随机振荡器可用于机械外汇交易的有价值的工具. 但, 交易者通常使用随机加上众多不相关的指标, 其结果一般是浩嗡嗡声.
像其他一些交易员, I’ve found that using a single stochastic oscillator usually doesn’t produce consistent winners. One stochastic by itself doesn’t seem to yield eye-popping gains.
好消息是,双随机外汇交易系统可以产生很好的效果. I’ve discovered that a winning strategy can be built simply based on dual stochastic indicators, 用很少的东西杂乱画面.
I’ve enjoyed excellent results by using two stochastic oscillators together – one slow, and the other fast – in order to find trading opportunities.
当与适当的参数使用, 编程以监视双重随机指标系统可以当在一段短线回撤趋势尚未过度一外汇对的价格信号.
这种双随机战略的重点是交易的两个指标都呈现极端相反的值时,. 当两个快速和慢速随机是在或接近指定的极限值, 它标志着一个交易的机会.
我用我的机械交易系统来观看这样的条件, 并输入交易时的价格大约是恢复到了这一趋势的延续. 对我来说, it’s a good, 简单的说工作得非常好自身的外汇交易系统, 无需添加其他, 更复杂的指标.
I’ve used this strategy for trading over a variety of time frames from fifteen-minute to daily. I’ve had particularly good results when using this strategy for trading EUR/USD on hourly time frames, and it works especially well for “short” trades in this currency pair.
随机振荡器的背景
第一个基本的随机振荡是由金融分析师在20世纪50年代末研制 博士. 乔治·Ç. 车道. The word stochastic itself is derived from a Greek word meaning ‘aim’ and in general finance the word usually refers to the seemingly random pattern of values around a given target value.
随机指标是基于这样的理念,一个上升趋势中的价格将保持在或前一时间段的收盘价上方. 同样,, 在下降趋势中的价格将保持或低于前一时间段的收盘价.
这易于计算振荡器是的第一个指标用于技术搜索洞察价格波动1. It’s a momentum indicator, 它反映了支持和阻力水平.
当他第一次开发的这个概念, 博士. 巷提倡使用发散和收敛的趋势线根据随机抽. 和, 博士最早使用过程中. Lane和其他, 随机振荡器通常被与其他工具,如艾略特波浪和斐波那契回调最佳时机使用.
关于外汇交易对和其他资产, the term “stochastics” refers to the location of the current price relative to its recent price range over some given period of time.
背后随机指标推理的一部分是,外汇价格有一种倾向,一个转折点之前关闭接近其近期的价格区间极. A stochastic strategy works to predict the price inflection points by comparing a forex pair’s closing price to its recent price range.
值被绘制在图表上作为其围绕一个轴或一组限制值之间振荡的一个或多个频带. 机械交易系统和专家顾问可以很容易建立,纳入随机指标外汇交易计划.
如何计算快, 缓慢且充满随机振荡器的外汇交易
前向前来讨论双随机外汇交易策略, I’ll first lay a foundation by defining and describing the underlying stochastic oscillator concepts.
The basic single stochastic compares a forex pair’s closing price to its overall price range during a given period of time by using two lines or bands.
被称为%K线反映了当前的市场价格给定的货币对. The %D line serves to “smooth out” the %K line by showing the currency pair’s price as a moving average.
有在外汇交易中使用三种类型的随机振荡指标: 快, 缓慢且充满. The “fast” one is based on Dr. Lane’s original equations for %K and %D. 当在快速浏览的版本, %ķ显得颇为震荡. %D是%K三日均线.
在交易最早使用随机的, 博士. Lane relied on %D to produce “buy” or “sell” signals according to bearish and bullish divergences. 不同的是双随机策略, 当交易者只使用一个单一的随机指标, 他们使用的%D本身, and it’s called the “signal line.”
Since %D in the “fast” oscillator is used to generate signals, the “slow” oscillator was introduced to take advantage of this by itself. 慢随机振荡器用于一个为期三天的SMA平稳%K, 这是完全等同于%D在快速振荡中的作用.
所以, 在单一的随机策略, %K的缓慢振荡等于快速振荡的%D.
基本的随机振荡
%K是 100 X [收盘价减去最低价N个时间段] / [最高价N个时间段中减去最低价N个周期的]
和
%D是 100 X [最高价 (Ñ减去较少数目) 时间段] / 价格最低 (Ñ减去较少数目) 时间段]
The first equation calculates the range between the high and low of the forex pair’s price over a given time period. The forex pair’s price is expressed as a percent of that range: 100% 表示的范围的顶部极限和 0% 表示的范围内的底, 在所选择的时间段.
快速随机指标
快速%K等于基本%K计算
快速%D等于三段简单移动平均线快速%K的
慢速随机指标
缓慢的%K等于快速%K运用三段简单移动平均平滑
慢%D等于三段简单移动平均线缓慢%K的
全随机
全随机振荡器这样计算:
全%K等于快速%K通过N段简单移动平均平滑
全%D等于一个N期简单移动平均线全部%K的
A stochastic oscillator’s sensitivity to marketplace volatility can be reduced by making adjustments to the time periods, 以及通过使用不同的移动平均%D值.
N个用于单最常使用的值, 基本随机的时间周期的 5, 9, 或 14 单位. 许多交易商将N为 14 时间周期,以表示为有意义的计算的足够的数据采样. 可以用不同数量的周期实验, 这可能会影响该策略的结果.
%K by itself is referred to as the “fast stochastic” value. 对于单随机指标, %D被通常设定为等于3周期移动平均值的%K.
单个%D随机正在使用的上一次计算的 3 的%K的顺序值在3周期均线的%K随机到达. This creates a “smoothed” value for %K.
由于%D代表的%K的移动平均线, it’s called the “slow stochastic” because it reacts somewhat more slowly to forex-pair price changes than the %K value does.
当自己使用%D, there is only a single valid signal – The divergence between the price of the forex pair and %D.
当然, 我的双随机策略如下本文提纲, 我用两组不同的时间段的.
如以上所指出, 经典随机计算是基于一个简单的移动平均 (中学). 然而, 为下面描述的双重随机策略, 我也用一个额外的指数移动平均线 (妈妈) 作为一个独立的确认指示器.
双随机指标外汇交易策略
与此相反,以上述的基本的单随机指标, 双随机策略提供了更多的制胜交易.
我的双随机外汇交易策略是基于结合起来快速和慢速随机指标和等待机会,当两个不同的指标均在极端对立. 我定义极端作为是至少 20% 和 80% 水平, 如果不是更接近 0 和 100%.
The dual strategy is simple – The only other indicator I use along with the set of stochastics is a 20-period exponential moving average (20 妈妈), although even that isn’t essential. 或, 作为一种替代, 你可以通过使用布林通道的中间波段确认信号.
在MetaTrader的, 的参数,以用于两个设置 (双重) 台随机均:
快速随机
- %ķ期 5
- %ð期 2
- 为减缓 2
- 固定最小为 0
- 固定的最大值为 100
慢速随机指标
- %ķ期 21
- %ð期 4
- 为减缓 10
- 固定最小为 0
- 固定的最大值为 100
我在MetaTrader图表结合两种随机振荡器在同一窗口中. It’s easy to do – Just place the first stochastic on the chart, 然后从窗口拖到另一个拖放倒在第一个指标顶部. 然后在对话框中输入您的设置.
双随机指标交易规则
交易规则很容易. 机械交易系统进行编程,以等待强趋势价格, 并观察随机指标处于极端对立, 邻近的极限值. 确认, 该系统寻找一个烛台模式短暂回撤至20周期均线后,预示着反转.
以下欧元/美元图表显示了交易性机会的一些例子. The circles show three prospective entry points for “short” trades in an overall downtrend. 示例 1 和 2 有明确的信号. 例 3 是边际, 由于慢速随机指标刚刚开始从超卖区走拉升.
在例 1, 特别注意的是,慢速随机指标 (黄带) 是相当超卖, 并在同一时间的快速随机 (蓝色波段) 刚刚完成超越极端超买极限.
The below EUR/USD chart shows a typical “short” trade entry point during a well-confirmed downtrend. 特别是, 注意平, 超跌慢随机带 (黄), 连同 (蓝色) fast stochastic band’s sharp downward hook below the overbought limit.
还要注意的是 20 EMA被感动. 单独的EMA指标提供了随机振荡器显示确认的信号. 还有, it’s also worth noting that even though the bearish candlestick isn’t a “classic” engulfing type, 它仍然是由后面烛台确认.
在下面的EUR / USD图表, 例 1 shows a typical “short” trade. 慢随机 (黄) 是平的,触摸超卖限制, 而快速随机 (蓝色) 已经触及超买极限.
例 2 shows a signal that looks to candlestick-lovers like a classic bearish “evening star” pattern at the 20 妈妈, 但仍需要严格的止损,以出口为盈亏平衡.
进入和退出
上面的这最后一个例子是一个很好的提醒,双随机指标外汇交易策略最好用坚定尾随停编程的机械交易系统中使用和止损的规则,以确保您乘坐的赢家,只要有可能, 同时尽量减少损失.
如图在上述图表, the strategy works best for me with the “shorts.” I program my mechanical trading system to enter a “sell” order for 2% 我的账户净值时,两个随机带触摸相应的超买和超卖限制, 和信号是由价格触摸处或附近确认 20 妈妈.
止损订单被放置在完全相同 20 点子上面我的切入点. 该系统运行我尾随停沿阶背后目前的价格水平时成功交易, 通常在一个距离 10 点子.
双随机外汇交易策略很简单
这种策略的主要优点是它的简单. Instead of relying on the “iffy” nature of a single stochastic indicator, 指标多层的或复杂, 一组两个随机振荡器的工作对我非常好. 该战略是很容易理解, and it’s easy to program for mechanical trading systems.
你有没有使用随机振荡器在自己被交易?