转换 信封的背面 思路交易算法是非常具有挑战性的, 但需要注意显著. 这可能是单个项目,使您的系统很大. 在这个岗位, 我建议的方式找到更明确的支撑位和阻力的度量采用限价委托书.
创建订单簿公制
开始, 我想创建一个冻结的时刻,其中两个订单显示在下面的图片. 为了本实施例的, 我想其他的信号已经检测到 $20.00 阻力位.
蓝色代表着极限的出价和橙色的限制要求. 左边的订单表明,在强阻力 20, 而在右侧的订单簿暗示弱点 . 如果你不相信, 看到我的帖子 支撑和阻力在限价订单簿.
上面的想法是伟大的理论. 您如何量化上述两种情况,以便它是真正有用的? 否则, 它只是一个绒毛的技术分析,这块没有实质内容.
一个成功的方法应用到图 1 要确定是否空头头寸应在进入 $20.00 (左) 或不 (权).
两个决定:第一,你必须有多远,探讨了订单 — 一个值,我会打电话 ñ. 上述两个订单都 N = 4 因为书中的每一侧包含定单 4 不同的价格水平.
当然,这将取决于你对数据的访问. 然而, 你可能会发现,通过回溯测试,增加 ñ 提供任何有用的信息.
接下来的决定,你必须要提出的是如何权衡的体积在订单.
你可能会愚蠢到认为订单的每一级都创造平等.
为简单起见, 我将描述一个线性加权系统,蜱接近中点价格给出更高的权重. 参照第一订单簿例子, N = 4 意味着我们需要在问方四重. 我的系统具有满足下列条件的权重:
- W1 – 对应于 $19.99
- W2 – 对应于 $20.00
- W3 – 对应于 $20.01
- W4 – 对应于 $20.02
- W1 W2 W3 W4 = 1
- W1 > W2 > W3 > W4
这些权重基本上改变在订单簿中的体积,以便克服阻力的水平是一个更为显事件. 这里是你如何选择它们 为线性的情况下.
- W1 = N = 4
- W2 = (N-1) = 3
- W3 = (N 2) = 2
- W4 = (N 3) = 1
- 总= W1 W2 + W3 + W4 = 10
通过归一化的处理, 最终的权重被发现如下
- W1 = N /总= 4/10 = .4 = 40%
- W2 = (N-1)/总= 3/10 = .3 = 30%
- W3 = (N 2)/总= 2/10 = .2 = 20%
- W4 = (N 3)/总= 1/10 = .1 = 10%
注意,整个系统自带通过简单地定义 ñ, 因而易于推广和背部测试你的交易系统.
下一步骤是计算的平均 加权 价,将不得不支付,如果市场购买者选择通过阻力的水平. 再次, 我会参考图 1 市场上的问方. 这将显示之间的强烈的电平的差 $20.00 阻力 (左问书) 和电阻的微弱电平 (正确的问书)
平均价格 (左问书) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*4+$20.02*5/19 = 20.0063
加权平均价格 (左问书) : $19.99*2*W1 $ 20.00 * 8 * W2 20.01美元* 4 * W3 20.02美元* 5 * W4 /(19) = 20.0022
平均价格 (正确的问书) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*1+$20.02*1/12 = 20.0008
加权平均价格 (正确的问书) : $19.99*2*W1 $ 20.00 * 8 * W2 20.01美元* 1 * W3 20.02美元* 1 * W4 /(12) = 19.9989
从加权系统, 你可以看到一个假设性 $20.00 仅通过支付的平均通过 (加权) 每股价格 $19.998 期间,抵抗力弱的时候.
加权均价显示更明确的支持及阻力水平
生成信号
最后, 以产生固体度量, 我认为百分比运动的股票将不得不采取搬过去的加权平均价格. 例如:
左问书 (强阻力) : 100*(时价 – 加权平均价格)/目前的价格= 0.11%
正确的问书 (抵抗力弱) : 100*(时价 – 加权平均价格)/目前的价格= 0.094%
我的规则设置,这样,如果目前的价格必须移动过 0.10% 加权平均订单价格 (对于一个给定值 ñ) 那么阻力位强. 小于 0.10% 让我觉得抵抗力较弱, 并将信号对我来说,没有启动空头头寸.