本月初, 我们看了从外汇紧缩的一篇文章,涵盖 前三个步骤 为建设一个新的定量外汇策略. 这些前三个步骤包括头脑风暴战略思路, 定义规则, 和优化的参数.
在这一点上,我们有一个战略,我们有理由相信会在交易状况表现良好. 接下来的步骤将包括适当的测试我们的策略,以证明它的价值.
外汇紧缩以来公布 第二三步骤 用于创建健壮的外汇交易系统. 这篇文章的重点是测试一个与前三个步骤中创建的系统. 这表明开始与样本测试, 然后移动到出样品的测试, 然后提出了一些更深层的测试方法.
最重要的一点就测试
虽然有很多伟大的信息有关不同类型的测试应该在一个新的外汇策略执行的文章, 最显著点该物品使得在引入实际上表示:
依托CAR (复合年度回报率) 身材并不总是一个好主意,因为这个指标并没有考虑到参与制作这些收益的风险.
这一点是非常基本的, 这使得它很容易忽视. 而强大的复合年回报率是每一位交易者的最终目标, 大家都知道,有很多方法可以在一个强大的复合年回报率到达, 其中一些不值得的努力.
除了复合年回报率, 我们还需要与战略从风险的角度如何进行关注. 看着像最大跌幅的统计数据, 获利因素, 夏普比率, 和胜率为我们提供了一个更好的想法是如何的战略到达其年均复合回报.
这种大局观来看会给我们带来什么样的交易策略会觉得自己像一个更合格的概述. 我们可以用它来确定风险量的策略暴露我们的资本是我们的允许范围.
测试外汇策略
在测试中,样本数据是我们可以微调我们的策略,以获得收益和风险统计到所需的范围. 从那里, 我们转移到外的抽样测试,我们试图复制上一个新的数据集的统计数据.
也有类似的测试方法 步行前进的优化 和蒙特卡罗模拟,可以揭示更多的光线到如何我们的新系统可以预计,在现场交易执行. 重要的是要观察在这个测试阶段的一致性. 应在所有这些不同类型的测试的性能类似的策略.
如果战略,通过一系列的测试产生稳定的回报, 可以预期,以产生在现场交易类似的结果.