弗朗西斯ð. 来自澳大利亚喜欢蹦蹦跳跳不同EA的想法关我. 他在最新的邮件中提到一个恐惧的信号要么是长或短得到的受到了沉重打击.
这种类型的问题发生的所有时间. 我第一次遇到它是在移动平均价格变淡交叉盘一个简单的策略. 每当价格十字架和关闭下面的均线, 走多久. 短裤遵循相同的规则. 这是一种愚蠢的简单的区间交易策略,我一直主张.
上面的例子强调了弗朗西斯抱怨同样的事情. 四周移动平均的价格浮动不会去任何地方.
随机结果
基于价格道口上方的SMA行业出来的盈亏平衡点附近. 获奖者发生约 66% 而时间是三分之一失败者的大小. 这种战略既不让也不忽略交易成本时亏损.
在战略获奖者的绝大多数是极小的微小. 策略遇到的最大的机会,只要它是最接近的SMA. 进一步远离它去, 越有可能不断走错路.
翻转行业仍然产生一个随机结果. 唯一的区别是,优胜者下降到 33% 准确性, 但平均赢家是现在 2:1.
交易策略的诞生
我一直在想如何缩放策略可能影响结果. 如果策略是最有可能胜出的机会时最小, 当战略试图减少其持仓量作为市场的不利移动会发生什么?
另外, 如果它发生在所有的小赢家了一通,并扩展到位置会发生什么? 是的, 它会扩展成输家, 但同时也应该产生更大的赢家. 那么问题就变成如何决定缩放时的速度摆脱困境的失败者.
谢谢, 弗朗西斯! 一个新的博客系列的诞生. 现在,我已经决定大规模进入的行业, 我需要选择如何和何时做.
没有什么有见地或特殊跃升至心灵. 我是一个视觉的人, 所以我花了今天下午的大部分时间创造的小图在Excel中使用NinjaTrader. 什么开始作为一个简单的项目总是生长在自身. 花了将近 4 小时获取信息和格式正确.
我关心缩放到行业的价格从进一步动作 200 中学. 我从看上面的图本能说我应该集中在拐点. 该曲线形成了一个漂亮的弯绕 0.3% 远离SMA. 也许我可以开始购买的拐点,直到我去 0.6% 左右.
那你觉得我应该做的?
之后,想法
该系列最终导致了一个有利可图的交易策略. 如果您想阅读的旅程, 那么我建议您阅读的文章顺序
选择合适的时间框架
一个研究计划
在最初的backtests一个恼人的惊喜
在区间交易的尝试
区间交易结果
移动平均信封黄牛