三角套汇有点外汇行话听起来很酷. 它代表买东西,获利就卖出近瞬间的想法. 瞬间, 免费的钱吸引几乎所有人. 该理论是合理的, 但它很难在现实生活中拉断.
如果你不熟悉 合成货币对, 我强烈建议你阅读我的文章,从上月的主题 2011. 没有这样的解释才有意义不理解的合成对概念.
当一个货币对显示价格三角套利机会出现, 而同 合成货币对 显示了另一个价格. 如果要价为欧元兑美元 1.2820 和合成货币对的买入价是 1.2823, 三角套利机会存在.
该 合成货币对 可能涉及交换的任何介质. 日元对极液, 所以也许可以使用美元兑日元和欧元兑日元打造合成EURUSD.
关于三角套利交易最重要的事情是,有使用同一台仪器多次机会. 尽管命名一对不改变, 在这种情况下是EURUSD, 交易者可以使用任何其他的 6 主要货币去购买在交易最优惠的价格. 我列出了下面的例子中使用,我们正在买入欧元兑美元的假设.
套利货币 | 对于长期套利行动,欧元兑美元 |
---|---|
日元 | 卖出欧元兑日元, 美元兑日元购买 |
英镑 | 卖出欧元兑英镑, 英镑兑美元出售 |
澳元 | 卖EURAUD, 澳元兑美元出售 |
纽元 | 销售EURNZD, 纽元兑美元出售 |
计算机辅助设计 | 卖EURCAD, 美元兑加元购买 |
瑞士法郎 | 卖出欧元兑瑞郎, 美元兑瑞郎购买 |
例
假定交易员察觉套利机会在欧元兑美元,并认为日元交叉盘提供了最好的机会. 机械战略的实施将遵循这一过程大约:
- 购买 100,000 欧元兑美元在市场
- 确认执行EURUSD顺序的处或附近所请求的价格.
- 如果订单接收执行差,比所述假想货币对恶化或将使贸易太贵, 然后关闭贸易和寻找新的机会. 成本是传播和任何佣金支付.
- 如果为了获得合理的执行, 继续.
- 选择半合成腿履行. 顺序并不重要. 如果它的EURJPY是第一为了使用, 然后该任务是很容易. 欧元兑美元欧元兑日元和对两者使用相同的基础货币. 对行业的很多大小应该是相同的. 因为我们买了欧元兑美元在命名货币对, 我们将需要卖出欧元兑日元以规避了贸易的欧元部分. 对于欧元兑日元卖 100,000 应该在市场执行.
- 贸易剩余的腿是美元兑日元. 欧元兑美元买盘把我们短期美元. 为了对冲美元, 我们需要买进美元. 从而, 我们必须买USDJPY. 我们不能, 然而, 盲目购买 $100,000. 虽然我们买 €100,000, 贸易把我们的短 $128,200. 该单元的大小应该是一个选购 $128,000 兑日元. 多余的 $200 四舍五入为由于在外汇市场头寸规模限制. 我们被迫accpept的风险 $200 位置
- 现在整个行业已执行. 当机会反转本身,这样的出价低于现在的要求将发生出口, 正如你所期望的市场. 退出所有持仓交易市场.
修正批量
很难从一个简单的例子掌握三角套汇的概念. 在无聊的我的读者的风险, 我下面介绍的第二个例子是为了彻底性. 需要纠正的批量是我所期望会绊倒了大部分贸易商. 如果你觉得我是白费口舌跳过这一节.
让我们用NZDJPY为过墙的例子. 所涉及的对如下:
则, 在交易 66.32
纽元兑美元, 在交易 0.8281
美元兑日元, 在交易 80.07
命名NZDJPY价格 66.32. 合成价格, 然而, 是 66.305. 的套利机会 1.5 点子存在. 这是通过计算:
1 NZD / USD 0.8281 * 1 USD / JPY 80.07 = 1 NZD / JPY 66.305
66.32 – 66.305 = 1.5 点子
命名货币显示出买入价高于卖出. 这意味着我们需要卖出命名货币,买入合成货币. 假设我们处理的标准手的基础货币, 交易者执行一个以卖NZD $100,000 按市场.
第一项任务是买回来使用纽元兑美元纽元. 单位之间不需要转换. 既命名和合成的货币有相同基本货币, 纽元. 最后一个,也是最后一步是卖的,在短期纽元兑日元交易购买JPY. 销售使用美元兑日元JPY涉及买入美元兑日元. 记得单元大小警告.
我们需要购买 纽元 $100,000 价值 日元 在 美国 美元. 如你看到的, 情况很复杂. 将美元基准货币为NZD是:
纽元 $100,000 * USD0.8281美元/ NZD $1 = $82,810
我们需要购买 $82,810 值得一美元兑日元的. 外汇市场限制交易 1,000 单位增量. 风险最小涉及采购 $83,000 美元兑日元和接受 $190 在曝光.
为什么三角套汇是如此普遍
几乎所有的零售外汇经纪商标记自己 利差 以代替收取佣金直接. 目的是要伪装的交易的真实成本. 最喜欢的噱头, 然而, 它创建了一个意想不到的结果. 人工标志起坐的传播是许多三角套利机会的原因.
该券商必须决定的哪一方 传播 接收标记. 偶尔, 整个标记减去从出价或添加到询问. 数见不鲜, 经纪人对冲他们的赌注加入标记的部分对投标双方,并要求.
加价幅度都在十字架总是高. 买入价和卖出交易做出的十字架直接不可取的极端差异. 这件事情的一个悖论, 但不良的特质成为一个积极的三角套利的情况下. 出价低于其实际收益率更低. 该问的是比其实际收益率较高. 当专业交易合理价差, 这是常见的标记来创建附近的十字永久套利机会.
业内唯一实现了REALIZE,能够盈利每当标记开始倾斜的相反方向. 如果一个经纪人最适用的标记上问, 三角套利就不会获利,直到经纪人转移标记大部分或全部以招标. 该触发器通常需要几个小时发生, 这就限制了每日机会的数目.
券商几乎总是查看套利交易者为 有毒的订单流. 套利只有当一个人处于睡眠状态时车轮发生; 利润最终走到别人的口袋里了. 即使在券商提供了一个实例 ECN 或通过执行, 他们关心远远更多关于他们与银行比任何单个客户关系. 券商基本上批发商银行的交易部门. 如果银行他们剪除, 那么他们有什么可卖. 在这种情况下三角套汇赚取的钱从银行. 如果一个交易者,使太多的钱太快, 交易者将获得斧头在银行的要求.
对贸易商 FXCM交易台 或其他中间商面对没有机会的持续的关系. 直接来自经纪人的口袋里的利润. 如果他们已经经营了很长时间, 他们会知道你在做什么,以相对较快.
在多个经纪人分裂行业是战略取得成功的最佳机会. 分手订单创造了更多的机会. 更重要的是, 没有任何单一实体知道你的合并订单流. 这使得它更困难的输不起追查谁是他的流血干.
外汇交易平台
MetaTrader的
运行在三角套汇专家顾问 MetaTrader的 涉及笨重的解决方法. 适用于相同的风险 券商套利 也适用于三角套汇. 该 贸易背景下忙 问题突出的主要关注. 这可能需要现实 3-5 秒,如果在一个单一的做执行所有三个数量 专家顾问. 许多不好的东西都可以在这样一个大的时间窗口出现. 还, 我希望券商能够迅速赶上这一计划,下关闭它.
唯一可行的解决办法是使用MetaTrader的三个独立的实例运行的共享存储器 DLL. 一个实例将被专用于 “坏” 券商标记了它 利差. 另两个实例将执行合成贸易的每一单面带 “良好” 经纪人. 处决将获得同时输入时不排队的能力. 其缺点是,EA只会更新传入蜱. 如果刻度之间发生一个较长的时间, 它延迟进入三角形的一个角.
NinjaTrader
如果在一个单一的经纪公司做NinjaTrader可以理想地执行订单. 再次, 这使得你的轨道可怜简单的跟踪. 你可以建立一个伟大的战略,完善的工程,只有工作在现实世界中几天. 你再坚持要去经纪人再次购物.
交易未被发现的最好方法是使用NinjaTrader与多代理许可证. 就坏了经纪人将一个策略, 然后应用第二个策略上好的经纪人. 该战略还需要一种方式来沟通, 也许通过一个共享存储器资源或内联网客户机 - 服务器.
我有兴趣在这个网站建设以及工程解决方案产品的销售. 如果交易这样的事情感兴趣, 请发邮件给我,何况你喜欢的平台. 我保持一个列表来帮助我们优先考虑什么贸易商希望.
杰里米 · 斯科特 说
我跌跌撞撞三角套汇之前我就知道它叫什么. 我写了 EA mt4 扫描中所有可能的三角形之间存在的差异 8 货币. 在赢得了 1000 用离岸经纪人 FXGlory 美元 3000:1 该系统利用, 然后它突然停止工作! 我有几十名成功套利三角形但我存放更多的钱,增加了很多的一天来过 1 lot per symbol they got all their profit back 🙁
我注意到您感兴趣的跨平台系统开发. 我会为您制定一个爱. 我不能在这个时候给很多钱- 但如果你想要看到我的代码和扩大或告诉我如何使它工作 3 分隔每一个交易的平台 1 简直太棒了,如果你有时间一个三角形中的符号… 让我知道, 谢谢!
肖恩·奥弗顿 说
嘿,杰里米,
谢谢你分享你的经验. 与做始终站在一位经纪人是因为他们知道某些他们出血问题. 套利只工作如果你套利的人并不意识到这一点. 我没有任何计划为一种商业产品. 它需要高度自定义为了能够顺利地, 这当然意味着它不是零售交易者友好.
亨利 说
谢谢你这篇文章肖恩. 只是好奇如何将会出现许多机会通过 TriArb 在一天内平均? 多大的价格差异平均 (点子聪明)? 我一直感兴趣三角套汇但是我总是假设利润也会吃掉由各传播或太小,无法的意义. 谢谢!
肖恩·奥弗顿 说
嘿,亨利 ·,
这真的取决于经纪人. 我见过一些经纪人与更多或更少永久 arb 类药物. 在十字架上取决于传播他们显示, 他们中的一些通常几个点子. 最大的问题获得交易平台利用最坏的罪犯在执行得足够快.
亨利 说
谢谢你的回复肖恩. 事实上,我用 NinjaTrader (multibroker 许可证) 为我的外汇交易 (目前与交互式经纪人). 将此帮助延迟/速度问题? 如果是这样的, 你会愿意帮助程序的东西给我吗?
亨利
肖恩·奥弗顿 说
这使得它更有可能成功. NinjaTrader 是光年更快, 给你一个更好的边缘. 请给我发电子邮件 (顶部的地址是正确的屏幕) 和我们会深入细节.
亨利 说
我已经给你发邮件. 我会等待你的回复.
格雷格 说
肖恩,
你永远会为 NT 与套利策略吗?
肖恩·奥弗顿 说
别. 这些战略的问题是,他们有有限的货架寿命. 代理关闭他们尽快赶上风的发生了什么. 这是一个伟大的概念, 但我更喜欢贸易会的任何地方工作战略.
达米安 • H 说
我有一个想法将乐于与你讨论的三角形 arbitage 模型的变体.
肖恩·奥弗顿 说
嗨达明,
请发送电子邮件 info@onestepremoved.com 建立时间.
枢 说
有一项战略涉及仲裁并想要与你探讨可行性
肖恩·奥弗顿 说
请发送电子邮件 info@onestepremoved.com 讨论. 被告知,我们不会说葡萄牙语.
abdul 说
which brokers r best for arbitrage?
肖恩·奥弗顿 说
The worst brokers are best for arbitrage. Bucket shops with bad reputations are the places where arbitrage opportunities are most likely to occur.
马丁 说
你好,
so this basically means that forex traders are not allowed to make money and grow their account?
How much is too much, too fast?
谢谢.
肖恩·奥弗顿 说
It really depends on the broker and holding times of the trades. The better camoflauged the arbitrage, the longer you’ll get to keep trading.
Fais 说
肖恩喜
Was anything ever developed? I have some interesting ideas and concepts.
谢谢
Faisal
肖恩·奥弗顿 说
别, it’s not something that I ever pursued.
juan 说
hola soy programador y estoy desarrollando un sistema de arbitraje, necesito me contacten para interiorizarse bien de todos estos temas y poder solucionarlo creando un ea eficiente espero me contacten saludos
Bernard 说
你好, I’m really interested in knowing how this project is currently, have you finish the EA?
Mi_ Guelefe 说
Saludos Shaun Overton
Saludos foro
Yo no tengo conocimientos informaticos avanzados ni conozco de como configurar una estrategia en un Ea robot. Pero puedo dar un dato aqui sobre los triangulos en Forex segun mi experiencia con ellos.
No existe tal oportunidad de hacer una compra, digamos en Eur Usd barata y al mismo tiempo hacer una venta en el par sintetico del Eur usd.
Lo unico que hace el operar con los tres pares al mismo tiempo es operar de manera sintetica con menos lotes que el lote minimo de la plataforma.
Esto da una ventaja y una desventaja.
la ventaja es k un triangulo en perdida puedes sostenerlo por mucho tiempo sin sufrir grandes perdidas. Y la desventaja es que si el triangulo que tienes en plataforma tiene ganancias. Estas son menores a las que hubieras tenido de haber comprado el par seleccionado de forma direccional.
Aun asi, esto no deberemos verlo como una desventaja, pues el forex es un mercado en el que hay que sobrevivir. Y aqui puedes ir obteniendo pequeñas ganancias si solo sabemos operar a favor de la tendencia.
Operar con la tendencia es simple.
Digamos que el dia en bolsa comienza a las 5pm hora de New york. Ahi comienza la vela diaria. Esta vela comienza con un precio, pero no termina en la Resistencia de la vela diaria, sino en el precio de cierre, que es menor que la Resistencia.
Hipoteticamente debemos comprar en soporte y vender en Resistencia. Pero como puede verse la Resistencia sera alcanzada antes de terminar el dia para dar paso al precio de cierre. De forma tal que la operacion de comprar el triangulo debe ser al precio de cierre. O lo que es igual al incio de la vela diaria. Pero nuestro trabajo debera ser mirar el triangulo pasadas doce horas de dicha vela diaria. Si vemos ganancias, aun pocas las tomamos. y no hacemos nada mas hasts que termine de nuevo el dia.. Cuando la vela diaria cambie de tendencia, llamese a la baja , entonces haremos el triangulo alreves.
JESING SUMESARA 说
你好
you have mt4 EA for this strategy…??/
i yes please mail me
– jesing,sumesara@gmail.com