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Pi 的力量

由 53 评论

我最喜欢的电视节目之一是在 pbs 电视台上的新星, 在数学史上最近表明一项长达一小时的功能. 现在这会使你们多数人睡, 但我最初的反应是, “甜!”.

不到两分钟入展示, 主持人开始讨论数字 pi (Π) 和所有不寻常的地方，它的显示. 它 ’ s 不只是周长和圆的直径的比例. 它体现在统计数据和, 奇怪的是, 一条河流之间的距离在 ’ s 路径和它作为乌鸦苍蝇的距离.

River distance pi

看看上面的布里斯班河的地图. 蓝线是这条河的红线是直接距离. 如果你在河里的蓝线随同的扭动和弯曲的距离, 然后除以红线的距离, 你应该得到的比率接近 π.

将河完全相等 pi 的比率? 别. 但如果你花的所有河流比率在世界, 然后它们的平均数, 你应该能获得非常接近 π.

这适用于外汇?

报警铃立即熄灭在我的脑海. “哇, 也许可以交易!”

所以, 我做了疯狂的办公室. 我是认真的, 像一个长满在冲刺 (sprint) 30 赛车比赛拿到笔和纸的脚.

针对外汇市场的想法是有点不同. 它 ’ s 可能价格不去任何地方 50 酒吧. 它可能会行动 0 点子.

如果我用河公式的步行距离，距离等于 0, 数学不好的事情发生. 我作了轻微的调整，决定比较距离/步行, 逆. 预期的成果现在是 1/π.

分析力，在 R Pi

R 是我最喜欢的分析平台之一. 如果你 ’ 想要的代码，, 您可以 下载 它.

获取价格数据很容易. 只需转到 MT4 并单击文件, 保存. 当前选定的图表然后可以保存 ’ s 数据. R 代码开辟 csv 和分析. 每个列表后加工的 MT4 数据看起来是这样.

Data example from R

最后一步是采取比列的平均值最右边.

我开始这样做了不同的货币对 H1 图表上，发现奇怪的东西

货币大体时间意思是比
欧元兑美元H10.1614123
AUDNZDH10.145748
英镑对日元H10.1587237
USDSEK每日0.182126

 

1/Π = 0.318
在表中值的平均值是 0.162.
1/2Π = 0.159

现在我们 ’ re 到一些有趣的东西! 运动或任何给定币种表示的距离之比看起来像它可能是 1/2 π. 我 ’ ve 仅分析图表一小撮为止. 这不是 ’ t 确凿, 但它 ’ s 有趣的早期观察.

图

这是给那些对你更多解析倾斜. 这些非常不同的货币对的概率分布频率直方图似乎没有平等的斜坡, 如果你实现正常化的频率值.

audnzd pdf

EURUSD PDF

GBPJPY PDF

数字信号处理

更多我 ’ 我想过这种想法, 越明白它 ’ s 一个纯粹的概念，从数字信号处理 (DSP).

工程师这样的信号进行了分析，并称之为 信噪比. 这个想法很简单 – 多少 真实 信息包含在观察到的数据?

使用 1/2 π 作为我们假定的障碍, 我们现在有一种简便方法分类市场条件.

等市场 – 信号的信噪比 (信噪比) <= 1/2 Π

走向市场 – 信噪比 > 1/2Π

我没有在研发的快速检查使用的代码

范围<- audnzd$ 比率[audnzd$ 比率 <= 极限]
长度(范围)/长度(audnzd$ 比率)
[1] 0.6083298

根据这个粗略的指南, 市场范围 60% 时间和趋势 40% 的时间. 如果我使用 1/π 的障碍为一个强大的趋势, 相对频率下降到只有 8%-12%, 取决于该文书.

结论: 如果你等待的信噪比，在接受任何趋势交易之前达到偏弱走势区以上 1/2 π, 然后大约 1 在 5 行业应经历一个重大的趋势.

逻辑运行，如下所示:

  • 40% 时间都花在一个趋势
  • 8-12% 时间都花在一种强烈的趋势
  • 8/40 = 0.2, 这是 20%. 趋势非常明显的对可能会遇到达 30% 重大的趋势.

你觉得我们应该在一种交易策略中使用信噪比如何? 分享你的想法在下面的评论部分.

评论

  1. 我有一个小问题向直线比河的前提下.

    我想比例可能无法得到确定这么多一些法治的性质就像它是一种存在的人类活动对河流影响副产品.

    “野生” 河流湖泊及/或海洋通常会更短的路径，但当水坝放沿着他们的轨迹时它减慢了他们和他们采取更加蜿蜒的小路.

    但是也许仍然适用于外汇价格走势. 我猜我一直很难相信像斐波纳契的事情, 魔术比率等.

    答复

    • It relies on the fact that the water cannot flow uphill. If the river makes a turn that results in it moving slower, later on it will have to move faster to make up the distance.

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      • At the extremes, the water must either go straight across or straight down. If you built a flat bridge from the water source all the way to the sea, then drop down in a waterfall, the water would still need to move the same distance as the most meandering river.

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  2. 是的如果我忘了河部分，看看市场运动的信噪比, 更有意义. 不管怎么说，如果数学工作出来并且可以用于预测, 我猜你和它一起去.

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  3. 这是一个有趣的观察. 很想看看一些数据. 然而, 我仍然信仰有任何程度的一致性预测价格走势没有魔法公式. 找到一个公式来保护下行 & 利润照顾自己.

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  5. 我的猫也知道有关天体物理学知多少关于数学,
    但是嘿, 如果你能产生一个指标，告诉我何时进出市场的, 这也是要命.

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    • 这当然是计划. 数学是书呆子, 但该指标应产生一个简单的范围趋势输出.

      我认为的指标，如汽车. 没有了发动机的工作原理, 但我知道如何使用加速器和刹车. 基本知识往往是不够好.

      答复

  6. 我喜欢你的想法. 我认为它需要优化. 当是 60% 最有可能发生时间智者的市场范围 (伦敦/美国)(亚洲)? 和什么时候？ 40% 发生趋势? 它们每天同样的时间吗? 它是不同的不同对吗? 当和当天的什么时候是最有可能发生的强劲趋势吗 ? 对什么时候? 新闻发布后? 在新闻发布之前? 他们发生打开或关闭某些市场吗? 他们对所有发生在所有的市场吗? 我们应该避免某些成对呢? 或在某些时间某些成对? 我认为它有潜力但需要订出更清楚的了解，对随机市场条件…谢谢

    答复

  7. 很有趣的, 肖恩. 虽然我并不是一位数学专家, 我可以看到一些好的东西对你而言. 坚持下去.
    希望, 你会拿出一个可靠的贸易筛选器…
    谢谢你良好的努力和好的新闻稿.

    答复

  8. 肖恩, 请提供这些有用的文章，在你的博客上的打印功能… 因此，可以将它们保存为 PDF 或文本或 HTML 以备将来参考. 谢谢

    答复

  9. 任何有助于查明测距及走向市场只能效益. 提供一些初步的代码，所以我们对我们自己的战略可以签出的任何机会? 跟上伟大的博客

    答复

    • R 代码是在这篇文章, 但我意识到那是没有用的 99% 读者的. 我想要避免做任何 MT4 编码，直到我确信的效用. 我很高兴分享 MT4 的任何代码，每当我得到它编码.

      答复

    • 嘿潘塔,

      直接从 MT4 就下载了它. 我通常建议反对这个高频战略. 我的默认时间框架通常是 H1, 这是相当安全的下载作为数据源. 这是尤其如此，如果你唯一的贸易基础栏上打开.

      答复

  11. 肖恩喜,
    我喜欢! 分类 “范围|趋势” 在字段中是无处不在 — 它使我们感觉更好. 在现实中, 趋势的结束不是最有可能在范围的边缘吗? 低, 视图 “趋势” 是最清晰的回顾.

    我在想您描述的类似的东西 “逃逸速度”. 贸易开始在成王败寇的点是的确是值得— 特别是用来标识说的点的计算. 在你的帖子中好的东西; 请随时通知我们.

    答复

    • 嘿斯科特,

      其实, 我期望概率上班像波动. 如果最后一栏的波动是 x，x 的概率 10%, 然后下一棒具有波动性的概率 > x 跳远远高于 10% 在下一栏上.

      是非常相似的趋势. 下一酒吧很可能会继续趋势分析. 但长期平均水平必须为一系列. 当价格是否反弹, 它与复仇!

      –肖恩

      答复

  13. 嘿肖恩, 希望你还记得我, 几年前，你对我来说 EA 的编码. 你干得很好. 当我看到这篇文章, 我去看这部记录片, 棒极了, 感谢你们的努力. 出于某种原因, 我一直痴迷于火箭科学, 因为这过去的一年, 和无休止地观看火箭发射, 向国际空间站对接, 从国际空间站出坞, 等等. 我觉得很有意思, 如何精确, 和准确每一个微小的细节必须要为火箭发射, 不知何故，我想要使其与交易相关, 还不知道究竟是如何, 但到目前为止, 它教会了我, 我的交易策略就是尽可能精确, 系统 & 要真正受到纪律处分. 和, 看到医生后现在, 和阅读你的观察, 我真的相信你是到了什么, 它只是在我的脑海我与它有关的火箭发射, 对接, 出坞和他们使用所有这样做数学 , 现在你说关于馅饼, 和某种意义的交易. 因为我的交易方法是趋势跟踪, 你正在干什么看起来像, 肯定想添加到我的策略. 谢谢你们的辛勤工作, 和令人敬畏的信息共享.

    Eskinder

    答复

    • 嘿 Eskinder,

      这就是令人敬畏和一个伟大的更新. 最热门的战略杀手是他们获取范围中切碎. 所以只要趋势策略有能力赶上信号时信噪比信号的趋势, 然后，我预计会看到明显的改善.

      答复

  16. 感谢乔希和 Mario!
    有趣的.
    我把 8sma 信号平滑线就可以, 其中检出趋势的情况下得相当好.

    答复

  19. 好主意和好的工作，由马里奥. 我赞赏的努力. 然而, 我使用 ADX 找到如何强劲的趋势的势头或移动. 我找不到文件附件功能在这里. 然而, 您可以下载 “先进的 ADX” 互联网的指示器. 你新的绩效指标和 ADX 给出了相同的信息, 这就是这种趋势的力量. 比较 ADX 是更清晰和更好的在一起的趋势. 祝你好运.

    Sampath

    答复

  20. 这真是有趣的肖恩! 就像你做我跳时看到了这篇文章.

    前段时间你指出，在他们的网站，在 TRAIDE 的家伙我看到一种有趣的算法为欧元兑美元 H4. 它像一个魅力从工作 2013, 有可能把它给推 100% 每月在测试中 (这不是说我会这样做，在现实生活中, 但作为一种应激试验). 在整个 2012 它是只是一场灾难. 所以我一直在思考关于又有什么区别没有在市场中 2012 相比 2013/14. 也许你的文章已有答案?

    我下载的 MT4 指示器 (感谢 Mario!!) 进行视觉检查，但不是能在图表上看到任何重大的分歧. 然后，我添加一条移动平均线指标, 移动平均信号的信噪比. 8 期未显示任何视觉上的差异, 也不 50 和也不 200. 接着另一个移动平均，并显示 50 和 200 在彼此顶部. 然后我看到了一些东西. 它可以是这样，当 50 移动平均法对信号的信噪比是由太多不同 200 然后这种算法不给任何利润，但当 50 更稳定，然后还有利润?

    目视检查当然是没有实际价值，但可以是一个良好的开端. 所以接下来的问题是那么, 这可以以某种方式测量? 可以测量算法给出了在一定条件下有什么好处? 可以这样做在 MT4 吗? 可以做到在 R 中吗?

    谢谢你非常有趣的话题
    /Thomas

    答复

    • 之间的差 2012 和 2013 是波动. 2013 设置为外汇波动的纪录低位 – 几乎什么也没发生.

      你可以看看信噪比的差异随着时间的推移. 不尝试挖进第五层次的事物. 它违反了我的吻的咒语. 但我觉得它可能无法工作或提供更多的信息比平滑滤波的独奏.

      答复

  21. 嘿肖恩
    I’m pretty sure that tech Analysis of Stocks & Commodities magazine came out with a similar DSP algo about 6months-a year ago. You may need to look it up.

    I like the premise! As a trend trader, I would love to compare it to my standard trend filters.
    欢呼

    答复

  22. Interesting article Shaun but I noticed it was dated earlier in 2015. Did anything come about as a result of the research? 谢谢.

    答复

  23. 肖恩喜,

    The only thing I can say regarding this post is that Nova has become my TV show of choice. Unfortunately I can’t watch as soon as it releases new episodes because I live in Europe, but the ones I can find on Youtube, wow, amazing stuff.

    Regarding your findings and calculations, oh man, I still have so much to learn. I’ll keep reading your posts so hopefully at some point I will be able to give more inputs.

    谢谢!

    答复

  24. Interesting read.. makes sense. I’m also in the middle of watching that Bill Williams video where he talks about the rivers. 疯了. Hey.. I don’t see the indicator posted here from mario. Can I find it somewhere so I can see what you guys are seeing?

    答复

  25. 嘿肖恩,
    感谢这篇文章…honestly I am so lost because I am not yet a coder. All I know is that it will be great to have such system.

    答复

  26. What brought me here was this last post (#88) 从: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=130707&page=5

    Interesting article you have here Shaun. Reminds me of the work Bill Williams did regarding fractals occupying the 1.5 dimension of the classical three dimensions 3D; 长度, width, & depth, and 2D a line) therefore the fractal dimension is assigned 1.5D.

    In case you aren’t so familiar with Bill Williams hiring two theoretical mathematicians working on a rented Cray super-computer (in the 1980’s) discovering fractal geometry dimension as it relates to trading also having the same fractal dimensions of a river. A lecture video of Bill in his younger days giving a lecture explains (on youtube).

    My thoughts about a previous post here regarding “natural river flows” vs. man made “interference” 即: dams, dikes, are relating to trading would be instead of a natural flowing market we also have dams and dikes read that: banks and hedge funds, which of course respectively, pool resources and redirect flow.

    答复

    • Hey Clint,

      Thanks for posting how you found me. I spent a lot of time looking at the fractal nature of the market. My experience is that fractals are great for understanding the general behavior of prices, but they don’t help much with predicting market direction. I use much simpler indicators for that.

      –肖恩

      答复

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