的答案可能与您的交易相关的经验. 如果你的回答是肯定, 然后我也有一些海滨酒店在亚利桑那州卖给你. 经验应该清楚,这样的数字是童话般乐观.
拉斯维加斯使得数十亿,每年美元,总边缘 0.5%. 你不需要打大满贯拿钱出来的市场. 小安打将让你有, 太.
什么是高概率
在移动目标岗位的风险, 我定义的高概率事情上面 50%. 许多交易商遇到的单词 “概率高” 并开始流口水了 80-90% 获奖者.
请记住,胜率不是万能的. 如果我们玩一个游戏,你就赢了 99% 的时间,但输 $200 你失去的时候, 你会很快找出不玩. 游戏的名称是与利润随着时间的推移走开. 不要紧,你如何到达那里.
高概率, 其中一个超过 50%, 提供您可以用积极的资金管理,提高效益的独特优势. 高概率还配备了提供连续的赢家长条纹的独特性. 连续连败是比较罕见的.
资金管理的真正的战略
我的一个客户与交易策略 60% 获奖者. 平均赢家与平均输的比率. 就是说, 平均收入冠军 $1. 平均输输 $1.
因为它胜 60% 的时间, 这意味着它使 $60 每 $40 它失去了, 这是一个利润因素 1.5. 不错.
与此属性的策略预计将赚取回报 40.9% 后 200 交易如果冒着 1% 每笔交易的原始帐户余额.
制作一个微小的变化,这样的策略风险 1% 每笔交易的电流平衡使得在平均收益的巨大差异. 它跳了近 10% 到的平均回报 50.7%.
固定分数资金管理 是保持风险的想法成正比的电流平衡. 使用 $10,000 帐户作为一个例子, 贸易冒着 1% 的平衡的风险 $100. 如果账户余额上升至 $11,000, 每个行业现在风险 $110. 美元增长风险随着时间的推移而个险保持不变 – 故, 它的固定分数.
独特的资金管理理念
还记得我提到的概率很高的系统容易赢家和输家的条纹? 检查出来,如果你每个获奖交易后增加的风险会发生什么 10%.
平均结果被拉升极大. 平均是不是跳到 63% 因为少数大规模回报的. 代替, 几乎每一个系列的测试经验,业绩大幅增长.
后的平均余额 200 行业跳到另一个 12% 一 63% 回报. 唯一的缺点是,在最坏的情况下,从一个下降 6.8% 损失了 10.3% 损失.
应用该规则使连续的赢家只会增加他们的风险当余额大于起动平衡,使最坏的情况下略显不足坏. 它是在一个稍低的平均值和中值回归的价格.
结论
你是一个傻瓜坚持固定的风险,如果您的系统提供了具有高概率的赢家,而不巨大亏损的交易. 像固定分数资金管理可以大幅提高利润的简单步骤. 申请一招类似,通过增加风险 10% 之后每个连续的赢家提供了另一个巨大的性能提升.
平均结果,开始在一个健康的 41%, 这已经是恒星. 应用这里列出的简单的技术后增加的平均业绩 200 交易到 63% 回报. 这是一些世界级的交易.
马克斯 说
这是一个伟大的职位. 快速的问题. 我是一个连败,失去 1% 当前值. 然后,我做一个赚钱的行业, 因而风险 10% 以下交易. 它胜. 继而,风险又 10%. 但随后一个失败者. 位置大小,然后又回到了赌注 1% 当前值,直到我打另一个赢家?
肖恩·奥弗顿 说
嘿MAX,
这已经很接近, 虽然我想你是误会了 10% 部分. 第一个获奖者的收入 1%. 现在, 第二贸易风险 1.1% (一 10% 增加). 假设第二贸易胜, 第三贸易风险的额外 10% 的 1.1%, 这是 1.21%. 等等…
马克斯 说
感谢肖恩. 您在重新开始 1% 你失去的时候, 当连胜重新开始启动梯状上升1.1,1.21….?
肖恩·奥弗顿 说
确切地!
文斯 说
肖恩喜,
我在哪里可以得到这个位置大小模拟器?
最好的,
副.
肖恩·奥弗顿 说
我们计划通过贸易授权给未来数个月内出售. 这是尚未公布.
克里斯 克里斯 说
在那里我能得到这个软件? 这将是有趣玩弄. 欢呼
肖恩·奥弗顿 说
嘿,克里斯,
请发送电子邮件 info@onestepremoved.com 如果你想购买它. 的成本是 $99.
–肖恩