第一击交易系统是一个突破系统和基于时间的系统的一个有趣的组合. 它使用一个版本突破系统来确定条目,然后使用一个时间期限和一个初始停止,以确定出口. 通过建立周五收盘的时间期限, 这个系统从来没有进行交易到周末.
虽然我不相信,整个系统可交易, 它的输入法是非常有趣. 我也发现了最初的回溯测试结果表明,有可能是与该系统的一些价值.
关于系统
第一击交易系统最初发表于 2007 由 Joel Rensink. 该系统的基础是周星期一早上开盘价. 该系统指出这个价格,然后将一个买入止损订单 50 它上面点和卖空停止 50 它下面点. 这样,, 如果价格走势 50 周期间在任一方向指向, 这突破将启动位置.
一旦交易已经确立, 系统设置一个止损 60 上方或下方的入口价位. 它还退出接近每星期五在所有位置. 这些退出规则使这个有下行保护的一些措施短期交易系统.
交易规则
走时长:
- 价格突破 50 以上周一的开盘价点.
做空时:
- 价格突破 50 低于周一的开盘价点.
退出时长:
- 初始止损被打, 或
- 周五收盘截止日期
退出时短:
- 初始止损被打, 或
- 周五收盘截止日期
回溯测试结果
杰夫从系统交易成功 测试有效这个系统 在欧元货币期货从五月 2001 通过月 2010. 在这段时间内, 该系统能够产生正收益. 共有分别 421 行业, 和 33% 这些都是赢家. 该系统公布的盈利因素 1.19 并以每年回报率刚刚超过了 10%.
杰夫然后把他的回测了一步,加入了过滤趋势. 这将系统限制为仅作为长期趋势使得交易在相同的方向, 他定义使用 220 SMA单位. 这减少了交易的总数来 344 并增加了获奖者的数量 36%. 也引发了获利因素 1.27 和通过年度申报表 0.18%. 虽然趋势筛选器没有显著影响结果, 它显然能够删除一些非生产性行业.
系统分析
我们在这里是一个非常独特的取材于一个系统的突破. 通过将过滤器的趋势, 杰夫能够进一步提高系统. 第一击交易系统并不完全具备的赢率或者利润率 89/13 突围系统, 但它应该有较低的提款,因为它使这种短期交易. 当然, 这些短期内行业也将机架佣金成本.
提高了系统
第一击交易系统被设计为外汇交易市场. 然而, 如果我们使用的百分比,而不是突破 50 点突破,以确定切入点, 我们可以采取系统并在其交易 金融市场的各式各样. 这给我们一个更强大, 多元化的方法.
如果我们能够在广泛的市场交易这个系统, 也许我们可以增加所需要的突破的意义生成进场信号. 这可能会导致更高的成功率.
另一个想法,以改善这个系统将是放在条目的最后期限. 由于该系统目前被构造, 有可能进入上周四或周五甚至一个位置只能被迫出在周五收盘. 这可能会导致一个很好的协议的滑动及佣金费用.
我也很好奇,看看使用不同的退出标准多少收益将受到影响. 我不相信,强制系统退出上周五的收盘价是有道理的. 我想了解如何使用相同的入门规则体系将执行使用一个移动止损或突破出境信号.
如你看到的, 而最初的回溯测试结果这个系统是不如一些我们已经看到在其他系统, 也有一些有趣的想法,可能会提高第一击交易系统.