通过我的大部分职位上运行的一贯主题是简单的往往是更好的. 考虑到这一点, 让我们来看看围绕一个简单的系统.
关于系统
间谍 10/100 SMA长只有系统大约是基本的,因为它得到. 它成立为我的第一次尝试建立一个趋势跟踪系统. 它也是一个最简单的 系统 to see on a chart. 当 10 单位SMA突破上方 100 SMA单位, 该系统建立了多头头寸. 然后,它认为多头头寸,直到 10 单位SMA跌破了 100 SMA单位. 该系统的交易 1% 对每笔交易账户.
正如你可以从上面的图看, 该系统已久12月以来SPY. 任何交易,将拍摄的整个运行,市场已经对过去六个月.
交易规则
图表和仪表: 任何
期: 任何
市场行情: 趋势
走时长:
10 上述单位SMA跨越 100 SMA单位
退出时长:
10 下面单元SMA跨越 100 SMA单位
回溯测试分析系统
在过去的十年, 这个系统将产生的平均年回报率 5.73%. 此返回略低于 6.58% 返回本来可以通过购买已经取得了并持有的方法来SPY. 虽然这些结果是令人失望, 值得一提的是,最大跌幅为这个系统只是 35.81% 相比 56.47% 对于SPY. 尽管提供一个稍低的回报, 该系统也用显著风险较低.
该系统的平均赢的交易表现出 11.73% 利润, 而其平均亏损交易损失 2.84%. 这是在一个利润率 4-1, 这正是我们想从一个趋势跟踪系统,看. 该系统用来做保持损失小,让获利头寸的良好工作运行.
总的赢家和输家实际上比我们所期望的一个趋势跟踪系统. 使系统 41 十年行业. 这些行业, 17 分别为获奖者和 24 是输家.
强烈的获胜率的组合, 强大的回报率, 和保守的风险管理体系应该产生一个系统,性能十分出色. 基于这些数字, 我本来期望这个系统表现得更好. 那么我们该怎么调整,以提高性能?
改进意见
添加一个简短组件
我的第一个,以提高该系统的性能想法是增加一个简短的组成部分. 仅在一个方向上的交易将导致系统错过一些最有利可图的趋势,当市场需要潜水. 然而, 回溯测试显示,改变系统做空的时候它会一直在减少现金的年回报率,以 1.42%.
更多样化
“在一台仪器使用单一的策略是人两个极端的技能或为那些谁只是有一个死亡之愿。” – 安德烈亚斯Clenow
其中一个最大的缺点与这个系统是它只是换SPY. 因此, 它是被迫只能采取从一个市场信号,不能参加其他任何市场优势的信号. 基于赢率和利润率, 增加的交易的数量将增加胜的数量和利润从这些胜.
如果我们在整个交易这个系统 10 不同的市场, 我们可能会看到 10 时间,而不是交易只有一个市场的交易信号. 日益多样化也使我们能够从其他市场的趋势中获利,而SPY在没有交易信号无趋势阶段.
增加风险
在回溯测试结果是基于交易的头寸规模 1% 帐户. 让我们回到了胜利率和利润率, 如果我们要增加这个风险 2%, 我们可以提高我们的整体回报. 这也将增加最大 提款 身败名裂的整体风险.
另一个想法,以增加的风险将是实现一个位置上浆算法类似于在使用所述一个 83/17 突围系统. 与多元化战略相结合,这将产生一个非常不同的, 但可能更强大的系统.
调整移动平均线使用
另外一个想法来调整这个系统是使用不同的移动平均线,看看它是如何影响结果. 切换到 10/50 单位SMA系统会产生更多的信号, 但是这并不一定意味着更多的利润,因为它也将影响到胜利和利润比例.
我们还可以调整相反的方式, 使用类似的 50 和 200 单元形状记忆合金, 这将使更少的交易,并试图捕捉到更长远的举措. 广泛回溯测试将需要确定这些调整的精确的优点和缺点.
Rana 说
Try using smoothed MAs 3 & 6 on weighted close (HLCC/4) and another set of 55 和 200 Smoothed EMAs on Median price.
An aggressive approach would be to buy above when SMA 3 & 6 are crossing above 55 and a conservative approach would be when both the price is above 55 和 200 MAs. Follow the overall upward trend through D1 chart though 🙂