衰落的范围逆转是一个功能强大的外汇交易策略. 这种“褪色”的策略利用了市场的趋势,恢复对他们的平均值的时间. 它依赖于简单的规则, 并有足够的空间调整,以适合任何市场.
范围反转信号依靠输入从早期的开放市场, 它可以在全球业务当天晚些时候提供调校的成功交易.
外汇交易者经常看的一个货币对的价格为线索,预计价格变动的范围以后,开放的市场中, 而流通股的价格逆转的可能性.
两个最有效的逆转指标是平均每天范围 (药品不良反应) 平均真实范围 (ATR). 它们可以一起或单独被用来发信号通知从范围反转交易机会.
范围内逆转机会
许多有经验的交易者都注意到了主要货币对的趋势纽约时段期间接触到了内部会议最大值. 本次会议是关键的范围的大小,以在其他会话来实现.
还有, 至少在开放所有市场承认早前市场最后价格
所以, 这是有道理的,开发的机械交易系统收获从这些相当可预见的现象收益. 专家顾问 (她) 和机械交易系统往往能找到价格水平,其中一个货币对很可能达到其范围的程度, 搬回内的范围之前.
最佳设计的系统着眼于寻找高概率调校这里的价格很可能会完成一系列举措之后,市场在纽约开.
下面, 我列出我的衰落范围内反转外汇策略, 这让我利用概率的功率和回归至均值进行交易获利法.
“回归是指”指可预见的收益
范围反转策略是基于的概念 回归的意思, 它有时也被称为 对回归均值.
在金融市场, 这一概念是指在数学定律其中说,如果一个价格是极端期间一个或几个测量, 该价格将趋于找到更接近平均价格一次后续额外的测量是由.
换句话说, 任何时候你看到外面正常范围附近的价格也通常会迅速恢复到一定水平,范围. 随着时间的推移, 价格往往返回到平均在整个数据集.
所以, 关于该范围反转策略, 外汇交易系统假定每个交易时段或者更短的时间帧期间, 一个货币对的价格走势将在一定的“平均”点耗尽. 在这一点上, 价格可能会反转,并返回它的平均每日范围的限度内.
我的范围内反转交易策略的重点是褪色的日常势头预期,价格有望回归到其均值, 就是说, 回迁到其平均范围.
日均范围 & 平均真实范围
甚至尽管波动, 货币对的价格一般与移动相当可预见的范围内的每个会话. 在典型的市场条件, 一个围绕一系列计算价格波动称为日均范围 (药品不良反应).
每日平均范围 (药品不良反应) 仅仅是每日价格范围的计算给定天数的平均.
平均真实范围 (ATR) 是有点多歧视性的价格区间中的差距起坐或间隙起伏. 该ATR计算为下面的最大价值:
•当前的高负电流低
•目前的高减去前收盘的绝对值
•目前的低减前收盘的绝对值
该ATR表示均线 (通常是14日均线) 的个人真实范围.
使用ATR的好处 & 药品不良反应
这些日常的范围指标的价值在于它们显示的货币价格的波动,也表明可能逆转点. 当范围增大, 它显示了价格为挥发性.
范围反转策略效果很好,当这两个指标都采用, 因为ADR提供了基线和ATR占间隙价格波动.
ADR和ATR很容易通过机械交易系统确定; 最流行的时间周期 5, 10, 或 20 天. 在确定了典型的范围为目标的货币对, 系统检查当天的公开给定的时间帧, 从午夜说, 然后计算出目标价区域交易信号.
例如, 让我们用欧元,美元与ADR指标, 并假定一个开口在 12 A.M. ET在价格 1.2300. 该策略允许的价格从制作它的主要举措 12 A.M. 到 5 A.M. AND. 在这段时间内, 价格通常设置或形成的“高”和“低”为天.
这次会议在午夜ET开盘报 1.2880. 下一个, 作为伦敦会议开幕, 价格降到低 1.2788 前再次搬回向上 1.2811 就在纽约时段开始前.
第一, 判断支撑和阻力
在纽约时段交易系统会自动寻找支撑,如果价格不断下移, 或者,如果电阻价格波动强烈向上. 假设与ADR计算为 120 点子.
所以, 欧元兑美元应该对附近找到支撑 1.2760. 在这种情况下, 该ADR减去每日盘中高点减去每天的盘中低点计算.
另一方面, 如果价格低的 1.2788 是持续和欧元享有充足的买盘,纽约会议期间移动仍然较高, 然后可能的下一个阻力将是围绕 1.2910 级别.
该系统通过服用当天的低点,加上平均每日范围计算这个数字 (120 在本实施例中点子) 其上. 在这两种情况下, 交易系统纽约时段期间信号的支持位和阻力位.
寻找支撑位和阻力位为下一个最高时限
交易系统确定后,那里的价格位于相对于ADR, 下一步是找出计算每个下一个最高的时间帧的支撑/阻力水平, 这是典型的1小时或4小时的时间框架.
常, 有足够的支撑/阻力在目标地区, 而交易信号应通过使用多个指标进行确认. 许多不同的技术手段,可以使用, 但斐波那契扩展, 枢轴点, 和回调是一些最好的.
上面是一个4小时图. 你会看到有各地显著阻力 1.2910. 从技术观点来看, 这表明4小时图上前期高挥杆, 而在左侧区域,你会看到在一段几天有一直大力支持. 绿色框显示一个数幻化尝试通过价格到目标区域外移动.
对于下行, 在这种情况下 1.2760 价格水平是在或接近交易系统的一个计算值 50% 最后的摆动从4小时的时间框架斐波纳契. 此举是显著. 这个水平可以充当支撑, 还是价格可以通过这个水平突破.
一旦通过该级别的价格突破, 它应该再作为支持,如果欧元兑美元继续在纽约交易时段剩余时间向下移动. 事实上, 可以看出,该 1.2760 级别一直是价格支持之前的区域.
该交易计划
交易系统确认周围支持 1.2760 以及周围的电阻 1.2910 级别.
当价格开始纽约时段在其走向这两个级别中的一个, 该系统是站在, 准备“淡出”会议的势头,骑货币对的价格回日均范围或平均真实范围.
总的目标是要找到其中的势头已建立的情况下, 然后利用剩余的势头骑价格走回它的范围合理的利润.
如前面提到的, 范围逆转是一个均值回归策略. 在下面的图表是在哪里应用此策略的一些例子, 并避免什么.
范围反转策略利用了概率优势, 随着价格耗尽的日常范围的运动, 这将扭转,并在节目回归返回到或朝ADR的平均价格.
即使扩大其范围内的会话, 价格趋于扭转本身在某些时候,恢复它的走向另一个极端前向后移动朝向所述范围的一端.
交易系统依赖于多种工具来确定支撑阻力, 包括斐波那契指标. 该系统识别反转点, 通常在近期的强劲阻力或支撑位.
衰落的范围内逆转
当货币对的价格达到了反转点, 系统进入这“消失”的价格变动贸易. 它的预期,价格将返回内部的日常范围, 或者扩大,以填补其.
衰退 是指对当前趋势交易, 与预期价格将恢复到正常的日常范围. 这是一种反向策略, 由于交易系统,当价格上升出售并购买时的价格正在下降.
上面的图表显示三种情况: 第一种情况显示高可能性设置, 那么接下来的两种情况表示应该进行甄别,以提高交易系统的性能买卖信号.
有人说,一个范围扩展是一个非常明确的信号,市场将在扩容的方向移动很快
在上面的图中所示的第一种情况, 欧元先在亚洲盘口变得更强, 然后从以前的支撑位的价格逆转, 一切只是之前的伦敦会议开幕. 在这一点上的ADR指标开始上升, 这标志着一个范围扩展.
在伦敦时段, 添加价格 55 点子, 这是远远低于日均范围 120, 它勾画出场景纽约时段即将开幕. 通过调整这些值, 交易系统提高其成功率通过更好的调校.
成功逆转范围内拥有贸易这些元素 - 一个逆转,从一个支持或阻力位, 一系列扩张, 潮流波朝上, 并有在剩下的日均范围内的交易机会.
范围内反转策略并不总是工作, 如所示的最后两个实施例调校在图表中. 在第二个方案, 欧元的价格继续上行, 但随后在伦敦会议上强烈逆转, 当它超过然其ATR 60 点子. 在纽约交易持平.
在第三盘,显示了, 机械交易系统的优点是基于一个事实,即移动的力量已经度过了它应该筛选这个信号,避免贸易. 没有足够的交易活动重复以往的表现.
筛查范围反转信号
看到的图上, 当在ATR的最大值和最小值 (药品不良反应) 非常靠近, 这表明,波动性已用完, 与交易活动需要时间休息.
由于持有“变脸”位置时扭转市场的风险, 范围反转策略有利于快速的, 快出交易方法. 由于交易系统已预先计算的平均真实范围, 动量率, 并留下了潜在的收益额, 盈利预期必须适应,以适应市场.
还, 该交易系统的屏幕和拒绝,如果那些信号的任何交易是很重要 (1) 价格日均范围已经在伦敦会议上超越, 或 (2) 当波动期间的时间很短的时间达到了非常高的和低的水平被产生的信号.
参赛作品
入口点是基于关键阻力和支撑水平决定, 加上斐波纳契水平. 和, 在ADR或ATR指标为伦敦会议分摊鉴于范围.
现在回到解剖交易机会在上述图表上显示的第一个场景, 它有助于取在显微镜下看价格, 用15分钟图, 如下所示.
再次, 重点是根据纽约交易时段可能会发生什么调整交易系统. 在本实施例, 在价格上涨势头开始在伦敦, 和所有指标显示,价格举动将继续一旦纽约开市.
交易系统选择一个切入点刚过任何积极的助跑典型的获利回吐, 这通常发生在纽约开启之前.
该系统可以计算止损为了满足风险管理的具体需求. 典型的止损量通常是 25 或 30 点子.
范围内逆转获利回吐
使用 2 X 1 奖励对风险比计算基于所述止损, 获利目标应定为最低的两倍止损金额. 这是最好的时候止损金额近ADR或ATR的预测上限.
重要的是不要使用范围反转策略时变得贪婪. 耐心也是必要的, 因为它可能需要一些时间来进行微调的交易系统为更短的时间帧.
请记住,也有采用类似战略的其他交易系统, 所以它总是最好在贸易进出迅速得到, 之前,市场情绪的变化. 很高兴有50- 或60个点的增益.
查找范围逆转和淡出他们的利润
你会在范围内转回交易调校发生的频率会惊讶, 但你需要使用适当的补充指标筛选信号,进入交易前确认您成功的可能性.
另外,请务必仔细适用的原则让你的交易系统进行编程拒绝由两个例外信号再次这里提到的规则的任何交易:
避免了贸易,如果价格的日均范围已经超过了伦敦时段, 并且也拒绝所产生的任何信号时,波动在很短的时间内达到了高和低的水平.
凭借严格的风险管理和微调, 你的交易系统可以盈利的定期贸易范围内逆转, 即使在非常波动的市场条件.