这篇文章被作者是 Ben Fulloon, 一位受人尊敬的商人和 OneStepRemoved 的订阅服务器.
开发了令人敬畏的缩编比战略 13.67. 听起来很神奇, 权? 太糟糕了, 我的交易平台,增加一倍以上夸大的结果!
重要的是要了解双方的经纪人和平台的限制. 有时,这些复杂性只有通过时间和经验变得明显. 它是如此令人沮丧的,当你的交易平台不能正常工作或报告结果如预期.
在本文中,我将指出NinjaTrader的两个限制 7, 一个错误的局限性和一个实际上可以变成为在某些情况下,交易者出奇更好. 然而, 这是更多地与我使用的经纪人,而不是平台本身.
NinjaTrader绝对不是有限制的唯一平台: MetaTrader的, 交易, 的X操盘手, Matlab的, 等. 都对定量金融限制.
我就写关于NinjaTrader在这篇文章中,以保持它相当短,易于阅读. 我也没有打算让出NinjaTrader为不良平台,无论是. 但, 肯定有一些改进,可以作出,使人们更方便,更便捷的定量交易员发展和贸易战略.
第一个怪癖涉及到我使用的经纪人. 特别是, 这是我所关心的日交易利润. 这些天贸易毛利结束 15 结束会议之前分钟. 例如在ES (艾密尼小号&标准普尔 500 指数) 有一天的交易保证金 $500, 其结束于 4:00下午CT是再恢复到的全部交易保证金 $5060 会议在关闭之前 4:15下午CT. (记述的时间是正确的,在写作的时候, 在ES现在关闭的 4:00下午CT和当日交易保证金,在结束 3:45下午CT)
我会告诉你的,我开发了一个日内交易策略的结果的截图. 这种策略换ES, NQ (艾密尼纳斯达克 100) 和YM (艾密尼道) 所有在同一时间. 最简单的方式退出的亲近NinjaTrader的“关于关闭退出”设置为true,这将然后退出在每届会议闭幕.
根据结果的策略使得共 $332,771.60 用的最大跌幅 $25,912.27 因为 2008 到现在. 这是一个牵伸比 12.84. 这是奥斯坦丁!
问题是...你知道有会是一个问题… 是,战略退出的 4:15下午CT. 在日间交易保证金结束 4:00下午CT. 该战略是因此极有可能得到一个小账户规模追加保证金的通知.
这是有道理的调整的策略,使当日交易保证金尽其用. Ninjatrader提供了一个自定义会话模板, 在这种情况下,我在做结束 4:00下午CT. 自定义会议模板的结果如下:.
适用于同样的仪器完全一样的策略,避免追加保证金的通知,使 $335,819.30 用的最大跌幅 $24,560.51. 这是一个牵伸比 13.67.
我并没有提高牵伸比和利润的目标,改变策略. 但是,嘿, 我要买它. 找到一个限制的平台,实际上可以有利于你在某些情况下,.
这种策略是基于交易 3 不同的乐器. 在ES, 在NQ和YM. 问题是,我测试有效它使用的工具列表中NinjaTrader. 这意味着它们都分别测试. 那么NinjaTrader测试结果结合了你作为一个总的结果,像上面的截图结果.
下面是它的外观,当你测试它们作为工具列表像. 这显示各个仪器的不同利润和资金缩水.
现在,乍一看它读取该交易员会作出 $335,819.30 用的最大跌幅 $24,560.51 如果他们交易的所有三份文书. 你不同意?
的问题是,这是不正确. NinjaTrader并不实际相结合的结果,就像你会觉得. 该交易员仍然会作出大致的钱. 然而, 所有的统计数据都不太正确的.
为了证明这一点,我重新创建完全相同的策略,但它会换ES, NQ和YM所有在同一时间,而不是他们单独交易像它由缺省. 这些都是结果,当你编写成一个多乐器策略
它使 $335,915.30 这大致相同的量, 但它有一个最大跌幅 $59,937.60 代替 $24,560.51 它最初看起来这将是. 这使得它的牵伸比 5.60, 这是很多比原来更糟 13.67.
如果交易者决定交易依据的最大跌幅 $24,560.51, 当缩编原来是差两倍,因为他们预期,他们可能会傻眼了.
不正确的计算在这样一个重要的指标可能会危及帐户. 你可能会认为你可以逃脱一半,实际上是要求交易策略的股权. 哎呀?!?
在NinjaTrader的误导性的统计数据,使这一战略的样子真好看. 但是,当提款超过一倍看来,这将是原, 你可能会得到一个讨厌的冲击.
这就是为什么它重要的是要尽早了解双方的平台和经纪公司的限制. 你不想学这些限制了艰辛的道路.
在几个星期的时间, 我将揭示了一个简单的方法来创建一个显示更精确的指标多仪器策略. 请继续关注我在该系列的下一篇文章.