返回三月, 肖恩发表 倒卖专家顾问 在使用均线信封交易的欧元对美元5分钟图. 如果你错过了, 这里是视频肖恩做出解释策略:
肖恩的战略,最近为特色 在深入后由杰夫从系统交易成功. 在该职位, 杰夫试图测试和开发肖恩的简单的倒票策略. 这是杰夫如何描述肖恩的战略:
Shaun noticed that extreme price moves as defined by 1% 从200期简单移动平均线的距离 (中学) 发生非常罕见. 水往低的前提下,价格将很快就从这种极端撤退, 这可能是打开一个贸易的潜在位置. 简而言之, 肖恩的简单倒卖系统 (常问问题) 是一个均值回复策略,采用了SMA信封. When price closes beyond the envelope a trade is opened. The trade is closed when price returns to the envelope.
杰夫的规则是完全一样的肖恩的. 他从五月测试策略 2001 到十二月 2011 开始 $10,000. 他注意到的第一件事是严重影响延误和佣金会对回报. 测试了几个不同的组合后, 他在使用结算 $5 佣金及 1 在每次交易蜱延误.
杰夫的结果表明,该系统具有的获利因素 1.10. 他指出,利润的因素是 1.38 上的长边和 0.88 在短边. 正因为如此,, 他选择把重点放在专门从该点向前的长边交易.
该系统的开放性下行叶杰夫以为添加一个停止部件可以提高性能:
请注意,许多经历了行业 1000 或更大的提款最终被在图表上的红色点. 这些都是成为大输家非常昂贵提款. 介于 $600 和 $1,000 可能是一个很好的地方放一个硬停止,以限制那些大面积亏损.
然而, 找到正确的停止被证明是具有挑战性的:
通过停止值了 $2,000 真是我们的净利润下推. 谁能真正交易一个倒票系统,可能需要 $2,000 以上灾难性的止损? 这使我怀疑,如果我们需要找到一个额外的过滤器,以帮助减少无利可图的行业. 而不是简单地将硬停止,我们可能只需要测试在某些时段交易, 只有在牛市交易或添加滤镜波动. 这些都是很好的想法,我们将继续探索这个交易系统在以后的文章.
就像肖恩最初建议, 杰夫来,这一战略有可取之处的结论, 但需要进一步发展. 他建议一些可能提高回报潜力的组件.