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QB Pro 更新 9 月 2015

十月 1, 2015 由 肖恩·奥弗顿 6 评论

回到黑暗中! 月回报率 1.03%. 它不是一个庞大的收益, 我承认, 但胜利就是胜利.

QB Pro lifetime Oct 2 2015

The lifetime equity for QB Pro

Performance didn’t really go anywhere this month. We floated 2% above and 2% below zero most of the time.

QB Pro Sept 2015 公平

The QB Pro performance for September 2015 只

QB Yen came in again at a minor loss -0.61%.

qb yen equity 201509

The performance for QB Yen only, Sept. 2015

I’m a bit disappointed with the QB Yen performance so far. Nothing seems wrong other than bad timing turning it on on my part. It’s still hard to take it on the chin for 5 months running, 虽然.

The hedge

I manually hedged the portfolio earlier this month by buying USDCNH in a pullback from of all the chaos. The portfolio took it hard when the yuan was loosened up. I figured that any further volatility would likely stem from USDCNH weakness.

The Chinese are actively intervening in their currency. As we all know from the GBP in the 1990s and the CHF this year, interventions work until they don’t. The main point of concern for me is the rollover cost. It is quite expensive to maintain the position.

The thing that makes me comfortable with that trade is that there is no chance of China miraculously healing. It’s in debt up to its eyeballs – everything from corporates all the way up to regional governments. And while China doesn’t want the yuan to devalue too quickly, the absolute last thing it would want is for the yuan to rise in value.

I cannot conceive of any plausible scenario where China manages to return to the 7-10% annual GDP growth that it experienced for 30 岁月. Too hot, too fast. If you have a plausible scenario in mind, then write your ideas in the comments section.

Updates to the strategy

I’ve promised many updates to the strategy over the past 6 个月. Jingwei and I have evaluated them all. All of the proposed changes came up far short of my expectations and were thus not implemented in the live account.

I’m working with Jingwei, our actuary, to develop new trading systems. You’re going to learn the newest indicator in a few months.

发布者 OneStepRemoved.com 上 星期四, 九月 17, 2015

The changes alluded to in the post are all different from QB Pro. I’ve flogged that strategy about as much as I can.

I feel good about QB Pro long term. Before anything potentially good happens in the account, 然而, I really need the Fed to get off the bench. Raising rates would be good for us because it should kick off a long term USD trend. Another round of QE would be the best thing for the strategy. I personally despise QE and think it’s a bad idea, but it would ignite a massive USD selloff. That’s the kind of market where QB Pro has done extraordinarily well in the past.

Here’s the US dollar index for the past year:

US dollar index 365 天

The US dollar index for the past year.

And for easy comparison, here’s the same QB Pro lifetime equity chart. Notice that performance peaked around mid-March and has been flat ever since.

QB Pro lifetime Oct 2 2015

The lifetime equity for QB Pro

Things should pick back up whenever the dollar picks a direction. I expect that to happen by year’s end. Nobody will believe the Fed if they punt one more time on a rate increase in December.

同时, all of this research has given me the great epiphany that the strategy works best where pairs are trending. The portfolio is being rebalanced this month accordingly.

提起下: QB临 标记: 中国, 欧元兑瑞郎, 美国联邦储备, 英镑兑美元, 利率, Quantitative Easing, Yuan

免费炸掉保险?

一月 19, 2015 由 肖恩·奥弗顿 17 评论

上周的剧崩溃的欧元兑瑞郎盯住锤子家里不舒服的真相: 你可以比你失去存入更多的在您的帐户.

交易杠杆本质上是危险的. 虽然瞬间 20% 此举的主要货币是一生一次的事件, 这正好说明是多么快的市场,可以收取过所谓的安全功能.

确实放置止损 1.19 一个开放的贸易欧元兑瑞郎没有任何好处,上周? 是不是有点! 只要市场违反 1.20, 它立即跳空下跌 10%.

当市场走bidless, 这意味着不存在 流动 在市场上. 这是行话,这意味着每个人都吓得不敢做任何买入或卖出. 有字面上是没有价格的那一刻,任何人都愿意贸易.

这是在 1.20. 你看,接下来的事情就是 1.08 而且价格快速下跌.

我很幸运,在清醒 3 A.M. 在众所周知的牛馅饼砸风扇. 虽然我是一个alogrithmic商, 我承认,我立即本能地跳上花车买!, 购买!, 买! 所有的瑞士法郎,我可以处理 (当你做空欧元兑美元, 你卖欧元,买入瑞士法郎).

我身体的每一寸都想做空的 $欧元兑瑞郎 崩溃, 但我运行一个算法中的系统,我坚持它.

- OneStepRemoved.com (_OneStepRemoved) 一月 15, 2015

我应付了冲动的方式是IM的朋友,并通过运行评上的精神错乱. 发布在Facebook和Twitter也让我忙. 基本上, 这是一个策略,以保持自己完全占领,分心,这样我就不会被诱惑跳.

我见过的大型动作和, 更重要的是, 我从经验中知道有多严重的人可以受到伤害. 从工作作为经纪人我最喜欢的战争故事是在科威特一个富裕的客户端,打开一个帐户 $250,000 NFP前一天晚上. 他继续做多 100:1 杠杆当然,该报告是预期的完全相反. 市场立刻跳空和他交易前可以关闭, 他的账户余额 -$20,000.

你不看,因为在论坛上这样的故事… 到底谁愿意去在互联网上宣传自己的金融破坏? 这是令人尴尬和, 如果我们正视现实, 这个人可能是仁至义尽不想想自己的处境.

raised hands

没有人举手告诉我,在CHF灾难性损失

 

免费保险

主要的原因与贸易 最大杠杆 是因为它就像对损失惨重免费保险. 你永远不知道什么时候会挂破产或下 9/11 事情发生.

让我们的比赛了这一点. 你是长期美元兑瑞郎上周四也没有止损在世界上可以保护您免受瞬间 10% 差距. 考虑两种情况:

  • 你有一个 $30,000 账户余额和交易进行了杠杆的制度层面样 5:1. 这意味着你的位置值是30K * 5 = $150,000. 即时差距产生的损失 10% * $150,000 = $15,000.
  • 你有一个 $3,000 帐户,并买卖 “疯” 杠杆 50:1. 位置值也 $150,000 并产生一 $15,000 损失.

现在,让我们来谈谈在现实世界中发生的事情. 在第一sceario, 这笔钱是存放与经纪人和你 100% 已经失去了 $15,000. 这是一个保证的事实,你可以放心地亲吻钱再见.

在第二个方案, 你可以合法欠经纪人 $12,000 (3K-15K = -12k). 然而, 什么是收回货款的经纪人的可能性? 如果你在英国,你在交易 辣椒音 澳大利亚, 他们不得不告你在澳大利亚法院. 光是律师费就好几千元. 而最有说服力, 你可能没有任何资产,法院可以裁决的经纪人.

即使你是在澳大利亚, 想想所有的坏PR击中论坛时,大狗开始起诉小零售商. 有几乎没有商业案例追求的零售外汇交易的负面余额.

你会看到很多hooplah本周约经纪人 “宽容负余额。” 这是伟大的公关,它是为他们发挥它的最佳方式. 他们知道,织补以及有几乎没有机会收回这笔钱的. 这是把柠檬变成柠檬水最好的方式,因为经纪人 失去金钱的史诗量.

如何保护自己

克里斯房, 在此间举行的程序员OneStepRemoved, 因为这一天结束,尽快送我这个.

我已经在船上,但最近这次事件让你拉钱的外汇帐户的方法看起来很明显.

我只是检查和美元兑瑞郎下跌超过 1600 在这条点子. 真的打离家近,我们可以很容易地被龙的对和东西告诉我任何停止也不会被填补.

贸易和杠杆, 老天爷, 取款定期. 没有人能夺走它,如果你不保持它在自己手中.

提起下: 如何在外汇市场工作?, 这是怎么回事,在当前的市场? 标记: 欧元兑瑞郎, 外汇, 法郎, 杠杆作用, 最大杠杆, 美元兑瑞郎

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