与碱性均线交叉系统的最大问题是,它是一直在市场上. 这导致许多错误的信号,洗盘. 这也往往给回其利润的大部分作为较慢的移动平均值滞后于快人.
寻找一种方式来改善这个系统上, 我碰到的三重均线交叉系统. 这个系统的操作以类似的方式, 但增加了三分之一均线以确认条目并创建较早的退出信号. 从理论上讲, 这将创造较少的虚假记项信号,并保留对成功交易更多利润.
关于系统
该系统采用了三种不同的移动平均线,以驴的趋势方向,然后按照它, 最终退出贸易趋势结束时.
当速度最快的移动平均线穿越慢的移动平均线,然后穿过中间均线进场信号生成. 业内然后保持到速度最快的移动平均线交叉或接触,中间均线. 该系统还设置在最近的价格摆动的高或低的初期停止.
变化
其中该系统的最有趣的方面是,你可以创建一个基于移动平均线,你选择使用一个几乎无限数量的变化. 最常见的方法是使用指数移动平均 (均线) 对于短期的系统, 和简单移动平均线 (形状记忆合金) 更长期交易区间
对于交易一小时酒吧或更快更短的时间框架, 运用 4 妈妈, 9 妈妈, 18 EMA或 10 妈妈, 25 妈妈, 50 EMA建议.
对于每天的交易时间较长帧或每周酒吧, 运用 4 中学, 10 中学, 50 SMA或 5 中学, 10 中学, 20 SMA推荐.
规则
用于以下回溯测试结果, 这些是使用的参数:
市场: 英国英镑VS日元
期: 1 小时酒吧 (一月 14, 2005 至十月 12, 2011)
快速移动平均值: 10 妈妈
中期移动平均线: 25 妈妈
慢速移动平均线: 50 妈妈
走时长:
- 10 EMA十字架上面 25 EMA和再 50 妈妈
做空时:
- 10 EMA穿越下方 25 EMA和再 50 妈妈
退出时长:
- 10 下面EMA十字架或接触 25 妈妈
退出时短:
- 10 EMA越过上方或接触 25 妈妈
回溯测试结果
的投资 $10,000 在这个系统会返回一个利润 $6,958.64 在此期间测试. 这代表了返回的 69.6% 六年零十个月. 这是非常有趣地注意到,在S&P 500 只是小幅上涨在同一时间段.
该系统公布的盈利因素 1.10 并和预期的收益 6.26. 它有一个最大借款 22.79% 和相对缩编 26.05%.
It’s largest profit was 3216.57 其平均利润为 230.17, 而其最大的损失 729.36 其平均损失 95.86. 该系统是有利可图的 31.32% 它的交易.
系统分析
该系统具有较低的赢率和较低的回报率比 间谍 10/100 长只有系统, 但它也交易超过 27 时间更频繁. 行业广大使其能够弥补其较低的赢和回报率,实际上变得更加有利可图.
The goal of adding the middle moving average was to improve the system’s ability to hold on to profits. 这可能三重均线交叉系统贡献有一个低得多的压降比 间谍 10/100 长只有系统.
尽管有一个较低的赢率和利润率, 事实上,该系统可以使有利可图的行业那样频繁,因为它确实如此低的提款使得它绝对值得进一步审查和测试.
可能的改进
我对这些测试结果主要是保留他们独有的一个市场超过七年期间. 我会很好奇,想看看系统是否能产生类似的结果时,在多个不同的市场和时间段进行测试. 这将证明该系统不仅受益于测试一个理想的方案.
它也将是有趣使用范围广,移动平均,以测试该系统. 虽然结果我们已经证明,该系统是值得开发, I am curious whether adjusting the moving averages could either improve or ruin the system’s returns. 有无穷的组合,我们可以测试, 但我会如何调整中间均线支取的影响特别有趣.
一个均线系统的关键方面是他们表现最好的市场趋势,并普遍表现不佳的区间震荡市场. 添加组件,将让你的趋势和区间震荡的市场区分,只有交易系统在趋势市场可能是非常有利可图. 这也, 然而, 可能导致曲线拟合,可能适得其反在路上.