简单的系统站在成功的最佳机会,不再成为过度曲线拟合. 然而, 添加一个简单的过滤器,以一个强大的系统可以是一个伟大的方式来提高其盈利能力, 只要你还分析了如何可能会改变内置到系统中的任何风险或偏见. 移动平均交叉系统 (rsi) 筛选器是极好的例子.
关于系统
该系统采用了 30 单元的SMA为快速平均值和 100 单位为SMA的平均慢. 由于其快速的移动平均比一个好慢一点 间谍 10/100 长只有均线交叉系统, 它应该产生更少的贸易总额信号. 这将是有趣的,看看这导致较高的赢率.
该系统还采用了RSI指标作为过滤器. 这是为了保证系统出的行业,在市场未趋势, 这也应该引起更高的赢率.
系统进入多头头寸的时候 30 单位SMA跨越以上 100 单位SMA如果RSI大于 50. 进入空头头寸时, 30 单位SMA跨越以下 100 单位SMA如果RSI低于 50.
系统退出多头头寸,如果 30 单位SMA穿越回下面 100 SMA单位, 或者如果RSI低于 30. 它退出,如果空头头寸 30 单位SMA穿越回以上 100 SMA单位, 或者,如果上面的RSI上升 70. 它还实现了一个基于市场的波动性止损,并设置一个初始止损在最近的低点多头头寸或最近的高位空头头寸.
交易规则
走时长:
- 30 上述单位SMA跨越 100 SMA单位
- 相对强弱指数 > 50
做空时:
- 30 下面单元SMA跨越 100 SMA单位
- 相对强弱指数 < 50
退出时长:
- 30 下面单元SMA跨越 100 SMA单位, 或
- RSI低于 30, 或
- 追踪止损被打, 或
- 初始止损被打
退出时短:
- 30 单位SMA跨越以上 100 SMA单位, 或
- RSI高于上升 70, 或
- 追踪止损被打, 或
- 初始止损被打
回溯测试结果
在回测结果我发现这个系统是从欧元VS美元的市场,从 2004 通过 2011 利用每天的时间段. 在那些7年, 该系统只发 14 行业, 所以它肯定滤出动作的很大一部分. 现在的问题是它是否过滤掉了好行业或坏的.
那些 14 行业, 8人获奖,六是输家. 这给系统 57% 赢率, 我们知道可以进行交易非常成功地提供利润率也强.
回溯测试报告对外汇交易系统使用一个统计所谓的利润因素. 这个数字是由毛利除以毛亏损计算. 这给了我们,我们每单位风险可以预期的平均利润. 结果此回溯测试报告给了该系统的赢利因素 3.61. 这意味着,从长远来看,, 该系统将提供正回报.
对于比较点, 该 三重均线交叉系统 只有对利润的因素 1.10, 因此与RSI的均线交叉系统很可能是3倍更有利可图. 这意味着使用的快速移动平均值更多数量和添加的RSI过滤器必须过滤掉一些低生产行业.
这些数字是由一个事实,即平均利润刚刚超过两倍大的平均损失进一步支持. 然而, 尽管有这些积极的比值, 该系统确实受到了几乎是最大借款 40%.
样本量
该系统提供了这么几个信号,事实上既是其最大的优势和最大的弱点. 配售较少的行业,并维持较长时间将继续交易成本成为一个因素. 然而, 分析 14 由于交易发生在七年内可能导致的结果,偏斜 小样本.
我很好奇,怎么这个系统会执行,如果被交易横跨了十几个不同的货币对在同一时间段. 此外, 会是怎样的已经完成,如果回测回去 50 年或测试系统上的股票指数或商品. 显然有积极的统计数据,值得进一步探索这个系统, 但它会是愚蠢的基础上的结果进行交易真金白银 14 行业.
交易示例
该系统在工作中的一个例子可以看出FXI的当前图表上. 三月左右 18 今年, 该 30 天移动均线交叉下 100 天SMA. 当时, RSI技术指标也低于 50. 这一切都引发了空头头寸的地方仅低于 36. 初始止损可能会被放在上面的近期高点 38.
由四月中旬, 价格已经降到了 34 而且我们会一直坐在一个不错的利润. 价格再反弹至接近触发我们的初始止损 38 在五月初崩溃之前几乎一路下跌至 30 在六月底. 它已经反弹到 34 范围.
在任期间,这个动作没有一点做了 30 天SMA穿越回以上 100 天SMA, 和RSI仍低于 70. 因此, 既不是那些会引发一个出口. 而价格就接近我们最初的止损, 它并没有完全得到有, 这样就会使我们的贸易以及.
这可能造成出口的唯一的事情会一直追踪止损, 这将取决于我们如何太大波动将其设置为允许. 它仍然是言之过早,我们是否要被停止了或不.
关于RSI指标
RSI指标在地被J开发. 威尔斯怀尔德和被刊登在了他 1978 书, 技术交易系统的新概念. 这是一个动量指标是零之间振荡 100, 表明在价格的速度和变化. 许多交易员的势头使用RSI作为超买/超卖指标.
RSI由第一计算RS计算, 这是最后的N个周期的平均涨幅由过去的N个周期的平均损失除以. n的值一般 14 天.
RS = (平均涨幅) / (平均损失)
一旦RS计算, 下面的等式被用来使该值转换成一个振荡指示器:
RSI = 100 – [ 100 / (1 + 斯普斯卡共和国) ]
这将为我们提供零之间的值 100. 上述任何值 70 通常被认为是超买, 以下任意值 30 被认为是超卖. 然而, 因为该系统是一种趋势以下系统, 超买和超卖没有自己平时负面的含义.