定量交易员都是由出现在backtests在大样本的数据表现良好动能指标不断受挫的话无法执行,以及前进.
不存在短缺的指标可能在未来潜在的合作. 困难的部分用于开发战略是确定哪些是最有可能真正实现实实在在的成效.
从Quintuitive Ivannp已经把一篮子不同的指标,他相信能在未来表现出色. 他的计划是在试图确定每个指标的优势和劣势进行对他们每个人一个类似的测试过程.
他打破了第一个指标是公开的DVI指标, 这是由大卫Varadi创建,并在引入 2009. Ivannp开始他 在DVI指标分析 通过给如何指示器工作的简要说明:
之间的DVI指标振荡 0 和 1. 基本战略,其交易, 是进入短期如果收盘高于 0.5, 和长,否则. 尽管它的简单性, 这种策略是相当成功的.
他继续通过生产,从成立以来,通过交易上的SPY的DVI指标回测结果 2009. 他的成绩大多是正面的:
不出所料 (通过基本策略的表现), 0.5 看起来像一个好的切入点. 回报是一贯低于正负以上.
多头头寸 (下面 0.5) 观察相当不错, 虽然并不完美, 改善低的指标值.
从而, 可以考虑策略,增加的位置大小的指示器移动低.
他还注意到出现在空仓一个有趣的怪癖:
最引人注目的发现是,该回报是正 (亏损的交易) 为DVI测量高于 0.9!
这似乎表明,一旦这个值通过 0.9, 退出短, 甚至输入长, 可以提高收益.
Ivannp继续跳水,甚至深入到了他的DVI指标分析. 他的结论是,所述指示器可以是一个S的一个非常有用的成分&P 500 基于交易系统:
我的结论是,DVI是真的, 对SPY真的好.
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