著名的麻省理工学院的酒杯团队根据自己的系统的方法来对酒杯,他们希望在危难情况显著更多的资金,他们有一个量化的边缘的想法. 我们可以用一个类似的策略,把更多的我们的资本在大概率情况下工作, 我们不必担心会抛出赌场.
麻省理工学院的酒杯队有球员会放置表最低投注小时等待甲板,成为便于玩家. 当发生, 他们将预示着队友加入表,并打赌最大. 这使得他们的风险尽可能多的钱的条件下,有可能在那里他们知道他们有一个边缘, 没有提醒赌场自己的策略.
在最近的一篇帖子上操盘边缘, 布赖恩·约翰逊解释一 量化交易策略 这是非常类似于美国麻省理工学院酒杯队被称为为. 布赖恩认为,交易者应使用过滤器来确定交易与交易商的最大优势. 这个过滤器会产生极少数行业, 所以它不会是一个可交易战略本身, 但它可以被用来确定最有可能赚钱的行业.
Brian的过滤器示例
布赖恩用来说明他的理念的例子是,购买遇到证券基本策略 短线回调 在长期上升趋势. 虽然他没有给这个战略的具体, 他也告诉我们,它产生 790 交易与利润因素 3.78 在他的回测期.
布莱恩解释,添加 随机过滤器 到他的策略在其性能取决于变化的影响是什么值被用于所述滤波. 他产生一个图表,显示了使用之间的任意值 60 和 100 对于该滤光器具有的策略零效果. 然而, 作为随机滤波器的值从下降 60, 它开始通过增加利润因子和降低贸易信号的数量来影响策略.
布赖恩发现,甜蜜点,他随机过滤器似乎是一个价值 20, 其产生的利润因素 7.77 上 324 行业. 他解释说,这是大多数商人强迫自己做出一个艰难的决定.
过滤器或无过滤? 两!
布莱恩现在有两种策略. 没有过滤的策略使得减少对每笔交易基础上的回报, 但信号更多的行业. 另一方面, 他的过滤策略,使每笔交易远远更多的利润, 但会产生更少的信号.
他暗示是一样的想法,MIT大酒杯小组将利用: 交易两种策略! 他简单的, 但辉煌的概念是把所有的未经过滤系统产生的交易和增加,以满足他的随机过滤器的标准,他的交易头寸规模. 这将让他在概率较高风险的情况下更多的资本, 而在低概率的情况下资金少.
这个概念可以适用于几乎任何与交易策略和过滤器组合 适当的回测. 布莱恩做出一点要提醒大家,我们应该谨慎,不要增加头寸规模过去的 可以接受的整体风险.