其中第一类型的系统,很多人尝试的是简单的均线交叉系统. 虽然有各种不同的参数的定量交易员可以用它来构建这些类型的系统, 他们背后的基本理念是相当简单. 这是什么使简单的均线交叉系统如此吸引人.
其中最大的问题,这些类型的系统是锯齿,可以当一个市场是在一定范围内的交易产生的量. 杰夫从系统交易成功最近发布的几个不同的方式,简单移动平均线 交叉系统可以加强 为了消除其中的一些洗盘的.
杰夫开始了他的职位通过描述他将使用基线交叉系统:
我们的基准体系将分为两个简单移动均线 (中学) 在日线图欧元期货执行.
我捡了欧元,因为它展现了扎实的趋势特征,而不是这往往是均值回复的股指市场.
如果你还记得, 产生信号时更快的移动平均线 (触发SMA或触发线) 穿越慢的移动平均 (慢SMA或慢行).
杰夫设置他缓慢的移动平均 50 他的快速移动平均 3 和backtests从五月简单的系统 2001 到9月底 2013. 结果表明一个有利可图的系统与洗盘斗争有时.
他建议,以改善该第一种方法是延迟输入. 他建议的信号之后,等待10巴,然后进入在第十一只要快速移动平均值不越过向后下方缓慢移动平均值. 这迫使该系统采取立场之前,确认其信号:
这种方法背后的想法是,如果一个新的牛市即将启动, 价格不应该回落下方缓慢SMA.
简而言之, 它是定罪的另一种方法来衡量的市场下一阶段量. 然而, 我们将继续出口同
此方法的结果降低了系统的整体盈利, 同时也消除了几乎所有的洗盘的. 由此产生的股权曲线更平滑.
下次改进杰夫建议是另一种方式,要求确认条目信号:
例如, 上图中慢SMA是另一波段 1 ATR上面缓慢SMA.
为了打开我们需要触发线穿透上面慢行ATR带一个新的多头头寸.
现在想象另外一个乐队,一个ATR低于SMA.
这支乐队代表了我们短暂触发,当我们打开一个空头头寸. 我们希望消除一些锯齿通过延缓我们进入,迫使市场向我们展示了一些实力.
这种方法会导致资金曲线是在原和第一增强之间的某处. 此方法允许系统保持其大部分的回报, 同时减少了小幅波动.
另一种方法杰夫顾名思义就是实现了时间衰减特性的延迟:
往往你会发现洗盘上的均线交叉系统后立即大赢的交易被关闭的字符串. 市场显然正在变形到区间震荡的市场,将有可能这样做了一段时间.
然而, 为几天或几周穿在可能性的突破可能会增加. 因此,也许我们可以减少延迟量随着时间的推移. 在接近一个成功的交易之后,我们开始寻找下一个交叉与我们默认的X吧延迟.
最后一个建议杰夫使得提升一个简单的均线交叉系统可能是最明显的想法:
也许只有长期服用行业在牛市还是在熊市中会改进结果采取短期交易. 这将是一个有趣和简单的测试执行.
所有这些观点都不对自己的逮捕令的实际资本交易. 然而, 他们鼓励投资者去思考不同的方式来提升其系统的一项伟大的工作. 最成功的系统往往是只包含几个关键的改进很简单的策略.